Chương 3 : GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CÀ MAU
4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.3.3 Phân tích rủi ro lãi suất
Bảng 16: TÌNH HÌNH RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CÀ MAU TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2007
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
(cho vay ngắn hạn)
Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất
(tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ
hạn dưới 12 tháng, vay ngắn hạn) 1,059 897 1221 GAP (chênh lệch giữa tài sản nhạy
cảm và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất) -46 -13 -277
Hệ số nhạy cảm 0.96 0.99 0.77
Qua các năm ta thấy hệ số nhạy cảm luôn nhỏ hơn 1, điều này cho thấy chi nhánh sẽ gặp rủi ro lãi suất khi lãi suất trên thị trường tăng vì chi phí trả lãi của ngân hàng sẽ lớn hơn thu nhập lãi làm cho thu nhập thuần từ lãi giảm. Từ năm 2005 đến năm 2006, hệ số nhạy cảm gần bằng 1 cho thấy rủi ro về lãi suất của ngân hàng rất thấp. Đến năm 2007, rủi ro lãi suất có khuynh hướng gia tăng vì khe hở nhạy cảm lãi suất GAP lớn. Do vậy, ngân hàng cần nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu huy động vốn cho phù hợp để hạn chế rủi ro về lãi suất. Để phân tích và dự báo tình hình rủi ro lãi suất của ngân hàng trong thời gian tới ta cần tìm hiểu diễn biến của lãi suất.
Với tình hình lạm phát của nước ta như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ thơng qua việc tăng dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu, hạn chế các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng…Điều này làm cung tiền tệ giảm đi, đẩy lãi suất tăng. Chính vì vậy, ngân hàng ln ở trong tình trạng bị giảm thu nhập lãi rịng. Những tháng đầu năm 2008, lãi suất đã tăng mạnh. Tuy nhiên dưới sự quản lý của Ngân hàng nhà nước, tình hình lãi suất đến cuối năm 2008 dự đoán dần đi vào ổn định và khơng có biến động mạnh. Ngân hàng cần theo dõi diễn biến và dự báo tốc độ lạm phát, lãi suất để lập kế hoạch huy động vốn và tăng trưởng tín dụng sao cho hiệu quả và hạn chế rủi ro giảm thu nhập lãi ròng do sự thay đổi lãi suất gây ra.