CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.2.2 PHÂN TÍCH MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN
Sau khi có được cái nhìn tổng quan về các biến qua phần mơ tả, ta hãy cùng xem các biến này có sự tương quan với nhau như thế nào, bảng 3.2 sẽ thể hiện điều này
Bảng 3.2 Ma trận hệ số tương quan
ROA ROE ETI NPRL LTA RTL ITL
ROA 1 ROE 0.4717 1 ETI -0.6402 -0.4753 1 NPLR -0.1869 -0.1023 -0.1659 1 LTA -0.127 -0.1916 0.045 0.138 1 RTL -0.3765 -0.1417 -0.0855 0.5013 0.3069 1 ITL 0.4451 0.1387 -0.2586 -0.0247 -0.6179 -0.166 1
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Quan sát bảng 3.2 cho thấy mức độ quan hệ tuyến tính giữa các cặp biến số trong quan sát. Đồng thời hệ số tương quan cũng được sử dụng để kiểm tra khả năng xuất hiện đa cộng tuyến giữa hai biến độc lập trong mơ hình nghiên cứu.
Từ bảng 3.2, ta thấy rằng, chỉ tiêu ROA có mối tương quan ngược chiều mạnh nhất với tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi (-0,64), có nghĩa là khi tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi gia tăng thì chỉ tiêu ROA có xu hướng giảm hay các ngân hàng có ROA cao thì sẽ có tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi thấp. Bên cạnh đó, chỉ tiêu ROE cũng có mối quan hệ ngược chiều khá mạnh với tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi (-0,48), và tương tự như ROA, khi tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi gia tăng thì chỉ tiêu ROE có xu hướng giảm hay các ngân hàng có ROE cao thì sẽ có tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi thấp. Dấu của hệ số của biến ETI sẽ được kỳ vọng là âm.
Chỉ tiêu ROA có mối tương quan cùng chiều khá mạnh với tỷ lệ thu nhập lãi trên tổng dư nợ (0,45), điều này cho thấy khi tỷ lệ thu nhập lãi trên tổng dư nợ gia tăng thì ROA sẽ có xu hướng tăng, hay ngân hàng có ROA cao thì sẽ có tỷ lệ thu nhập lãi trên tổng dư nợ cũng cao. ROE cũng có mối tương quan cùng chiều với tỷ lệ thu nhập lãi trên tổng dư nợ nhưng không quá mạnh (0,14), cho thấy khi tỷ lệ thu nhập lãi trên tổng dư nợ gia tăng thì ROE sẽ có xu hướng tăng, hay ngân hàng có ROE cao thì sẽ có tỷ lệ thu nhập lãi trên tổng dư nợ cũng cao. Dấu của hệ số của biến ITL sẽ được kỳ vọng là dương.
Chỉ tiêu ROA có mối tương quan ngược chiều khá mạnh với tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ (-0,38), như vậy khi tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ gia tăng thì ROA có xu hướng giảm, hay ngân hàng có ROA cao thì sẽ có tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ thấp. Chỉ tiêu ROE cũng mối tương quan ngược chiều với tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ (-0,14), khi tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ gia tăng thì ROE có xu hướng giảm, hay ngân hàng có ROE cao thì sẽ có tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ thấp. Dấu của hệ số của biến RTL sẽ được kỳ vọng là âm.
như các trường hợp trên (-0,19), tuy nhiên vẫn thể hiện sự tương quan ở mức ý nghĩa 5% (thay vì ở mức ý nghĩa 1% ở các trường hợp trên). Nếu tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ gia tăng thì ROA sẽ có xu hướng giảm, hay các ngân hàng có ROA cao thì sẽ có tỷ lệ nợ q hạn trên tổng dư nợ thấp. Chỉ tiêu ROE cũng có mối quan hệ tương quan ngược chiều với tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ (-0,1), khi tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ gia tăng thì ROE sẽ có xu hướng giảm, hay các ngân hàng có ROE cao thì sẽ có tỷ lệ nợ q hạn trên tổng dư nợ thấp. Dấu của hệ số của biến NPLR sẽ được kỳ vọng là âm.
Ngoài ra, ROA cũng có mối tương quan ngược chiều với tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tài sản nhưng khá thấp (-0,13), chỉ tương quan ở mức ý nghĩa 10%, và khi tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tài sản gia tăng thì ROA có xu hướng giảm, hay các ngân hàng có ROA cao thì sẽ có tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tài sản thấp. Chỉ tiêu ROE cũng có mối tương quan ngược chiều với tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tài sản (-0,19), khi khi tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tài sản gia tăng thì ROE có xu hướng giảm, hay các ngân hàng có ROE cao thì sẽ có tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tài sản thấp. Dấu của hệ số của biến LTA sẽ được kỳ vọng là âm.