CHƢƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM
1.3. Bài học kinh nghiệm về RRTK của các NHTM các nƣớc trên thế giới và
1.3.1.2. RRTK ở các NHTM Argentina năm 2001
Argentina là nền kinh tế lớn thứ ba tại Châu Mỹ La tinh. Từ năm 2000, có hàng loạt sự kiện đã diễn ra tại Argentina dẫn tới RRTK nhƣ sau:
Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch thắt lƣng buộc bụng, cắt giảm chi
tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
Tháng 11/2001, những ngƣời Argentina hồ nghi đã rút khoảng 1,2 tỷ USD từ
Tháng 12/2001, CP đã can thiệp để ngăn cản các dòng tiền chảy khỏi ngân hàng bằng cách đã ra hạn mức rút tiền là 1.000 USD/tháng, thay các khoản tiền gửi bằng trái phiếu 10 năm của CP.
Tháng 01/2002, CP thả nổi tiền, đồng Peso bí mất giá 29%; tỷ giá USD/Peso
= 1,4.
Tháng 02/2002, tỷ giá USD/Peso = 2,6. Những ngƣời Argentina đã rút trên
100 triệu USD khỏi ngân hàng mỗi ngày. CP đã ra hạn mức rút tiền mới là 500 USD/tháng.
Tháng 3/2002, tài sản của ngân hàng đƣợc chuyển đổi sang tiền Peso trong
khi các khoản tiền gửi bằng USD. Các ngân hàng dự tính sẽ lỗ khoảng từ 10 – 20 tỷ USD do việc chuyển đổi này. Tỷ giá USD/Peso = 3,75, các ngân hàng bắt đầu thiếu tiền mặt.
Tháng 4/2002, Argentina u cầu các ngân hàng đóng cửa vơ thời hạn.
Chính sự kiện này đã làm các ngân hàng chịu tổn thất đáng kể. HSBC tiết lộ rằng cuộc khủng hoảng ở Argentina đã làm mất 1,85 tỷ USD trong năm tài chính 2001. Ngân hàng Scotia dự định sẽ rút chi nhánh của mình khỏi Argentina vì không chịu nổi rủi ro.
Sai lầm dẫn đến cuộc khủng hoảng này là do những ngƣời gửi tiền hoảng sợ rút tiền khỏi ngân hàng vì: khơng tin tƣởng vào CP; không tin tƣởng vào hệ thống ngân hàng; tính lỏng yếu của hệ thống ngân hàng; sự can thiệp của NHTW; đồng Peso mất giá và sự kéo dài việc kiểm soát ngoại tệ của CP. Vì vậy, rủi ro ln có tính cộng hƣởng và tƣơng tác.