Quy trình quản lý Rủi Ro Tác Nghiệp (RRTN) tại ngân hàng TMCP Sài SHB Việt Nam chi nhánh Quảng Nam được tiến hành theo thứ tự các bước sau:
Sơ đồ 2.2 : Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp Xác định và đánh giá RRTN Báo cáo sự cố RRTN Đánh giá hiệu quả KSRR Đối với CSRR Đối với nguy cơ RR Phân tích quá trình HĐ Đánh giá RR Xác định SKRR Tổng hợp khai báo bằng Exel Khai báo vào Oprisk- moniter Điều tra & lập kế hoạch BC Kiểm tra lại thông tin Kiểm soát sự cố Xác nhận thông tin Lập yêu cầu KSRRTN Lãnh đạo chi nhánh trả lời Lãnh dạo tổ KS trả lời PQLRRTN trả lời Lãnh đạo chi nhánh trả lời = văn bản Xác định CSRR Giám sát Báo cáo Xác định nguy cơ Quản lý Kế hoạch giải quyết Xác định biện pháp kiểm soát Xác định CSRR
Quy trình tự xác định và đánh giá RRTN
Hàng năm
Định kỳ đầu năm với tất cả CNNV &QTCLCV hiện hành hoàn thành và gửi về phòng quản lý Rủi Ro Thị Trường Tác Nghiệp (PQLRRTTTN) chậm nhất vào ngày 20/01
Đột xuất khi có CNNV bổ sung, sửa đổi, có QTXLCV mới ban hành/ được thay thế, chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày chính thức có hiệu lực.
B1: Phân tích quá trình xử lý công việc B2: Xác định SKRR có thể phát sinh
B3: Định giá mức độ nghiêm trọng và tần suất xảy ra B4: Xác định biện pháp kiểm soát đối với mỗi SKRR B5: Xác định các Chỉ số rủi ro và mức ngưỡng cho Chỉ số
B6: Tổng hợp khai báo bằng Excel chuyển về PQLRRTTTN- TSC
(Tất cả cán bộ/ Bộ phận/ Đơn vị đều phải thực hiện)
Quy trình báo cáo sự cố/ tổn thất RRTN
Hàng ngày
Khai báo từng sự cố/ tổn thất: trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sự cố
Điều tra từng sự cố/ tổn thất: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản khai báo
B1: Tất cả Cán bộ: Phát hiện sự cố sẽ xử lý theo đúng qui định của CNNV, lập Phiếu báo sự cố, khai báo vào OpRishMonitor
B2: Cán bộ/ Lãnh đạo Phòng QLRR- Chi nhánh: Điều tra sự cố phát sinh, lập Báo cáo điều tra, khai báo vào OpRishMonitor
B3: Cán bộ PQLRRTTTN- TSC kiểm soát sự cố xem có đúng với các thông tin mà các nhân viên đã khai báo hay không.
B4: Lãnh đạo PQLRRTTTN- TSC kiểm tra lại một lần nữa các thông tin trên và phê duyệt
Quy trình đánh giá hiệu quả kiểm soát RRTN
Hàng quý/ hàng năm/ Hàng nửa năm: Phụ thuộc xếp hạng mức độ rủi ro nội tại của các SKRR đã xác định ở quy trình 1
Thời hạn hoàn thành cụ thể theo từng yêu cầu đánh giá do PQLRRTTTN gửi tới đơn vị
B1: Cán bộ PQLRRTTTN lập yêu cầu đánh giá hiệu quả kiểm soát gửi tới Lãnh đạo Phòng/ Tổ tại Chi nhánh
B2: Lãnh đạo Phòng/ Tổ tại Chi nhánh trả lời câu hỏi đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro
B3: Lãnh đạo Phòng/ Tổ kiểm soát bản trả lời B4: Cán bộ PQLRRTTTN kiểm soát bản trả lời
B5: Lãnh đạo Chi nhánh, Lãnh đạo PQLRRTTTN kiểm soát thông tin trả lời bằng văn bản
Quy trình xác định, giám sát và báo cáo Chỉ số rủi ro ( CSRR) chính
Đề xuất Uỷ ban QLRR quyết định CSRR chính cần theo dõi:
Định kỳ tháng 1 hàng năm
Đột xuất trong năm có bổ sung/ điều chỉnh CSRR và mức ngưỡng nếu cần thiết
PQLRRTTTN sẽ thông báo đến các Đơn vị các CSRR cần giám sát, báo cáo
Giám sát, báo cáo
Tần suất báo cáo tuỳ thuộc từng CSRR có thể là Hàng năm/ Hàng nửa năm/ Hàng quý/ Hàng tháng/ Hàng tuần/ Hàng ngày
Thời hạn hoàn thành cụ thể theo từng CSRR
Tại trụ sở chính: PQLRRTTTN gửi yêu cầu báo cáo, Lãnh đạo Phòng/ Ban TSC trả lời, PQLRRTTTN kiểm soát phê duyệt
Tại Chi nhánh: PQLRRTTTN gửi yêu cầu báo cáo, Lãnh đạo Phòng/ Tổ Chi nhánh trả lời, Phòng/ Tổ QLRR Chi nhánh kiểm soát, PQLRRTTTN phê duyệt
Quy trình xác định, quản lý nguy cơ RRTN và kế hoạch giải quyết
Đột xuất: ngay khi phát hiện/ nhận thấy có Nguy cơ RRTN phát sinh, Lãnh đạo các Phòng/ Ban TSC, Lãnh đạo Chi nhánh chủ động thông báo và xử lý, hoặc Phòng QLRRTTTN thông báo và đề xuất Uỷ ban QLRR kế hoạch giải quyết
Thời hạn hoàn thành: cụ thể tuỳ theo từng Nguy cơ RRTN và kế hoạch giải quyết
Sau khi xác định được nguy cơ và lên kế hoạch giải quyết phải lập các báo cáo cần thiết để trình lên lãnh đạo duyệt và đề ra các biện pháp để thực hiện những kế hoạch này.
Các báo cáo phải được trình bày một cách cụ thể, đầy đủ và trung thực thì mới có thể quản lý và đưa ra được các kế hoạch phù hợp để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.
Kế hoạch giải quyết phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp giữa năng lực thực sự của ngân hàng, khả năng thực hiện của CN và mức độ của những rủi ro đã xảy ra.
Tháng 12 hàng năm, PQLRRTTTN có báo cáo tổng hợp:
Đánh giá chất lượng báo cáo sự cố, chất lượng tự đánh giá rủi ro và hiệu quả kiểm soát rủi ro của từng đơn vị và toàn hệ thống
Xếp hạng rủi ro tổng thể của từng đơn vị và toàn hệ thống
Đánh giá kết quả báo cáo và kiểm soát biến động chỉ số rủi ro chính của từng Đơn vị và toàn hệ thống; trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh các ngưỡng Chỉ số rủi ro chính đối với từng Đơn vị
Dựa trên các báo các để đề ra các kế hoạch thích hợp cho việc phòng tránh rủi ro tác nghiệp.
BÁO CÁO BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG SÀI GÒN - HÀ NộI VÀ GỬI VỀ CÁC ĐƠN VỊ
Báo cáo xuyên suốt các Quy trình
Báo cáo KRI
Bảng giá trị KRI
Báo cáo phân tích xu hướng KRI
Báo cáo thống kê giá trị KRI theo thời gian
Báo cáo tổn thât/ sự kiện rủi ro
Báo cáo liệt kê chi tiết thông tin sự cố/ tổn thất RRTN Báo cáo liệt kê chi tiết thông tin xử lý sự cố/ thu hồi tổn thất
Báo cáo tổng hợp sự cố/ tổn thấtcủa từng Phòng/ Ban/ Bộ phận tác nghiệp Báo cáo đánh giá số liệu sự cố/ tổn thất giữa 2 tháng/ quý
Báo cáo phân tích xu hướng sự cố/ tổn thất RRTN phát sinh Báo cáo 10 tổn thất có giá trị lớn nhất
Báo cáo RCSA
Báo cáo chi tiết kết quả tự xác định và đánh giá rủi ro
Báo cáo ma trận xếp hạng rủi ro và tần suất đánh giá hiệu quả KS rủi ro Báo cáo xếp hạng mức độ rủi ro của từng Phòng/Ban TSC và Phòng/ Tổ Chi nhánh
Báo cáo thống kê kết quả tự đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro Báo cáo Heatmap
Báo cáo Issues and Action Plan
Báo cáo chi tiết trạng thái Issue- nguy cơ RRTN Báo cáo chi tiết trạng thái kế hoach giải quyết Báo cáo tổng kết nguy cơ và kế hoạch giải quyết