GIA CPI CRE FDI GDP R VNI
Trung bình 40,92578 0,670588 0,220683 0,155414 0,090705 0,087471 542,2815 Trung vị 34,95500 0,505000 0,239250 -0,095401 0,119914 0,075000 491,8350 Gía trị lớn nhất 74,00000 2,900000 0,562240 3,851852 1,204934 0,150000 1071,330 Giá trị nhỏ nhất 30,56000 -0,700000 -0,003800 -0,899130 -0,537776 0,065000 280,6700 Độ lệch chuẩn 12,99845 0,852536 0,156657 0,895126 0,351513 0,027163 197,1754 Hệ số bất đối xứng 1,456763 0,797214 0,243894 2,700015 0,617566 1,142723 1,609905 Hệ số nhọn 3,775609 3,050696 2,097337 10,93894 4,211570 2,788955 4,790566 Thống kê JB 12,87778 3,605095 1,491376 130,5985 4,240723 7,462724 19,22886 P_value 0,001598 0,164878 0,474408 0,000000 0,119988 0,023960 0,000067 Tổng 1391,477 22,80000 7,503230 5,284085 3,083962 2,974000 18437,57 Tổng bình phương độ lệch 5575,667 23,98499 0,809862 26,44129 4,077519 0,024348 1282979, 4.3.2.Kiểm định nghiệm đơn
vị.
Nguồn: Tổng hợp và tính tốn của tác giả
Các nghiên cứu kinh tế lượng chỉ ra rằng hầu hết các biến chuỗi thời gian kinh tế vĩ mơ là khơng có tính dừng, nếu sử dụng các biến khơng có tính dừng sẽ dẫn đến sự hồi quy giả. Kiểm định nghiệm đơn vị trong nghiên cứu này được sử dụng để kiểm tra xem liệu các biến chuỗi thời gian: GIA, CPI, CRE, FDI, GDP, R, VNI có tính dừng hay không.
Giả thuyết kiểm định đối với từng chuỗi thời gian trong mơ hình: H0: 𝛼𝛼 = 1 (chuỗi là khơng dừng)
H1: 𝛼𝛼 < 1 (chuỗi là dừng)
Thay vì dùng Thống kê 𝛼𝛼, tác giả sử dụng giá trị P_value để kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian trong mơ hình. Cụ thể:
Nếu P_value > mức ý nghĩa 𝛼𝛼 thì chuỗi thời gian là khơng dừng. Nếu P_value < mức ý nghĩa 𝛼𝛼 thì chuỗi thời gian là dừng.
Bảng 4.9 thể hiện kết quả kiểm định nghiệm đơn vị cho các biến theo tiêu chuẩn Augmented Dickey-Fuller (ADF).