giá rủi ro tín dụng
3.2.3.1.Xây dựng các hệ thống tín dụng
Các giải pháp trên chỉ phòng ngừa phần nào rủi ro trong hoạt động tại chi nhánh. Dẫu vậy, Chi nhánh cũng không thể tránh khỏi các tổn thất có thể xảy ra. Mặt khác, khi ngân hàng đã xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu, hiện đại hóa đƣợc hệ thống công nghệ thông tin cùng với đội ngũ CBTD chất lƣợng cao để nhận biết RRTD mà không đo lƣờng, đánh giá đƣợc RRTD tốt, hiệu quả để nhanh chóng góp phần đƣa ra các biện pháp ứng phó, kiểm tra lại hoạt động tín dụng của ngân hàng thì thật là lãng phí. Do vậy, BIDV nói chung cũng nhƣ Chi nhánh BIDV Tây Hồ nói riêng cần tiếp tục cải cách các hoạt động của mình để tiến dần theo thông lệ quốc tế. Muốn vậy, ngân hàng cần xây dựng, hoàn thiện các hệ thống sau đây:
3.2.3.1.1.Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Bản chất của XHTD nội bộ là sử dụng các phƣơng pháp, công cụ để đánh giá, xếp loại khách hàng dựa trên các tiêu chí nhất định để từ đó đề ra các chính sách cho vay và biện pháp quản lý RRTD phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo an an toàn cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.Do vậy để hạn chế RRTD cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng các nghiệp vụ tín dụng nói chung, ngân hàng cần nhanh chóng xây dựng và đƣa vào vận hành hệ thống XHTD nội bộ
phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc điểm riêng biệt của BIDV. Muốn vậy Hệ thống XHTD nội bộ của BIDV cần đạt đƣợc những yêu cầu sau:
Thứ nhất, Nội dung các chỉ tiêu XHTD nội bộ phải phù hợp với các quy định về pháp luật, chính sách tín dụng của Nhà nƣớc.
Thứ hai, Hệ thống chỉ tiêu này phải phù hợp với đặc trƣng của đối tƣợng vay vốn tín dụng, ví dụ nhƣ các điểm đặc thù liên quan về tình hình tài chính, nhân sự, tổ chức hoạt động… trƣớc, trong và sau khi vay vốn.
Thứ ba, cấu trúc của các bộ chỉ tiêu phải phù hợp với thông lệ chung về XHTD nội bộ của các TCTD nhằm đáp ứng yêu cầu về khả năng so sánh giữa kết quả XHTD của BIDV với kết quae XHTD của các TCTD khác. Nhờ đó, một mặt giúp cho BIDV và các TCTD khác có thể tham khảo, sử dụng các kết quả XHTD của nhau để hạn chế RRTD đối với các khách hàng chung, mặt khác đáp ứng yêu cầu của NHNN về tính tƣơng đồng trong phân loại nợ giữa các TCTD khác nhau đối với cùng một khách hàng.
Thứ tƣ, việc thiết kế hệ thống chỉ tiêu phải thuận tiện cho việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào quản lý RRTD.
3.2.3.1.2.Hệ thống quản lý tài sản đảm bảo
Đây là hệ thống nhằm đảm bảo khả năng linh hoạt trong việc đo lƣờng, định giá, đánh giá giá trị tài sản đảm bảo hiện thời, đặc biệt đối với các loại tài sản đảm bảo là bất động sản. Nhƣ vài năm trở lại đây, đặc biệt là 2012 – 2013, chúng ta đã đƣợc chứng kiến khi thị trƣờng bất động sản liên tục bị đóng băng trong thời gian dài. Trong khi đó, hơn 60% giá trị tài sản đảm bảo tại các ngân hàng chủ yếu đến từ bất động sản, điều này gây nhiều khó khăn cho các ngân hàng trong việc định giá nợ xấu. Hay nói cách khác, đo lƣờng, định giá tài sản đảm bảo có vai trò quan trọng và ảnh hƣởng rất lớn đến việc đo lƣờng nợ xấu của ngân hàng. Do vậy, xây dựng đƣợc một hệ thống quản lý tài sản đảm bảo tốt sẽ là căn cứ để xác định mất vốn do vỡ nợ, do sự biến động của giá cả thị trƣờng, đồng thời cũng sẽ cho phép áp dụng các nghiệp vụ bù trừ giá trị tài sản đảm bảo hay nghiệp vụ chiết khấu giá trị đảm bảo. Ngoài ra, hệ thống còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng ứng phó, kiểm soát toàn bộ tài sản đảm bảo khi có RRTD xảy ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
3.2.3.1.3.Hệ thống giới hạn tín dụng
Đề xây dựng đƣợc hệ thống này cần phải giải quyết đƣợc hai vấn đề cơ bản, đó là khoa học về tính toán và vấn đề kiểm soát việc thực hiện. Hệ thống giới hạn cũng phải kiểm soát đƣợc cả các chỉ tiêu giới hạn thuộc quy định của NHNN. Hệ thống giới hạn có thể đƣợc gán theo hạng sản phẩm, theo mức độ hay loại tài sản bảo đảm, theo khách hàng, theo ngƣời phê duyệt tín dụng, theo cấp độ Chi nhánh, theo ngành kinh tế hay theo Vùng kinh tế.
3.2.3.1.4.Hệ thống báo cáo rủi ro
Hệ thống báo cáo rủi ro rất cần đƣợc thiết lập, trong đó cho phép phân tích rủi ro theo nhiều chiều khác nhau. Thêm vào đó, hệ thống cấu trúc báo cáo cũng phải có đủ độ linh hoạt để cho phép có thể sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích khác nhau và theo các yêu cầu của ngƣời sử dụng.
3.2.3.2.Hoàn thiện công tác đo lường RRTD theo hướng lượng hóa rủi ro
Thực tế việc ứng dụng mô hình đo lƣờng RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mô hình định tính, thì RRTD không đƣợc đo lƣờng một cách rõ ràng, chính xác sự ảnh hƣởng của các biến vĩ mô, của vốn, RRTD khi đó không đƣợc dự báo chính xác; Nếu chỉ áp dụng mô hình định lƣợng thì trong những hoàn cảnh đặc biệt, nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm thì khó có thể xác định đƣợc mức rủi ro. Do vậy, cần có sự kết hợp cả mô hình định tính và định lƣợng.