5. Nội dung nghiên cứu
1.4. Mơ hình nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
1.4.1. Tổng quan về các cơng trình nghiên cứu
Các cơng trình nghiên cứu của nƣớc ngồi
Syafri ,2012, “Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia”mục đích của bài nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thƣơng mại ở Indonesia. Loại dữ liệu đƣợc sử dụng là dữ liệu thu thập đƣợc từ các ngân hàng thƣơng mại niêm yết trên sàn chứng khoán Indonesia từ năm 2002 đến năm 2011. Lợi nhuận ngân hàng đƣợc đo bằng tỷ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA). Kỹ thuật phân tích sử dụng là dữ liệu hợp nhất từ mơ hình hồi quy. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng tỷ lệ dƣ nợ tín dụng trên tổng tài sản, quy mơ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ,chi phí dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dƣ nợ tác động tích cực đến lợi nhuận, trong khi tỷ lệ lạm phát, quy mô của ngân hàng và chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động( BOPO) có tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Tốc độ
tăng trƣởng kinh tế và mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khơng có tác động lên lợi nhuận ngân hàng.
Muhammad Farhan Akhtar , Khizer Ali and Shama Sadaqat , 2011, “Factors Influencing the Profitability of Conventional Banks of Pakistan” Dữ liệu đƣợc sử
dụng trong bài nghiên cứu đƣợc lấy từ các ngân hàng thƣơng mại ở Pakistan trong giai đoạn 2006-2009 sử dụng mơ hình thực nghiệm . Để giải thích cho sự duy trì lợi nhuận, bài viết này đã sử dụng phân tích hồi quy nhiều chiều bằng cách xây dựng hai mơ hình hồi quy. Kết quả ƣớc lƣợng cho thấy các tỷ số vốn vay, tỷ lệ nợ xấu và tỷ số thu nhập hoạt động trên tổng tài sản có tác động quan trọng lên lợi nhuận của các ngân hàng thƣơng mại trong cả hai mơ hình.Trong khi đó quy mơ ngân hàng là một nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến lợi nhuận khi sử dụng ROA làm biến đo lƣờng lợi nhuận và ngƣợc lại quy mơ ngân hàng khơng có ý nghĩa với lợi nhuận khi ROE đƣợc sử dụng để đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng .
Deger Alper and Adem Anbar, 2011,”Bank Specific and Macroeconomic
Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey”:Mục đích của nghiên cứu này là xem xét những nhân tố ngân hàng và nhân
tố vĩ mô ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng ở Thỗ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2010. Lợi nhuận ngân hàng đƣợc đo lƣờng bằng tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE). Sử dụng nguồn dữ liệu thu thập đƣợc , kết quả chỉ ra rằng quy mô tài sản và thu nhập ngồi lãi có tác động tích cực và quan trọng lên lợi nhuận ngân hàng. Về phần những biến vĩ mơ chỉ có lãi suất thực có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Những kết quả này đƣa ra đề nghị rằng ngân hàng có thể cải thiện khả năng sinh lời của mình thơng qua việc tăng quy mô ngân hàng , thu nhập ngồi lãi, giảm tỷ số rủi ro tín dụng trên tài sản. Thêm vào đó , lãi suất thực cao hơn có thể dẫn đến khả năng sinh lời cao hơn trƣớc.
Richard S. Barr, Kory A. Killgo và Thomas F. Siems,1999, “Evaluating the productive efficiency performance of U.S. commercial banks” . Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích dữ liệu bao (DEA) mơ hình để đánh giá
hiệu quả sản xuất và hiệu suất của các ngân hàng thƣơng mại Mỹ từ năm 1984 đến năm 1998. Qua nghiên cứu này tác giả tìm thấy mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất giữa hiệu suất và các yếu tố đầu vào và đầu ra, cũng nhƣ các phƣơng pháp độc lập của hoạt động ngân hàng. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tác động của sự thay đổi điều kiện kinh tế là trung gian cho một vài chừng mực bởi hiệu suất tƣơng đối của các ngân hàng hoạt động trong những điều kiện này. Cuối cùng ,tác giả tìm thấy mối tƣơng quan gần tồn tại giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính tốt đƣợc xác định bởi tổ chức xếp hạng ngân hàng.
Các cơng trình nghiên cứu trong nƣớc
Luận án tiến sĩ “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ến hiệu quả hoạt ộng của
các ng n h ng thương mại ở Việt Nam” của Nguyễn Việt Hùng năm 2008. Trong
luận án này, tác giả kết hợp phƣơng pháp định tính và phƣơng pháp định lƣợng gồm tiếp cận phân tích hiệu quả biên ( phân tích biến ngẫu nhiên SFA và phân tích bao dữ liệu DEA) và mơ hình kinh tế lƣợng (Tobit) để đánh giá hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam.
Luận văn thạc sỹ: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2009
của Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2009 bằng cách sử dụng hai phƣơng pháp phân tích tổng năng suất nhân tố và phƣơng pháp phân tích dữ liệu . Kết quả chỉ ra rằng hiệu quả hoạt động đang suy giảm và nguyên nhân chính là do yếu tố phi hiệu quả về mặt công nghệ. Những ngân hàng có quy mơ lớn có lợi thế về chi phí hơn hẳn các ngân hàng có quy mơ nhỏ. Các ngân hàng cịn sử dụng lãng phí các đầu vào khoảng 7,7% và số lƣợng các ngân hàng đối mặt với hiệu suất giảm dần theo quy mơ có xu hƣớng ngày càng ít đi.