Quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Trung Yên

2.3.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Tại Agribank Trung Yên hiện nay, quy trình tín dụng được chia làm 4 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1: Nhận diện khách hàng Bộ phận quản trị

rủi ro

Bộ phận tái cấu trúc và xử lý rủi ro Ban Giám Đốc

Quản trị RRTD

Chính sách tín dụng

Giám sát tín dụng và quản trị khoản

vay có vấn đề

Định giá và quản trị tài sản đảm bảo Thẩm định và phê duyệt

tín dụng

Được xác định bắt đầu từ khi quản trị khách hàng có thông tin về khách hàng, tiếp xúc khách hàng từ các nguồn khác nhau có thể do khách hàng tự tìm đến ngân hàng, khách hàng được giới thiệu…Sau khi quản trị khách hàng tiếp xúc với khách hàng, phân tích, tư vấn cho khách hàng, xác định rõ nhu cầu của khách hàng, nhận diện được khách hàng thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Bán sản phẩm tín dụng

Quản trị khách hàng tiếp xúc với khách hàng, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ tín dụng theo quy định hiện hành của Agribank Trung Yên. Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, quản trị khách hàng tiến hành thẩm định thực tế. Quản trị khách hàng cùng tổ chức định giá của đơn vị kinh doanh tiến hành định giá tài sản khách hàng. Trong trường hợp tài sản định giá không thuộc thẩm quyền định giá của đơn vị

kinh doanh thì đơn vị kinh doanh tiến hành lập đề nghị đánh giá gửi tổ chức định giá độc lập tiến hành định giá.

Giai đoạn 3: Xử lý sau khi cho vay

Đây là giai đoạn quan trọng, giai đoạn này công việc được chuyển sang phòng giao dịch tín dụng. Sau khi có phê duyệt tín dụng, hồ sơ của khách hàng được chuyển sang phòng giao dịch tín dụng. Tại đây hồ sơ của khách hàng được kiểm tra lại các điều kiện phê duyệt đồng thời bộ phận này có trách nhiệm soạn thảo hồ sơ bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng, bảo lãnh,…và chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục bảo đảm tiền vay. Việc kiểm tra các điều kiện trong từng lần giải ngân của khách hàng sẽ do phòng giao dịch tín dụng kiểm tra và chốt sau cùng. Nếu được chấp nhận, chuyển sang giai đoạn 3.

Giai đoạn 4: Sau giải ngân

Đây là giai đoạn quản trị, kiểm tra việc sử dụng vốn vay và thu hồi nợ vay.

Giai đoạn này do phòng quản trị khách hàng phối hợp cùng phòng quản trị nợ thực hiện. Cán bộ phòng QHKH cần chủ động nắm thông tin từ khách hàng và thực hiện kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay phải được thể hiện bởi báo cáo kiểm tra sử dụng vốn với đầy đủ chữ ký của những người cùng tham gia kiểm tra hoặc biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay với chữ kỹ của người đại diện bên vay và trình Trưởng/phó phòng QHKH xem xét cho ý kiến.

Thực hiện kiểm tra tài sản bảo đảm, ít nhất 06 tháng một lần, cán bộ phòng QHKH phải thực hiện kiểm tra tài sản bảo đảm, thực hiện định giá lại tài sản và cập

nhật trên hệ thống. Cứ 6 tháng một lần, cán bộ tín định giá đánh giá lại tài sản đảm bảo, nếu giá trị TSĐB ≥ giá trị khoản cấp tín dụng thì không sao; Nếu giá trị TSĐB

≤ giá trị khoản cấp tín dụng thì yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo cho phần tín dụng đã vay.

Để thực hiện tốt giai đoạn 2 của quy tình tín dụng, Agribank Trung Yên đã xây dựng 2 hệ thống xếp hạng nội bộ (chấm điểm khách hàng), tách bạch giữa khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, Agribank Trung Yên áp dụng hệ thống chấm điểm khách hàng để phân loại nhóm khách hàng theo các nhóm AAA, AA, A, BBB, BB,… từ đó xây dựng chính sách lãi suất, bảo đảm tiền vay phù hợp. Hạng mức tín nhiệm của doanh nghiệp được đánh giá theo Moody’s và S&P như sau:

Bảng 2.9: Hạng mức hệ số tín nhiệm và nguy cơ doanh nghiệp Chỉ số tín

nhiệm theo S&P

Chỉ số tín nhiệm theo Moody’s

Diễn giải Phân loại

AAA Aaa Chất lượng cao nhất, ổn định, độ rủi ro thấp nhất

An toàn AA Aa Chất lượng cao, rủi ro thấp, độ rủi ro chỉ cao hơn

hạng AAA một bậc

A A Chất lượng khá, tuy vậy có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế

BBB Baa Chất lượng trung bình, an toàn trong thời gian hiện tại, tuy vậy có chưa một số yếu tố rủi ro

Cảnh báo, cần xem xét kỹ

BB Ba

Chất lượng trung bình thấp, có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ, bị ảnh hưởng đối với sự thay đổi của tình hình kinh tế

B B Chất lượng thấp, rủi ro cao, có nguy cơ không thanh toán đúng hạn

CCC Caa Rủi ro cao, chỉ có khả năng trả nợ nếu tình hình kinh tế khả quan

Rủi ro rất cao, nguy cơ phá sản CC Ca Rủi ro rất cao, rất gần phá sản

C C Rủi ro rất cao, khó có khả năng thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ

D D Hạng thấp nhất, đã phá sản hoặc sẽ phá sản

(Nguồn: bộ phận quản trị rủi ro của Agribank Trung Yên)

Đối với khách hàng là cá nhân vay tiêu dùng Agribank Trung Yên sử dụng mô hình cho điểm tín dụng. Mô hình được sử dụng từ 6 hạng mục, khách hàng có điểm cao nhất theo mô hình với 6 mục trên là 43 điểm và thấp nhất là 9 điểm. Agribank Trung Yên để mức 28 điểm là ranh giới giữa khách hàng có tín dụng tốt và khách hàng có tín dụng xấu trên cơ sở đó, ngân hàng hình thành 1 khung chính sách tín dụng tiêu dùng theo mô hinh điểm số như sau:

Bảng 2.10: Tổng hợp điểm cho khách hàng Tổng điểm số cho khách hàng Quyết định tín dụng Từ 28 điểm trở xuống

Từ 31 đến 33 điểm Từ 34 đến 36 điểm Từ 37 đến 38 điểm Từ 39 đến 40 điểm Từ 41 đến 43 điểm

Từ chối tín dụng Cho vay đến 500 USD Cho vay đến 1000 USD Cho vay đến 2500 USD Cho vay đến 3500 USD Cho vay đến 8000 USD (Nguồn: Bộ phận quản trị rủi ro của Agribank Trung Yên)

Ngoài ra, việc xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của Agribank Trung Yên còn dựa trên mô hình 6C bao gồm:

+ Character (tư cách người đi vay): Cán bộ tín dụng xem xét tinh thần trả nợ, tư cách đạo đức của người đi vay thông qua mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Mục đích sử dụng vốn vay, lịch sử đi vay và trả nợ ngân hàng trong quá khứ như thế nào?

+ Capacity (năng lực hoạt động): Cán bộ tín dụng chắc chắn về năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng…nhằm đảm bảo quyền lợi của ngân hàng khi có các tranh chấp pháp luật.

+ Conditions (Các điều kiện khác): Cán bộ tín dụng cần dự đoán xu hướng ngành nghề mà người đi vay muốn kinh doanh và những biến động của nền kinh tế có khả năng tác động đến người đi vay. Xem xét thị phần dự kiến, tình hình cạnh tranh của sản phẩm, kết quả hoạt động của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành, tương lai của ngành…

+ Cash (thu nhập): Cán bộ tín dụng xem xét thu nhập trong quá khứ, mức độ ổn định thu nhập trong tương lai để xem xét khả năng trả nợ của khách hàng.

+ Collateral (bảo đảm tiền vay): Đây là nguồn thứ hai để ngân hàng thu nợ khi đánh giá TSĐB cần đánh giá đến các yếu tố: khả năng phát mại tài sản, giá trị thị

trường của tài sản…

+ Control (Kiểm soát): ngân hàng tập trung vào những vấn đề sự thay đổi quy chế hiện hành liên quan đến khoản tín dụng đang được xem xét, mức độ phù hợp của khoản vay đối với qui chế, quy định của ngân hàng. Hồ sơ giấy tờ cho vay, giải ngân phải có đầy đủ và phải được ký bởi các bên, ý kiến của các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật về môi trường của ngành, về sản phẩm,về các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khoản vay.

Quy trình chấm điểm khách hàng đã được ngân hàng chú trọng và đưa vào sử dụng thực tế tại Agribank Trung Yên ngay từ khi thành lập nhằm mục đích phân loại khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro hiện tại, dự đoán rủi ro tiềm tàng để đưa ra các biện pháp phỏng ngừa. Đồng thời qua việc phân loại khách hàng cũng nhằm mục đích tính giá cho vay đối với khách hàng đó. Như vậy, về cơ bản ngân hàng đã áp dụng được tính năng xếp hạng tín dụng nội bộ để phân loại khách hàng, phân loại rủi ro với từng nhóm khách hàng căn cứ trên kết quả chấm điểm khách hàng