Nguồn: NHNN tỉnh Quảng Bình
17 Lý giải vì sao số tuyệt đối của các NHTM tỉnh Quảng Bình giảm vào năm 2010, ơng Đ.Q.H (Giám đốc NHNN tỉnh Quảng Bình) cho biết, năm 2010 VPBank đã bán gần 70 tỷ nợ xấu cho công ty xử lý nợ xấu DATC. Tuy nhiên, đến năm 2011 nợ xấu của NH này lại tăng cao trở lại.
172 189 91 205 147 168 242 0 50 100 150 200 250 300
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 T3/2014
Nợ xấu
Hình 3.9: Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTM trên tỉnh Quảng Bình (T3/2014)
Nguồn: NHNN tỉnh Quảng Bình
Tóm lại: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên địa bàn có sự khác nhau, nhóm các NHTMNN
có tỷ lệ nợ xấu từ 1%-2%, trong khi một số NHTMCP có tỷ lệ nợ xấu rất cao (Hình 3.9). Luận văn chia ra 2 nhóm NHTM để xem xét có sự khác nhau nào dẫn đến rủi ro tín dụng của các NHTMNN và NHTMCP hay khơng.
3.2. Phân tích ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
Theo-khảo-sát-lý-thuyết-ở-chương-2,-ngun-nhân-rủi-ro-tín-dụng-có-thể-đến-từ-các-nhân tố khách quan của môi trường và những nhân tố chủ quan trong chính nội tại của ngân hàng. Qua khảo sát với 83 CBTD và các cuộc phỏng vấn với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng (Chi tiết xem Phụ lục 2), nguyên nhân rủi ro tín dụng tại các NHTM Quảng Bình có thể được nhận dạng theo một số phân tích như sau:
3.2.1. Môi trường hoạt động của lĩnh vực tài chính: Tình hình vĩ mơ khơng thuận lợi: Tình hình vĩ mơ khơng thuận lợi:
Bất ổn kinh tế vĩ mô khiến cho hoạt động kinh doanh của KH vay vốn không gặp thuận lợi. Đây được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ ngân hàng và rủi ro tín dụng trong giai đoạn nghiên cứu.
1% 1% 2% 2% 1% 3% 22% 29% 0% 27% 0% Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu
Bảng 3.2 trình bày quan điểm của các CBTD về tình hình vĩ mơ khơng thuận lợi là ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Thứ nhất, bất ổn vĩ mô tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các KH vay vốn dẫn đến các KH gặp khó khăn trong trả nợ. Thứ hai, lãi suất tăng cao khiến cho chi phí vay vốn của các KH tăng lên dẫn đến KH gặp khó khăn trong trả nợ. Thứ ba, việc hạn chế một số lĩnh vực kinh doanh của KH cũng khiến KH gặp khó khăn trong trả nợ.
Bảng 3.2: Quan điểm của NH về tình hình vĩ mơ khơng thuận lợi là ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
Tiêu chí
GTTB
NHTMNN NHTMCP
Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến KH gặp khó khăn trong trả nợ 4.2 4.4
Lãi suất NH tăng cao khiến KH vay vốn gặp khó khăn 3.3 3.6
Lĩnh vực KD của KH bị thu hẹp 3.3 3.4
Nguồn: Tác giả tổng hợp theo kết quả khảo sát
Thứ nhất, bất ổn vĩ mơ đi kèm với lạm phát, suy thối kinh tế dẫn đến các hệ lụy như giá
nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, sức cầu giảm. Điều này tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn. Từ năm 2008 đến nay, chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới, cùng với những bất ổn tiềm tàng của nền kinh tế trong nước, tỷ lệ lạm phát (Hình 3.10) tăng ở mức cao cùng với sự biến động của tỷ giá và lãi suất (Hình 3.11) khiến cho hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, thiếu hụt nguồn tiền trả nợ từ đó gây ra rủi ro tín dụng (khách hàng khơng hồn trả được nợ vay).