CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2 Kết quả nghiên cứu
4.2.2 Thống kê mô tả
Tỷ trọng khách hàng có khả năng trả nợ và không có khả năng trả nợ trong mẫu nghiên cứu được trình bày theo bảng sau:
Bảng 4.3: Phân tích mẫu dữ liệu theo khả năng trả nợ của KHDN tại Vietcombank Bình Dương
ĐVT:%
Số lượng KHDN Tỷ trọng (%)
Khách hàng không có khả năng trả nợ 95 46,3
Khách hàng có khả năng trả nợ 110 53,7
Tổng 205 100
Nguồn: Vietcombank Bình Dương, 2019 Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) cho rằng phải có tối thiểu 5 giá trị quan sát cho mỗi biến dự báo. Mẫu quan sát trong bài viết này là 205 KHDN, trong đó số khách hàng không có khả năng trả nợ là 95 khách hàng, chiếm tỷ trọng 46,3% và số khách hàng có khả năng trả nợ là 110 khách hàng, chiếm tỷ trọng 53,7%. Như vậy, mẫu nghiên cứu đã đảm bảo điều kiện cần thiết để cho ra kết quả tốt và suy rộng ra cho tổng thể.
Bảng 4.4: Phân tích mẫu dữ liệu theo ngành nghề
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
06 - Khai thác các khoáng sản khác 2 1.0 1.0 1.0
07 - Sản xuất chế biến thực phẩm (trừ
thủy sản); đồ uống 2 1.0 1.0 2.0
10 - Sản xuất sợi, vải dệt 9 4.4 4.4 6.3
11 - Sản xuất trang phục, may mặc. 5 2.4 2.4 8.8
12 - Sản xuất da, giày 3 1.5 1.5 10.2
13 - Khai thác, chế biến gỗ và sản xuất
các sản phẩm từ gỗ. 40 19.4 19.5 29.8
14 - Sản xuất giấy, bột giấy và các sản
phẩm từ giấy. 11 5.3 5.4 35.1
15 - Sản xuất thuốc, hóa dược, dược
liệu 1 .5 .5 35.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
16 - Sản xuất thiết bị điện 1 .5 .5 36.1
18 - Sản xuất chế biến thức ăn chăn
nuôi 1 .5 .5 36.6
19 - Sản xuất phân bón, hạt nhựa, cao su tổng hợp và các hóa chất cơ bản khác.
4 1.9 2.0 38.5
21 - Sản xuất cán thép 2 1.0 1.0 39.5
23 - Công nghiệp cơ khí, chế tạo 8 3.9 3.9 43.4
27 - Sản xuất vật liệu kim loại khác (trừ thép) và phi kim khác (trừ xi măng, gạch, ngói, đá ốp lát).
4 1.9 2.0 45.4
29 - Xây dựng, thi công lắp ráp công
trình và các dịch vụ tư vấn đi kèm. 16 7.8 7.8 53.2
30 - Đầu tư kinh doanh bất động sản để
bán (nhà ở, chung cư, khu đô thị...) 7 3.4 3.4 56.6
31 - Đầu tư kinh doanh bất động sản để cho thuê (văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cho thuê...)
2 1.0 1.0 57.6
32 - Dịch vụ khu công nghiệp, khu chế
xuất. 4 1.9 2.0 59.5
33 - Thương mại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng (trừ xăng dầu, gas).
18 8.7 8.8 68.3
34 - Thương mại xăng dầu, ga 6 2.9 2.9 71.2
35 - Thương mại hàng tiêu dùng 5 2.4 2.4 73.7
39 - Thương mại hàng nông, lâm, ngư
nghiệp khác 2 1.0 1.0 74.6
41 - Vận tải đường bộ và đường sông 2 1.0 1.0 75.6
43 - Kinh doanh kho bãi, cầu, cảng, đường và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải .
2 1.0 1.0 76.6
45 - Thông tin và truyền thông khác
(trừ viễn thông) 3 1.5 1.5 78.0
47 - Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo
dưỡng tài sản và dịch vụ khác 3 1.5 1.5 79.5
49 - Sản xuất hàng tiêu dùng khác 28 13.6 13.7 93.2
50 - Cấp thoát nước và xử lý rác thải 5 2.4 2.4 95.6
51 - Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 1 .5 .5 96.1
52 - Thương mại phương tiện vận tải,
máy móc thiết bị và phụ tùng. 8 3.9 3.9 100.0
Total 205 99.5 100.0
Missing System 1 .5
Total 206 100.0
Nguồn: Kết quả SPSS KHDN tham gia hoạt động tín dụng tại Vietcombank Bình Dương, các KH này thuộc trong 30 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, chủ yếu KHDN thuộc ngành nghề khai thác và chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ với tỷ lệ 19.4% và sản xuất
hàng tiêu dùng khác có tỷ lệ 13.6%. Ngược lại, những KHDN thuộc ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu; sản xuất thiết bị điện; sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thì tỷ lệ chỉ có 0.5% trong tổng KHDN đi vay tại ngân hàng được cơ cấu theo ngành nghề.
Bảng 4.5: Bảng thống kê XHTD KHDN tại Vietcombank Bình Dương XHTD_KH
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
Điểm tín dụng Từ 94 đến
100 88 42.7 42.9 42.9
Điểm tín dụng Từ 88 đến
dưới 94 69 33.5 33.7 76.6
Điểm tín dụng Từ 83 đến
dưới 88 29 14.1 14.1 90.7
Điểm tín dụng Từ 78 đến
dưới 83 11 5.3 5.4 96.1
Điểm tín dụng Từ 73 đến
dưới 78 6 2.9 2.9 99.0
Điểm tín dụng Từ 58 đến
dưới 60 2 1.0 1.0 100.0
Total 205 99.5 100.0
Missing System 1 0.5
Total 206 100.0
Nguồn: Kết quả SPSS Khi khảo sát 205 doanh nghiệp, dưới góc độ xếp hạng tín dụng KHDN tại Bình Dương thì được phân theo 6 mức điểm. Đa số các KHDN được xếp hạng tín dụng cao là từ 88 đến 100 điểm. Trong đó, mức XHTD từ 94 đến 100 điểm thì chiếm 42.7% và mức điểm từ 88 đến 94% chiếm 69%. Những mức XHTD từ 58 đến 60 điểm chỉ có 2 doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 1%. Mức XHTD dưới 58 điểm thì không có
khách hàng nào. Điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng của KHDN tại Vietcombank Bình Dương tương đối cao.
Bảng 4.6: Bảng thống kê mô tả Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
KNTN 205 0 1 0.62 0.488
LHDN 205 6 52 28.23 14.533
XHTD 205 1 6 3.55 1.222
VCSHTS 204 -0.535 0.966 0.346 0.204
Size 204 8.888 17.589 11.770 1.541
TSDB 205 0 1 0.7756 0.4182
Duno 205 18.36 35 31.33 3.26
Thoigian 205 1.099 3.871 2.177 0.593
Laisuat 205 0.06 0.07 0.0640 0.0049
NDHTS 205 0.0007 0.4367 0.1049 0.0764
ROA 205 0.0001 0.194 0.0150 0.0227
NPTTS 205 0.0343 1.5348 0.6592 0.2087
DTTS 205 3 15 8.1615 2.0635
Valid N (listwise) 82
Nguồn: Kết quả SPSS Trong bảng thống kê mô tả thể hiện khả năng trả nợ (KNTN) của KHDN trên tổng 205 quan sát thì có giá trị lớn nhất là 1 và giá trị nhỏ nhất là 0 và thể hiện mức bình quân 0.62.
Bảng 4.7: Ma trận hệ số tương quan
Correlations
KNTN LHDN TSDB VCSHTS Size XHTD Duno NPTTS Laisuat NDHTS ROA Thoigian DTTS
KNTN Pearson Correlation
1 Sig. (2-
tailed) LHDN Pearson
Correlation
-.004 1
Sig. (2- tailed)
.951 TSDB Pearson
Correlation
.096 .062 1
Sig. (2- tailed)
.172 .379 VCSHTS Pearson
Correlation
.027 .050 -.287** 1
Sig. (2- tailed)
.699 .480 .000 Size Pearson
Correlation
-.297** .004 .072 -.197** 1 Sig. (2-
tailed)
.000 .952 .304 .005
XHTD Pearson Correlation
-.217** .079 -.414** .021 -.042 1 Sig. (2-
tailed)
.002 .258 .000 .770 .552
Duno Pearson Correlation
.069 -.082 .434** -.337** .389** -.485** 1 Sig. (2-
tailed)
.323 .245 .000 .000 .000 .000
NPTTS Pearson Correlation
-.238** -.048 .421** -.073 .136 -.521** .459** 1 Sig. (2-
tailed)
.001 .499 .000 .301 .052 .000 .000
Laisuat Pearson Correlation
-.331** -.022 .047 .035 .306** -.122 .019 -.021 1 Sig. (2-
tailed)
.000 .753 .504 .617 .000 .082 .787 .765
NDHTS Pearson Correlation
-.002 -.017 -.080 .335** -
.409**
-.004 -.631** -.065 .076 1 Sig. (2-
tailed)
.978 .811 .256 .000 .000 .954 .000 .353 .281
ROA Pearson
Correlation
.015 .072 -.275** .332** - .433**
.341** -.787** -.296** -.033 .747** 1 Sig. (2-
tailed)
.829 .303 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .640 .000
Thoigian Pearson Correlation
.059 -.010 .155* -.795** -.128 .074 -.178* -.051 -.058 .227** .218** 1 Sig. (2-
tailed)
.400 .888 .027 .000 .068 .291 .010 .468 .406 .001 .002
DTTS Pearson Correlation
.312** -.007 .289** .068 -.001 -.487** .393** .464** -.125 -.025 -.196** -.124 1
Sig. (2- tailed)
.000 .924 .000 .332 .989 .000 .000 .000 .073 .721 .005 .076
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Nguồn: Kết quả SPSS
Ma trận tương quan là một bảng thể hiện hệ số tương quan giữa các nhân tố độc lập với nhau và giữa từng nhân tố độc lập với nhân tố phụ thuộc. Mỗi hệ số Pearson trong bảng hiển thị mối tương quan giữa hai nhân tố với nhau. Hệ số tương quan có thể nằm trong khoảng từ -1 đến +1, với -1 cho biết mối tương quan âm hoàn hảo, +1 cho thấy mối tương quan dương hoàn hảo và 0 cho thấy không có mối tương quan nào cả. Một nhân tố tương quan với chính bản thân nhân tố đó sẽ luôn có hệ số tương quan là 1. Theo kết quả Ma trận tương quan của Bảng 4.6, có 6 nhân tố độc lập có tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ của KHDN (KNTN) tại Vietcombank Bình Dương.
Ngoài ra, hệ số Pearson giữa hai nhân tố VCSHTS và Thoigian khá cao (tính theo giá trị tuyệt đối), xấp xỉ gần bằng 0,8 nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến ở hai nhân tố này. Tác giả cần thực hiện kiểm định khác để khẳng định, đó là kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua hệ số VIF.
Bảng 4.8: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF) – Lần 1
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
LHDN .941 1.063
TSDB .641 1.560
VCSHTS .030 33.083
Size .635 1.576
XHTD .450 2.221
Duno .160 6.245
NPTTS .586 1.706
Laisuat .786 1.272
NDHTS .185 5.416
ROA .207 4.840
Thoigian .034 29.304
DTTS .593 1.686
Nguồn: Kết quả SPSS Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, đa số hệ VIF của các biến đều
nhỏ hơn 10, trừ hai biến VCSHTS và thoigian có hệ số VIF lớn hơn 10 nên khả năng xảy ra đa cộng tuyến trong mô hình ở hai biến này và hơn nữa hệ số VIF của biến VCSHTS lớn nhất. Vì vậy, tác giả loại bỏ biến này trước ra khỏi mô hình và tiến hành kiểm định đa cộng tuyến lần 2.
Bảng 4.9: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF) – Lần 2
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
LHDN .954 1.048
TSDB .648 1.544
Size .665 1.504
XHTD .479 2.087
Duno .236 4.231
NPTTS .591 1.691
Laisuat .794 1.260
NDHTS .302 3.315
ROA .253 3.949
DTTS .629 1.589
Thoigian .862 1.160
Nguồn: Kết quả SPSS Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (Lần 2), đa số hệ VIF của các biến đều nhỏ hơn 10. Do đó mô hình không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.