- Dịch vụ thu chi hộ, chi trả lương hộ Một số dịch vụ khác: mua bán ngoại tệ
17 Loại hình công ty
4.9. Tiêu chu0n phân bổ cá thể
Xác suất trả nợứng với mỗi KH là sựước lượng hợp lý khả năng đảm bảo trả nợ của một KH trong một khoảng thời gian tới là bao nhiêu. Xác suất trả nợ cũng là một trong những nhân tố chính trong việc ước lượng và xác định hạn mức tín dụng an toàn và trích lập dự phòng rủi ro khi cần của NH. Vì vậy, XHTD cá nhân thường thiết lập mối quan hệ
giữa xác suất trả nợ và hệ thống ký hiệu xếp hạng, có nghĩa là làm tương tương ứng xác suất này với một loại ký hiệu XHTD, bằng việc sử dụng một bảng ánh xạ.
[0, 1] {AAA, AA, A, …, C}
Quá trình ánh xạ xác suất trả nợ tương ứng với một loại kí hiệu nào đó, giúp cho việc nhận diện về mức độ rủi ro tín dụng của người vay và thứ hạng của họ để hiểu hơn. Bởi, hầu hết những người phân tích tín dụng, quản lý rủi ro, KH và lãnh đạo NH họ rất hiểu và quen thuộc với hệ thống kí hiệu này với mức độ rủi ro tín dụng tương ứng và mức xác suất trả nợ hiện tại. Việc tính toán xác suất này được thực hiện thông qua hàm phân phối Logit ước lượng từ mẫu trên.
Muời hạng mức tín nhiệm cũng được đưa ra AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D dựa trên 10 loại KH mà NH Đông Á đang áp dụng theo bảng 3.27, tương ứng với xác suất trả nợ theo bảng sau.
Bảng 4.9: Tiêu chu0n phân bổ cá thể theo mức rủi ro
Loại hiện tại Xếp hạng tín nhiệm Xác suất trả nợ (%) Rủi ro 1 AAA 91 – 100 Thấp 2 AA 81 – 90 Thấp 3 A 71 – 80 Thấp 4 BBB 61 – 70 Trung bình 5 BB 51 – 60 Trung bình 6 B 41 -50 Cao 7 CCC 31 – 40 Cao 8 CC 21 – 30 Cao 9 C 11 – 20 Cao 10 D < 10 Cao (Nguồn: tổng hợp từ tác giả)
86