- Dịch vụ thu chi hộ, chi trả lương hộ Một số dịch vụ khác: mua bán ngoại tệ
4.2.1.Biến phụ thuộc
1 Tuổi 8 – 25 tuổi 25 –40 tuổi 40–60 tuổi > 60 tuổ
4.2.1.Biến phụ thuộc
Biến phụ thuộc có nhiều phạm trù, mỗi phạm trù đại diện cho một nhóm và biến này có khả năng phân biệt tốt nhất và duy nhất trên cơ sở tập hợp biến độc lập được lựa chọn, nói cách khác là mỗi quan sát phải được sắp xếp vào một nhóm duy nhất
Trong nghiên cứu này biến phụ thuộc (Y) được lựa chọn như sau: Yi = 1 nếu KH có khả năng đảm bảo trả nợ.
Yi = 0 nếu KH không có khả năng trảđược toàn bộ nợ cho NH.
Định nghĩa về khả năng đảm bảo trả nợ
Có nhiều cách gọi khác nhau về khả năng đảm bảo trả nợ như xác suất trảđược nợ, khả năng trả nợ. Cũng như có nhiều cách gọi đối lập với định nghĩa trên như vỡ nợ, mất khả năng thanh toán, không trảđược nợ. Tác giả sử dụng cách gọi “khả năng đảm bảo trả
nợ” trong nghiên cứu của mình.
Vay nợ và trả nợ là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nếu như việc vay nợ mà không trả nợ diễn ra sẽ dẫn đến hậu quả là sự xung đột lợi ích của các chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế này. Vậy, khi một NH cho một KH vay
đều tìm Nn hậu quả trên khi KH không trả nợ, đây chính là rủi ro của NH. Để quản trị rủi {
69
ro này, NH cần xác định được khả năng về tài chính và nhân thân … của NH để đánh giá
được việc KH “có thể trả nợ hay không?”, nếu “không” cần có biện pháp hạn chế rủi ro. Việc xác định được một KH “có trảđược nợ hay không?” tất nhiên là cần một tiêu chuNn chung đểđánh giá, NHNN đã ban hành một quy định để giải quyết vấn đề trên.
Theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN đối với các NHTM đã có hệ
thống XHTD nội bộ như NH Đông Á, NHNN quy định các NHTM phải đánh giá và phân loại các KH của mình thành các nhóm nợđể theo dõi và từđó trích lập dự phòng để giảm rủi ro tín dụng của NH. Nội dung quyết định này nêu rõ “nợ xấu” là các nhóm nợ từ nhóm 3 trở lên. Theo mục 6.1, điều 7 của quyết định này, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuNn) bao gồm các khoản nợđược tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.
Vây ta có thể kết luận, một KH không có khả năng trả nợ khi được xếp vào nợ nhóm 3 trở lên của NHTM (lúc này biến phụ thuộc Y = 0). Ngược lại, một KH có khả năng đảm bảo trả nợ khi ở các nhóm nợ thấp hơn 3 theo sự phân nhóm của NHTM (Y = 1).