III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu
Để nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ và độ mở cửa thương mại đến ERPT tại Việt Nam, luận văn sử dụng dữ liệu từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2014. Các dữ liệu đều được điều chỉnh tính mùa vụ bằng phương pháp Census X11 vì thường tăng cao vào những dịp lễ tết. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các biến sau đây:
- OIL: Logarit cơ số tự nhiên của giá dầu thế giới (OIL), lấy theo giá dầu U.K Brent đơn vị USD/thùng.
- IIP: Theo lý thuyết, giá trị sản xuất công nghiệp được sử dụng như một biến đại diện cho chênh lệch sản lượng IIP thực và IIP tiềm năng của nó, được điều chỉnh tính thời vụ theo phương pháp Census X11, được quy về kỳ gốc (2000M1=100). Nguồn : GSO, ADB
- M2: Logarit cơ số tự nhiên khối tiền mở rộng của Việt Nam. Và được điều chỉnh tính mùa vụ theo phương pháp Census X11. Nguồn: IFS, ADB
- NEER: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương (NEER), được tính với rổ tiền tệ từ 10 đối tác xuất nhập khẩu chính của Việt Nam, đơn vị tính VNĐ/USD, được quy về kỳ gốc (2000M1=100). Nguồn: IFS, GSO, FXSTOP.
- CPI: Giá trong nước được đại diện bởi chỉ số giá tiêu dùng, được quy về kỳ gốc (2000=100) và được điều chỉnh tính thời vụ theo phương pháp Census X11. Nguồn: IFS, GSO, ADB.
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp theo tháng từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2014, bao gồm 180 quan sát. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn Tổng cục thống kê Việt Nam (GSO), Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) và Thống kê tài chính thế giới (IFS). Dựa vào tình hình chung của nền kinh tế và các giai đoạn khác nhau của sự mở cửa thương mại và chính sách tiền tệ tại Việt Nam mà tác giả phân chia mẫu nghiên
cứu thành 2 giai đoạn 2000-2006 và từ 2007– 2014 và ước tính ERPT cho từng thời kỳ, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2006 gồm 84 quan sát - Giai đoạn 2: Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 năm 2014 gồm 96 quan sát