• LCR tập trung vào khả năng của ngân hàng để tồn tại trong khoảng thời gian 30 ngày bị gián đoạn thanh khoản. Hay tỷ lệ đảm bảo thanh tốn nhằm đảm bảo NH phải có tài sản thanh khoản cao, có khả năng chịu được 30 ngày trong giai đoạn căng thẳng về vốn. Nó được định nghĩa là:
16.2 BASEL III
Liquidity Risk: Rủi ro thanh khoản thanh khoản
•Khoảng thời gian 30 ngày được tính trong tỷ lệ này là
một trong những giai đoạn căng thẳng cấp tính liên quan đến việc hạ thấp nợ của ngân hàng bằng ba bậc (ví dụ như từ AA đến A-), một phần mất tiền gửi, , cắt tỉa nhiều hơn về nguồn tài trợ có bảo đảm (để các công cụ được ghi như thế chấp không được đánh giá cao), và các khoản rút vốn về các khoản tín dụng. Các quy định của Basel III yêu cầu tỷ lệ này lớn hơn 100% để tài sản thanh khoản của ngân hàng đủ để tồn tại những áp lực này.
16.2 BASEL III
Liquidity Risk: Rủi ro thanh khoản
• NSFR tập trung vào việc quản lý thanh khoản trong khoảng thời gian một năm. Nó được định nghĩa
là tỷ lệ cấu trúc kỳ hạn được lập nhằm giải quyết, ngăn chặn các nguy cơ rủi ro thanh khoản vì độ lệch kỳ hạn.
• ≥ 100%
• NSFR là tỷ lệ nguồn vốn dài hạn tối thiểu tài trợ cho tài sản dài hạn, nhằm ngăn chặn việc các NH
lạm dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn, gây ra độ lệch kỳ hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh khoản.
• Tử số được tính bằng cách nhân các khoản tài trợ (vốn, tiền ký gửi, tiền gửi cá nhân, ...) bằng hệ số
tài chính ổn định sẵn có (ASF), phản ánh sự ổn định của chúng. Như thể hiện trong Bảng 16.4, ASF cho các khoản tiền ký gửi thấp hơn so với tiền gửi cá nhân, lần lượt cao hơn khoản tiền cấp 1 hoặc cấp 2. Mẫu số được tính từ các hạng mục yêu cầu tài trợ. Mỗi hạng mục này được nhân với hệ số tài trợ ổn định cần thiết (RSF) để phản ánh sự lâu dài của khoản tài trợ cần thiết. Một số yếu tố áp dụng được chỉ ra trong Bảng 16.5.
16.2 BASEL III