6. Kết cấu của luận văn
1.5 Các nhân tố tác động
1.5.1Các nhân tố tác động đến tính thanh khoản của ngân hàng
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản trong ngân hàng
Thứ nhất, ngân hàng vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi, quỹ dự trữ từ các cá
nhân và các tổ chức tài chính khác, sau đó chuyển hóa thành những tài sản đầu tư có kì hạn. Vì vậy tình trạng mất cân đối về thời hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn xảy ra đối với ngân hàng. Trường hợp hiếm thấy là luồng tiền thu hồi được từ các khoản đầu tư cân bằng chính xác với luồng tiền đang chi ra để trang trải cho các nguồn vốn huy động trước đây.
Thứ hai, do sự nhạy cảm đối với sự thay đổi về lãi suất đầu tư, nhất là các khoản
tiền gửi. Khi lãi suất đầu tư tăng, một số người gửi tiền sẽ rút vốn của ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỉ suất sinh lợi cao hơn, cịn các khách hàng vay tiền có thể trì hỗn u cầu vay vốn và tích cực tiếp cận các khoản tín dụng có mức lãi suất thấp hơn. Như vậy, sự thay đổi lãi suất ảnh hưởng cả khách hàng gửi tiền và khách hàng vay tiền và cả hai đều tác động trạng thái thanh khoản của ngân hàng. Hơn nữa, những xu hướng về sự thay đổi lãi suất còn ảnh hưởng đến giá trị thị trường các tài sản mà ngân hàng có thể đen bán để tăng thêm nguồn cung cấp thanh khoản và trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vay mượn trên thị trường tiền tệ.
Ba là, do ngân hàng có chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả như: các chứng khoán đang sở hữu có tính thanh khoản thấp, dự trữ của ngân hàng không đủ cho nhu cầu chi trả...
Ngoại trừ ba nhân tố nêu trên, điều cơ bản là các ngân hàng phải đặt một sự ưu tiên cao đối với việc đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Mất cảnh giác đối với vấn đề này có thể làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào ngân hàng. Một trong những nhiệm vụ của các nhà quản trị thanh khoản là duy trì mối liên hệ gần gũi với những khách hàng tiền gửi lớn và những khách hàng vay đang nắm giữ hạn mức lớn để xác định có hay khơng và khi nào rút vốn.
Trang 20
1.5.2Các nhân tố tác động đến hoạt động quản trị thanh khoản của NHTM
Đây lại là các nhân tố làm ảnh hưởng đến hành động quản lý của các nhà quản trị NHTM. Nói cách khác, đây là nhóm nhân tố tác động trước khi RRTK diễn ra hoặc RRTK đã diễn ra và bây giờ khắc phục
1.5.2.1Nhóm nhân tố chủ quan
- Nhóm nhân t ố t ạ o nên s ứ c m ạ nh và u y tín c ủ a b ả n thân ngân hàng như trình độ và đội ngũ cán bộ công nhân viên của ngân hàng, trình độ cơng nghệ, số lượng thị phần, uy tín của ngân hàng trên thị trường... Các nhân tố này có thể tác động tới nhu cầu thanh khoản tức thời (ngắn hạn) và xu hướng (dài hạn). Qua đó nó tác động gián tiếp đến việc quản trị thanh khoản tại ngân hàng.
- Chính sách phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo : ưu tiên nâng cao khả năng sinh lời hay ưu tiên cho mức độ an tồn trong thanh khoản bởi vì tài sản càng thanh khoản thì tỉ lệ sinh lời càng thấp. Ngân hàng phải cân nhắc giữa thu nhập phải từ bỏ trong hiện tại để duy trì thanh khoản với chi phí có thể bỏ ra trong tương lai để mua thanh khoản. Việc cân nhắc giữa chiến lược dự trữ và khả năng sinh lời của ngân hàng phải dựa trên phân tích và định lượng nhu cầu thanh khoản và khả năng cung ứng thanh khoản hiện tại và tương lai thơng qua tính thanh khoản của tài sản.
- Hoạt động quản trị thanh khoản cũng chịu ảnh hưởng bởi chính sách ngân quỹ của ngân hàng. Ngân quỹ là nguồn cung thanh khoản nhanh chóng nhất, giúp
cho ngân hàng thực hiện các hoạt động thanh toán và đầu tư kịp thời nhưng lại có chi phí cơ hội cao nhất, gia tăng ngân quỹ sẽ làm giảm thu nhập của ngân hàng. Ngân hàng sẽ quyết định gia tăng hay giảm ngân quỹ theo chiến lược sự trữ mà ngân hàng đang theo đuổi.
- Chính sách huy động và sử dụng vốn của ngân hàng: nhìn chung các ngân hàng
đều thiết lập một chính sách huy động và sử dụng sao cho các dòng tiền vào đều đặn sẽ đáp ứng nhu cầu tín dụng và đầu tư dự kiến, đồng thời duy trì thanh khoản ở
mức cần thiết. Vấn đề khó khăn là sự khơng phù hợp về kì hạn và quy mơ của các dịng tiền vào và nhu cầu sử dụng của ngân hàng. Điều này rất dễ dẫn đén nguy cơ về rủi ro thanh khoản.
1.5.2.2Nhóm nhân tố khách quan
- Thứ nhất, Nhóm nhân tố liên quan đến thu nhập và nhu cầu chi tiêu của khách hàng như tính thời vụ trong sản xuất và tiêu dùng, mức thu nhập và hệ số tiết kiệm, mật độ dân số và doanh nghiệp, sự đa dạng khách hàng gửi tiền và vay tiền. Hay như hiện nay, tình trạng cũng như mức độ phát triển của một nền kinh tế ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập hiện tại của cư dân ..
- Thứ hai, Nhóm nhân tố cạnh tranh trên địa bàn giữa các trung gian tài chính
như chính sách lãi suất huy động, chính sách tín dụng... của mỗi tổ chức, nhóm nhân tố này sẽ ảnh hưởng đến cầu thanh khoản của mỗi ngân hàng.
-Thứ ba, Nhóm nhân tố tạo ra sự hoảng loạn trong khách hàng gửi tiền như bất ổn
chính trị, tin đồn xấu, tham nhũng trong hệ thống tài chính, các khoản cho vay xấu dẫn đến mất khả năng thanh toán của một ngân hàng, rồi lan sang các ngân hàng khác...
-Thứ tư, Chính sách vĩ mơ của Chính phủ và ngân hàng nhà nước, sự phát triển và
cạnh tranh giữa các ngân hàng và các trung gian tài chính khác trong nước, khu vực và quốc tế, độ nhạy cảm của tiền gửi đối với lãi suất, mạng lưới ngân hàng...tác động đến khả năng huy động nguồn vốn một cách nhanh chóng với chi phí thấp của một ngân hàng.