h n ch t i thi u các r i ro có th x y ra, đ ng th i đ t đ c m c tiêu đư đnh
tr c, trong th i gian t i, Vietcombank c n tích c c th c hi n các bi n pháp nh m phân tán r i ro. Phân tán r i ro là vi c th c hi n nguyên t c kinh đi n trong kinh doanh
tài chính “Không b tr ng vào cùng m t gi ”. Chính vì th , Vietcombank c n chú tr ng các gi i pháp sau:
3.2.4.1 a d ng hóa các đ i t ng đ u t
a d ng hóa đ i t ng đ u t là bi n pháp t t nh t, ch đ ng nh t đ ngân hàng phân tán r i ro. Ngân hàng nên chia ngu n ti n vào nhi u lo i hình đ u t , nhi u
ngành ngh khác nhau c ng nh nhi u khách hàng nh ng đ a bàn khác nhau. Cách làm này v a m r ng đ c ph m vi ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng, v a đ t đ c m c đích phân tán r i ro. th c hi n đa d ng hóa đ i t ng đ u t , chi n l c kinh doanh c a Vietcombank c n xây d ng theo h ng:
- u t vào nhi u ngành kinh t ;
- u t vào nhi u đ i t ng s n xu t kinh doanh nhi u lo i hàng hóa khác nhau, tránh t p trung cho vay s n xu t m t s lo i s n ph m, đ c bi t là nh ng lo i s n ph m không thi t y u mà Nhà n c không khuy n khích;
- Tránh cho vay quá nhi u đ i v i m t đ i t ng khách hàng, luôn đ m b o m t t l vay nh t đ nh trong t ng s v n ho t đ ng c a khách hàng đ tránh s l i và r i ro b t ng cho khách hàng đó. Ví d nh ngân hàng nên t p trung cho vay đ i v i đ i
t ng khách hàng là doanh nghi p v a và nh ho c các doanh nghi p xu t nh p kh u; - Cho vay v i nhi u lo i th i h n khác nhau b o đ m s cân đ i gi a s v n cho vay ng n h n, trung h n và dài h n đ m b o s phát tri n v ng ch c và tránh r i ro tín d ng do s thay đ i lãi su t trên th tr ng;
- T o l p m t t l thích h p gi a cho vay b ng VN và cho vay b ng ngo i t
đ m b o đáp ng đ c nhu c u vay v n c a khách hàng và tránh đ c r i ro tín d ng do s thay đ i đ t ng t t giá h i đoái; C n xây d ng th i h n c p tín d ng đa d ng và phù h p h n, đ ng th i, c ch giãn h n n , đi u ch nh kì h n tr n c ng c n đ c bi t quan tâm. Vi c đánh giá r i ro tín d ng c n bám sát vào các mô hình nh phân tích 6C
hay các h th ng ch m đi m tín d ng;
- a d ng hóa r i ro b ng cách liên k t đ u t . Trong kinh doanh, có nh ng doanh nghi p có nhu c u l n mà ngân hàng l i không th đáp ng ho c khó xác đ nh m c đ r i ro có th x y ra, vì th , ngân hàng c n liên k t đ u t đ cho vay đ ng t i tr hay cho vay h p v n.
Bên c nh đó, ngân hàng c ng c n đa d ng hóa danh m c cho vay b ng cách: ch
đ ng xây d ng danh m c cho vay v i c c u các lo i vay d ki n; danh m c cho vay ph i xây d ng đ c quy trình thích h p, hi u qu ; c n có m t cách tính chính xác t n th t danh m c cho vay phù h p theo thông l qu c t và g n v i th c t r i ro th c t t i m i ngân hàng; c n có nh ng bi n pháp, cách th c đi u ch nh danh m c cho vay mang tính linh ho t, phù h p v i đi u ki n thay đ i c a th tr ng, tuân th quy đ nh c a lu t pháp và đ m b o đ t m c tiêu kinh doanh c a ngân hàng. Các khâu th m đ nh
nh th m đ nh TS B, th m đnh khách hàng, th m đ nh d án đ u t c n th c hi n nghiêm túc, đúng quy ch và ph i đ c giám sát m t cách sát sao, tránh x y ra các
tr ng h p đáng ti c nh khách hàng vay r i tr n n hay vi c s d ng m t TS B đ đi vay nhi u ngân hàng khác nhau.
3.2.4.2 B o hi m tín d ng
B o hi m tín d ng là bi n pháp quan tr ng nh m san s r i ro. Trong th i gian t i, ngân hàng Vietcombank nên th c hi n b o hi m tín d ng d i hình th c sau:
- Khuy n khích khách hàng vay v n tín d ng tham gia mua b o hi m cho ngành, ngh mà h kinh doanh, coi các khách hàng đư mua b o hi m là khách hàng đ c u tiên h n khách hàng không mua b o hi m;
- Yêu c u khách hàng mua b o hi m tài s n đ m b o ti n vay, coi đó nh đi u ki n đ cho vay;
- Ngân hàng nên tr c ti p mua b o hi m t các t ch c b o hi m chuyên nghi p và s đ c b i th ng thi t h i khi g p r i ro m t v n tín d ng. Cách này an toàn cho
ngân hàng nh ng chi phí mà ngân hàng ph i tr c ng cao nh t. Ngân hàng c n cân nh c khi th c hi n.
3.2.4.3 S d ng nghi p v hoán đ i tín d ng đ phòng ng a r i ro tín d ng
Nghi p v hoán đ i tín d ng (Credit Default Swap - CDS) là m t hoán đ i nh ng r i ro tín d ng c a m t s n ph m có thu nh p c đnh gi a các bên. ó là m t th a thu n gi a ng i mua s b o v và ng i bán s b o v , theo đó ng i mua đnh k s
thanh tóan cho ng i bán m t kho n phí đ nh n đ c s b o hi m cho m t kho n vay.
Các đi u ki n đ có th th c hi n CDS là:
- Ngân hàng c n có h th ng giám sát tín d ng và x p h ng khách hàng vay, đ
t đó xác đnh chính xác các khách hàng ti m n r i ro. ây là c s đ th c hi n qu n lý r i ro tín d ng và th c hi n “bán” nh ng kho n cho vay nh m c c u l i danh m c cho vay c a ngân hàng.
- Ngân hàng c n l p ra b ph n chuyên môn th c hi n nghi p CDS. B ph n này không ch th c hi n vi c “bán” các kho n cho vay mà còn có th th c hi n “mua” các (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
kho n cho vay. Trên th c t , v i t cách là ng i mua trong h p đ ng hoán đ i tín d ng, ngân hàng có th coi nh là m t nhà đ u t vào khách hàng vay c a ngân hàng
đ i ph ng. i u này giúp ngân hàng đa d ng hóa danh m c đ u t .
Th tr ng phái sinh c a Vi t Nam còn ch a phát tri n, các s n ph m phái sinh
còn đ n gi n. Th i gian qua, NHNN đư ch p thu n cho m t s t ch c tín d ng n c ngoài cung c p s n ph m này. V i s tham gia c a các t ch c tín d ng n c ngoài l n này, hy v ng th tr ng phái sinh Vi t Nam s phát tri n, t o ra m t công c m i
đ Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam có th phòng tránh r i ro trong ho t
3.2.5 Tài tr r i ro
Khi r i ro tín d ng x y ra ngân hàng ph i đ i m t v i nh ng t n th t v t ch t r t l n nh h ng nghiêm tr ng đ n ho t đ ng bình th ng c a ngân hàng. gi m thi u nh ng tác đ ng tiêu c c t t n th t tín d ng, các NHTM c n ph i th ng xuyên th c hi n các gi i pháp tài tr t n th t tín d ng bao g m:
- Gi i pháp trích l p d phòng r i ro: t t c các qu c gia đ u có yêu c u các ngân
hàng th ng m i ph i đnh k đánh giá, phân lo i ch t l ng tín d ng trên c s đó d
c t n th t và trích l p d phòng r i ro. Qu d phòng r i ro đ c s d ng đ bù đ p cho các t n th t tín d ng nh m đ m b o an toàn cho ho t đ ng c a ngân hàng th ng
m i khi x y ra r i ro.
- Các gi i pháp chuy n đ y r i ro: đ i v i m t s lo i hình r i ro tín d ng đ c thù, m t s ngân hàng th ng m i có th áp d ng các chính sách chuy n đ y, chia s r i ro thông qua các công c phái sinh nh : các h p đ ng hoán đ i r i ro, b o hi m ho c tái b o hi m r i ro tín d ng.
3.2.6 X lý n x u, n quá h n d t đi m
X lý n x u, n quá h n là yêu c u c p thi t c a h th ng ngân hàng trong th i gian này nói chung và Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam nói riêng. x lý n x u, n quá h n có th áp d ng m t s bi n pháp sau:
- T ng c ng các bi n pháp thu h i n .
Cán b quan h khách hàng c n bám sát khách hàng, khi khách hàng có ngu n thu, ph i có bi n pháp yêu c u khách hàng thanh toán ngay.
i v i nh ng kho n vay có TS B, ngân hàng c n nhanh chóng đ y m nh công tác phát m i tài s n. M c dù giá bán c a tài s n ch a th bù đ p đ c t n th t mà kho n n gây ra, nh ng ph ng pháp này giúp ngân hàng nhanh thu h i v n, tránh
tr ng h p tài s n đ lâu b xu ng c p, h h ng.
i v i kho n vay không có TS B, ngân hàng c n đ ngh khách hàng th t ch t ngân qu , g i ý khách hàng bán tài s n có giá tr ho c thanh lý tài s n không s d ng
đ có th tr n cho ngân hàng .
- T ng c ng tích l y d phòng r i ro
Vietcombank, qu d phòng r i ro đ c thi t l p d a trên k t qu kinh doanh c a n m tài chính, do v y, ngân hàng ho t đ ng càng hi u qu thì ngu n tài chính trích d phòng càng l n. đ t đ c đi u đó, ngân hàng c n ph i phân b v n nhi u h n
vào các ho t đ ng kinh doanh có m c sinh l i cao nh tín d ng, góp v n liên doanh liên k t, kinh doanh ngo i t , đ ng th i t n thu nh ng kho n lưi cho vay ch a thu đ c.
i v i các kho n n đư x lý b ng qu d phòng, ngân hàng c n có k ho ch theo dõi, ti p t c thu h i n u có th làm t ng ngu n thu cho ngân hàng.
- Chuy n n thành v n góp c ph n
Chuy n n thành v n góp c ph n g n v i xóa n v a giúp NHTM x lý n x u, v a giúp c ph n hóa các công ty nhà n c.
3.2.7 X lý n t n đ ng
X lý n t n đ ng đ c chia làm 3 nhóm, tùy thu c vào đó,h ng x lỦ nh sau: - Nhóm 1: n t n đ ng có TS B:
Vi c x lỦ theo h ng d n s d ng các bi n pháp thanh lý cho các kho n n t n
đ ng có TS B đ c th c hi n khi mà không th áp d ng ho c đư áp d ng các bi n pháp x lý t ch c khai thác nh ng không hi u qu . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ i v i n có TS B là tài s n th ch p, c m c , tài s n gán n , tài s n tòa án giao cho ngân hàng thì ngân hàng cho vay ho c y thác cho công ty Qu n lý n và khai thác tài s n c a ngân hàng, ch đ ng x lý theo các hình th c: t bán công khai trên th tr ng, bán qua trung tâm d ch v bán đ u giá tài s n ho c t ch c có ch c
n ng bán đ u giá, bán cho công ty mua bán n nhà n c. Ti n bán TS B đ c x lý
làm c s đ thanh toán n g c, lãi vay quá h n c a bên b o đ m sau khi tr đi các chi phí theo qui đnh (n u có).
+ i v i n có TS B thu c nh ng v án đư đ c tòa án phán quy t giao ngân hàng x lỦ nh ng ch a đ c giao, ngân hàng t p h p trình các c p có th m quy n yêu c u c quan thi hành án nhanh chóng giao cho ngân hàng đ x lý.
+ i v i n có TS Bch a đ y đ th t c pháp lý và hi n không có tranh ch p, t p h p trình các c p có th m quy n hoàn thi n th t c pháp lỦ đ ngân hàng bán nhanh tài s n thu h i n .
- Nhóm 2: N không có TS Bvà không còn đ i t ng đ thu:
Ngân hàng th c hi n phân lo i, l p h s và t ng h p đ trình NHNN, Chính ph xem xét c p ngu n x lý. Nh ng kho n n nhóm 2 không đ c Chính ph x lý thì t p h p trình x lý r i ro theo qui đ nh hi n hành c a Vietcombank.
- Nhóm 3: N t n đ ng không có TS B và khách hàng còn t n t i, ho t đ ng:
+ Tr ng h p khách hàng có kh n ng tr n , ph i đôn đ c thu h i n . + Tr ng h p chây , đ ngh các c quan pháp lu t x lý.
+ Trong tr ng h p khách hàng không còn ngu n nào đ tr đ c n , c n ph i l p ph ng án x lý c th và trình c p có th m quy n theo các v n b n pháp lý hi n hành ho c theo quy đ nh c a Vietcombank. Các bi n pháp t ch c khai thác có th là
chuy n n thành v n kinh doanh, liên doanh, mua c ph n, bán n đ thu h i v n theo quy ch mua bán n .