1.6.1.1. Kinh nghiệm của Thái Lan
Sau khủng hoảng tài chính diễn ra vào thời điểm năm 1997 và năm 2008, Thái Lan là một trong những quốc gia đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản trị rủi ro của các ngân hàng. Trên cơ sở đó, Thái Lan đã xây dựng được một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả nhằm kiểm sốt, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra. Một trong những giải pháp có thể được kể ra như:
- Việc định giá cho tài sản đảm bảo được thỏa thuận giữa ngân hàng và khách vay hoặc do một tổ chức trung gian đứng ra định giá. Trên cơ sở định giá tài sản thế chấp để đưa ra mức trích lập dự phịng thích hợp cho khoản vay. Trường hợp cần thiết như khi xảy ra khủng hoảng Chính phủ sẽ tiến hành lập quỹ phục hồi và phát triển tài chính, sau đó dùng tiền đó để ưu tiên mua cổ phần của các ngân hàng. Nhằm
- Giới hạn đầu tư ở mức 10% vốn khách vay và 20% vốn của Ngân hàng. Giới hạn cho vay cho nhóm khách hàng ở mức 5% vốn ngân hàng, 50% giá trị ròng của doanh nghiệp và 25% giá trị nợ. giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự có của Ngân hàng. 5
- Cục thơng tin tín dụng được quản lý bởi công ty tư nhân, tất cả các Ngân hàng báo cáo thơng tin về Cục, sau đó Cục thơng tin kết xuất báo cáo về khách hàng vay và lịch sử trả nợ vay hàng tháng, không cung cấp thơng tin thẩm định tín dụng.
1.6.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc
Tại Trung Quốc, kể từ khi thực hiện cải cách mạnh mẽ hệ thống ngân hàng từ năm 1998, hệ thống ngân hàng đã có bước tiến đáng kể, giá trị tài sản và lợi nhuận của các ngân hàng ln tăng. Có được điều đó là do chính phủ cũng như ủy ban điều hàng Ngân hàng Trung Quốc có được những cải cách quan trọng nhằm đảm bảo an tồn trong hoạt động cho vay nói riêng và quản trị rủi ro tín dụng nói chung.
- Trung Quốc đã đưa ra các chỉ tiêu an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II áp dụng vào các hoạt động nhằm quản trị rủi ro, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động vững mạnh.
- Cách thức dự trữ cho các khoản cho vay trước đây khoảng 1% và khơng tính đến các yếu tố rủi ro đã được thay thế bằng việc phân loại khoản vay theo 5 loại căn cứ vào qui mô và chất lượng khoản vay.
5
- Đưa ra các chỉ tiêu đối với hạn mức đối với các khoản cho vay. Giới hạn cho vay các đối tác ở mức 5% giá trị ròng doanh nghiệp. Tổng dư nợ cho vay các đối tác không vượt quá 10% vốn tự có ngân hàng. Giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự có của ngân hàng.
- Sử dụng mơ hình CAMEL (vốn - capital , tài sản - assets, quản lý - management, thu nhập - earnings, thanh khoản - liquidity) nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả trong hoạt động của các ngân hàng.
- Tạo ra môi trường pháp lý và môi trường kinh tế đồng bộ cho sự hoạt động của ngân hàng.
1.6.1.3. Kinh nghiệm của Singapore
Các ngân hàng Singapore có quan điểm quản lý kinh doanh rất hiện đại đó là quản lý ngân hàng xuất phát từ cơ sở của việc quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ, tài sản có một cách hiệu quả nhằm đạt mức lợi nhuận tối đa và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng và hoạt động cho vay nói riêng. Năm 2010, Singapore là nước được xếp vào một trong mười trung tâm tài chính hàng đầu thế giới 6. Để vươn lên hàng đầu như vậy, các tổ chức tài chính và các ngân hàng nói riêng cần phải hoạt động ổn định và ngày càng vững mạnh dựa trên sự đảm bảo an toàn, nâng cao quản trị các rủi ro. Một trong những bài học mà các quốc gia có nền tài chính cịn kém phát triển như Việt Nam phải hỏi học, đó là:
- Việc đánh giá rủi ro cho vay từ phía khách hàng được đánh giá chủ yếu do các cơng ty xếp hạng tín dụng độc lập như Moody‟s hay Standard & Poor‟s thực hiện. Do vậy dựa trên những nhận định đo lường đó, mà các ngân hàng sẽ có quyết định cho vay phù hợp.
- Ngân hàng không được phép tham gia vào các hoạt động phi tài chính. Cũng khơng được phép đầu tư hơn 10% vốn vào các cơng ty hoạt động phi tài chính. Mức đầu tư vốn vào một công ty đơn lẻ giới hạn ở 2% vốn tự có Ngân hàng. Tổng vốn đầu tư giới hạn ở 10% vốn tự có Ngân hàng.
6
- Đơn vị tổ chức và quản lý thơng tin tín dụng từ các thành viên đi vay được quản lý bởi Hiệp hội Ngân hàng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc cập nhập thông tin của khách hàng đối với những lần vay vốn sau này, do đó sẽ giảm được chi phí, thời gian trong việc thẩm định, đánh giá đối tượng đi vay.