CHƯƠNG III. MỘT SỐ TIẾP CẬN TRONG BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH TẬP THỂ 50 III.1. Vai trò của bài toán quyết định tập thể
IV.3. Thiết kế chương trình
IV.3.1. Tổng quan
IV.3.1.1. Lựa chọn phương pháp
a) Phương pháp đang được sử dụng tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
Như đã phân tích ở đầu chương, chúng ta chỉ xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thẩm định ở bước đánh giá khách hàng mà thôi. Phương pháp đánh giá khách hàng ở đây chúng ta sử dụng phương pháp chấm điểm khách hàng dựa theo các chỉ tiêu về tài chính và phi tài chính. Thang điểm đƣợc chấm từ 0 đến 100, đƣợc chia theo 10 phân loại khác nhau {AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D} và tương ứng là các loại rủi ro khác nhau {Rất thấp,Thấp,Trung bình,Cao,Rất cao}. Dưới đây là bảng thang điểm và mức độ rủi ro:
Mức1 Mức2 Mức3 Mức4 Mức5 Mức6 Mức7 Mức8 Mức9 Mức10 Điểm 94
đến 100
89 đến
94
84 đến
89
74 đến
84
69 đến
74 64 đến 69
59 đến
64
54 đến
59
34 đến
54
0 đến 34
Loại AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
Rủi ro
Rất thấp
Thấp Thấp Trung bình
Trung bình
Cao Cao Cao Rất cao
Rất cao
Công việc chấm điểm hiện nay tại Ngân hàng ĐT&PT Việt nam đang sử dụng giải pháp của công ty Ernst &Young, cụ thể nhƣ sau:
- Cung cấp bảng thang điểm phân loại rủi ro
- Cung cấp số liệu tỉ trọng các chỉ tiêu ứng với các ngành nghề. Số liệu này đƣợc thu thập từ công tác thống kê
- Tỉ lệ điểm giữa chỉ tiêu tài chính và phi tài chính trong trường hợp báo cáo tài chính có đƣợc kiểm toán hoặc không đƣợc kiểm toán
- Tổng hợp điểm dùng phương pháp trung bình cộng có trọng số
Sử dụng phương pháp của Ernst & Young hiện tại chưa có chương trình phần mềm nên rất khó khăn trong thao tác cũng nhƣ tổng hợp dữ liệu đối với các cán bộ tín dụng. Hơn nữa sẽ không tổng hợp đƣợc các ý kiến đánh giá khác nhau của các cán bộ khác nhau về cùng một khách hàng.
b) Đóng góp của tác giả
- Xây dựng công cụ nhập các tham số về thang điểm cũng nhƣ tỷ trọng của các chỉ tiêu dùng để đánh giá khách hàng
- Xây dựng các hàm, thủ tục và các giao diện hỗ trợ việc chấm điểm khách hàng
- Xây dựng hỗ trợ quyết định tổng hợp từ các đánh giá của các cán bộ tín dụng. Việc tổng hợp lấy từ tập mờ nhãn ngữ nghĩa Rủi ro= {Rất thấp,Thấp,Trung bình,Cao,Rất cao}
- Xây dựng phần mềm đánh giá khách hàng qui mô sử dụng cho toàn hệ thống hơn 130 chi nhánh của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam trên toàn quốc Hướng tiếp tục phát triển của tác giả là mở rộng phần mềm hỗ trợ bước tính toán giả lập dự án với các phương pháp tính toán và dự báo bộ số liệu phục vụ công tác phòng ngừa rủi ro
c) Tương ứng các phương pháp đã được sử dụng trong phần mềm với các nghiên cứu lý thuyết đã trình bày trong luận văn.
- Bài toán đƣa ra bộ trọng số cho các chỉ tiêu tài chính thực chất là bài toán tổng hợp dữ liệu từ các số liệu thông kê
- Việc đƣa ra bộ trọng số cho các chỉ tiêu phi tài chính thực chất là bài toán quyết định tập thể dựa trên nhiều các ý kiến cho bằng số khác nhau của các chuyên gia.
- Việc tổng hợp các ý kiến đánh giá của các cán bộ tín dụng sau khi chấm điểm thực chất là bài toán quyết định tập thể dựa trên các ý kiến cho bằng nhãn ngữ nghĩa khác nhau của các chuyên gia.
- Phương pháp tổng hợp điểm thực chất là sử dụng toán tử trung bình có trọng số. Và việc xếp loại một khách hàng chính là phương pháp xếp loại như đã đề cập ở chương III
IV.3.1.2. Lựa chọn công cụ xây dựng phần mềm a) Lựa chọn cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft là một trong những hệ quản trị CSDL ổn định và hiệu quả hàng đầu thế giới. Điểm mạnh của SQL Server là quản lý được dữ liệu tương đối lớn và số lượng kết nối có khả năng tới cỡ hàng trăm kết nối trong 1 thời điểm. Hơn nữa sử dụng và thao tác trên SQL Server cũng dễ dàng đối với nhà phát triển phần mềm. Việc cung cấp bản quyền cho hệ quản trị CSDL này của Microsoft càng làm tăng tính đảm bảo cho các hệ thống có sử dụng SQL Server. Từ những đặc điểm nêu trên chúng ta lựa chọn SQL2000 Server, Service Pack3 trở lên.
b) Lựa chọn ngôn ngữ lập trình
MS.Net là môi trường lập trình bậc cao phổ biến và tiện lợi nhất hiện nay.
Nó cung cấp cung cấp cho người lập trình một tập hợp rất lớn các thư viện lớp để sử dụng đặc biệt nó hỗ trợ rất tốt trong môi trường mạng, các ứng dụng được dựa trên nền .Net Framework.
Các thành phần chính của .Net framework:
Hình IV.1 Các thành phần chính của .Net Framework
Từ những đặc điểm trên ta lựa chọn ngôn ngữ lập trình là Visual Basic 7.0 hay còn gọi là VB .Net
IV.3.2. Cấu trúc và các chức năng cơ bản của chương trình IV.3.2.1. Cấu trúc của chương trình
Hệ thống
Quản lý tham số
Nhập số liệu, chấm điểm và xếp loại
Báo cáo
Đăng nhập hệ thống Đổi mật khẩu
Quản lý nhóm người sử dụng Quản lý người sử dụng
Tham số ngành nghề Các chỉ tiêu tài chính
Tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính theo ngành
Thang điểm cho các chỉ tiêu tài chính theo ngành Các chỉ tiêu phi tài chính
Tỷ trọng các chỉ tiêu phi tài chính theo ngành
Thang điểm cho các chỉ tiêu phi tài chính theo ngành Thang điểm xếp loại rủi ro
Nhập số liệu về khách hàng Nhập số liệu báo cáo tài chính
Nhập số liệu phi tài chính và đánh giá Chấm điểm và tổng hợp phân loại rủi ro
IV.3.2.2. Các chức năng của chương trình IV.3.2.2.1. Sơ đồ chức năng tổng thể
Hình IV.3: Sơ đồ chức năng tổng thể