6. Kết cấu của luận văn
1.6 Bài học kinh nghiệm
1.6.1Bài học từ các ngân hàng trong nước:
1.6.1.1Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB
Đối với các ngân hàng trong nước gặp rủi ro về thanh khoản nổi cộm nhất là rủi ro thanh khoản của NHTMCP Á Châu. Khơng chỉ xảy ra một lần mà cịn đến lần hai lần ba. Tất cả hầu hết đều xuất phát từ những tin đồn và các tin liên quan đến thành phần của Ban lãnh đạo ngân hàng. Điều này ít nhiều đúng với khung lí thyết được nêu bên trên.
Trước thời điểm xảy ra tin đồn lần thứ nhất năm 2003, ACB là một trong những NHTMCP gần như khơng có tai tiếng. Điều đáng quan tâm là tin đồn đã xuất hiện âm ỉ từ thứ hai tuần trước khi sự vụ thực sự xảy ra và đã trở thành xung động “domino" dữ dội, thậm chí đến mức chỉ vì một tin đồn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải ra tay.
Đầu tháng 10/2003 có tin đồn rằng Tổng giám đốc Phạm Văn Thiệt của ACB đã thâm hụt ngân quỹ và bỏ trốn sang Singapore. Tin đồn này tạo tâm lý hoang mang lo lắng cho các khách hàng đang có tiền gửi giao dịch tại ACB. Do đó số lượng khách hàng đến chi nhánh ngân hàng tại Hồ Chí Minh để rút tiền tăng lên một cách chóng mặt, thậm chí có những khách hàng chưa đến hạn vẫn đến rút và thậm chí là chấp nhận mất lãi khi biết rằng rút trước hạn ngân hàng sẽ khơng trả lãi hoặc nếu có, lãi sẽ rất thấp.
Lo lắng đầu tiên của tất cả những người gửi tiền là khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng họ sẽ mất tài sản. Bảo hiểm tiền gửi mức tối đa chỉ 30 triệu đồng nếu ngân hàng bị phá sản. Nhưng trên thực tế, để giữ ổn định tiền tệ, Chính phủ đã cho phép NHNN vẫn thực hiện việc chi trả đầy đủ cho người dân gửi tiền tại NH. Việc này đã từng xảy ra đối với Ngân hàng Châu Á - Thái Bình Dương, NHTMCP Vũng Tàu, Nam Đơ, Việt Hoa. Vì vậy, khách hàng khơng cần lo lắng cho số tiền đang gửi tại ACB hay các ngân hàng khác.
Về phía Ngân hàng Nhà nước, sau khi hỗ trợ cho ACB vay 500 tỉ đồng vào tối 14.10, sáng 15.10 Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục hỗ trợ Á Châu 1.400 tỉ đồng. Lượng tiền ACB chi trả cho khách hàng, tính đến 15 giờ ngày 15.10, theo ghi nhận khoảng 520 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng ACB đã chi trả cho người gửi tiền trong hai ngày 14 -15.10 khoảng 1.200 tỉ đồng, kể cả bằng ngoại tệ và vàng. Ngân hàng nhà nước cho ACB vay dưới hình thức chiết khấu có thời hạn cho các GTCG và cho vay tái cấp vốn theo các hồ sơ khách hàng vay nhưng chưa đến hạn trả nợ cho ACB. Đến ngày 16/10/2003, sóng gió đã qua với ACB, mọi giao dịch sau đó trở lại bình thường. ACB thực hiện chiến dịch hoàn lãi cho khách hàng nếu gửi lại và thưởng cho khách hàng khơng rút tiền tại ACB trong giai đoạn khó khăn trên. Một tuần sau đó ngân hàng hoạt động trở lại bình thường và thậm chí cịn đơng hơn trước khi sự cố xảy ra.
Và lần nữa, sự cố lần thứ hai xảy ra vào tháng 8 năm 2012 có thể nói đây là một cú sốc đáng nhớ của thị trường tài chính Việt Nam nói chung và ACB nói riêng, khi ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc bị bắt. Bởi lẽ sau đó thị trường chứng khoản xuống dốc đáng kể và thị trường ngân hàng có vài xáo động. Mặc dù tỉ lệ chiếm giữ tài sản của ông Kiên trong ACB khơng nhiều và ơng khơng cịn là cổ đông chiến lược của ngân hàng nhưng trước việc ông Kiên bị bắt dân chúng đã phản ứng với tiền gửi tại ngân hàng.
Trong ba ngày 21-23/08/2013, một số khách hàng của ACB đã tới rút tiền, khiến toàn hệ thống của ACB căng như dây đàn, tìm mọi cách lo huy động tiền mặt để kịp thời chi trả. Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng có những hỗ trợ tích cực và áp dụng biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng nói chung và của ACB nói riêng. Song song với việc đáp ứng chi trả tiền cho khách hàng, trong ngày 23/8, ngân hàng ACB đã cơng bố chương trình hấp dẫn khi tăng lãi huy động đển khuyến khích khách hàng mới và triển khai chương trình khuyến khích gửi lại đối với khách hàng đã rút tiền. Theo đó, khách hàng đã rút tiết kiệm nếu gửi lại sẽ nhận được quà tặng, đồng thời khách hàng lỡ rút trước hạn nay gửi lại đến đáo hạn sẽ được ACB giữ nguyên lãi suất như trên sổ tiết kiệm, thay vì chỉ nhận được lãi suất khơng kì hạn, đồng thời với các thông tin ngân hàng nhà nước cam kết sẵn sàng hỗ trợ vốn cho ACB để đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng và đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng. Cũng chính vì vậy mà ngay sau khi cơng bố chương trình hấp dẫn trên, rất nhiều người dân đã mang tiền gửi trở lại hệ thống ACB. Tuy nhiên trong năm 2012 hoạt động của ngân hàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Và đây có thể xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới kết quả kinh doanh không mấy lạc quan của ACB trong quý III/2012.
1.6.1.2Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Nơng thơn Ninh Bình năm 2005
Theo NHNN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nơng Thơn Ninh Bình có vốn điều lệ ban đầu là 85 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Phố Lê Hồng Phong – phường Vân Giang – thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Ngân hàng TMCP Nơng thơn Ninh Bình vì một tin đồn thất thiệt là ngân hàng này đã cho một tên lừa đảo vay số tiền lên đến mấy chục triệu USD và không thu hồi được. Thế là người dân gửi tiền có kì hạn ồ ạt đến ngân hàng rút tiền trước hạn ngày một đông.
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Bình phải ra tay cứu trợ, tiếp gần chục tỷ đồng tiền mặt cho ngân hàng TMCP Nơng Thơn Ninh Bình. Đồng thời, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chính thức họp báo khẳng định kết quả kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi và đảm bảo đủ tiền mặt để chi trả cho các nhu cầu rút tiền của dân nếu Ngân hàng cổ phần Ninh Bình cần đến sự trợ giúp tức thời. Từ đó mới cứu nguy cho ngân hàng thoát khỏi rủi ro thanh khoản trên.
Tuy nhiên, thực chất vụ việc này khơng xảy ra vì trước đó ngân hàng TMCP Nơng Thơn Ninh Bình đã khơng giải ngân cho tên lừa đảo này vì phát hiện ra người này đã dùng tài sản vay ở một ngân hàng khác.
1.6.2Bài học từ ngân hàng Northern Rock của Anh
Northern Rock là ngân hàng thương mại trung bình, riêng trong lĩnh vực thế chấp nhà đất (mortgage) là ngân hàng lớn thứ 5 của Anh và có lịch sử hoạt động hơn 100 năm. Nhưng ngân hàng này đã trải qua một đợt sóng gió làm rung chuyển hệ thống tài chính ngân hàng của Anh
Ngân hàng Northern Rock, tiền thân là Northern Rock Building Society được thành lập vào ngày 08/07/1965, vốn là một tổ chức chun cấp tín dụng để xây nhà có trụ sở đặt tại Newcastle – vùng đông bắc nước Anh. Sau bốn mươi mấy năm hoạt động, nhờ vào việc tiếp nhận và mua lại các quỹ đầu tư cũng như đa dạng hóa hình thức kinh doanh và bước chân vào lãnh địa cho vay, cho thuê nhà, Northern Rock trở thành một trong 10 ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất nước Anh, sau khi tiếp quản thành cơng Tổ chức tín dụng North of England có trụ sở tại Sunderland với hơn 300.000 các tài khoản đầu tư, 43.000 người cho vay và tổng số tài sản lên tới 1.500 triệu bảng Anh với tổng tài sản lên tới 10 tỉ bảng. Đến năm 2006 lợi nhuận của ngân hàng này đạt 1,18 tỉ bảng Anh và là ngân hàng cho vay tín chấp lớn thứ 5 tại Anh.
Theo nhận định của Northern Rock thị trường cho vay thế chấp là khá lành mạnh. Vì thế những gì Northern Rock làm là gói một số các khoản vay thế chấp lại vào với nhau và bán những khoản thu nhập tương lai này cho các nhà đầu tư dài hạn. Northern Rock làm việc này thông qua một cơng ty có tên là Granitte – và q trình này được gọi là “chứng khốn hóa” hay “trái phiếu hóa”. Việc trái phiếu hóa các khoản vay đã cho phép Northern Rock mở rộng việc cho vay. Theo định kỳ, nó sẽ bán các khoản thế chấp bằng cách chứng khốn hóa và đổi lại có tiền để tiếp tục cho vay.
Northern Rock thường bù đắp khoảng thời gian giữa những hợp đồng chứng khốn hóa bằng cách vay ngắn hạn từ các ngân hàng khác, được gọi là thị trường tiền mặt bán buôn. Northern Rock đã làm như vậy trong nhiều năm và quy trình này tỏ ra rất hiệu quả.
Mơ hình huy động vốn này có nghĩa là Northern Rock bán một nửa hợp đồng cho vay cho các nhà đầu tư hơn là nắm giữ nó cho tới khi đáo hạn. Và đây chính là mơ hình kinh doanh hoạt động hiệu quả của Northern Rock.
Chiến lược huy động vốn của ngân hàng là 25% lấy từ khoản tiền gửi tiết kiệm, 25% từ thị trường tiền tệ bán buôn và 50% từ việc chứng khốn hóa. Năm 2005 mơ hình huy động vốn này – vận hành rất trơn tru đã giúp cho Northern Rock đạt được mức tăng trưởng hàng năm là 20%.
Tỉ lệ lãi suất liên ngân hàng tăng cao và đạt đỉnh điểm tăng 3 lần liên tục trong năm năm 2007, quá mức chịu đựng của Northern Rock, ngân hàng này gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho vay. Northern Rock buộc phải tìm kiếm đối tác để bán bớt những bộ phận kinh doanh nhỏ của mình để có thêm vốn duy trì hoạt động.
Khi Giám đốc điều hành Apple Adamgarth ra tuyên bố điều chỉnh hạ thấp dự đoán lợi nhuận của năm 2007 từ 17% xuống cịn 15% thì phản ứng tiêu cực của thị trường xảy ra. Tồi tệ hơn thị trường tiền mặt bán sỉ đóng băng khiến việc huy động vốn ngắn hạn của Northern Rock gặp khó khăn nghiêm trọng.
Ngày 9 tháng 8 năm 2007, theo quyết định của BNP Paribas’s, ngân hàng của Pháp, tạm dừng các quỹ đầu tư do cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp thứ cấp tại Mỹ đã gây ra cú sốc cho hệ thống tài chính tồn cầu, gây đóng băng các thị trường tiền tệ.
Do vậy sáng 15/9/2007 tại 76 chi nhánh của Northern Rock, số lượng khách hàng ồ ạt kéo đến để rút tiền trước ngân hàng kéo hàng dài. Và khơng lâu sau đó ngân hàng Northern Rock phải cầu cứu Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
Sự việc bắt đầu từ những thông tin cho rằng Northern Rock cho vay thế chấp tràn lan và đang khan hiếm tiền mặt. Hàng nghìn người gửi tiền tiết kiệm tại nhà băng này đã xếp hàng từ sáng đến tối tại toàn bộ 76 chi nhánh để rút ra bằng được tất cả tiền gửi của mình. BoE đã bơm 1 tỷ bảng để ngân hàng chi trả cho người gửi. Hỗ trợ này đã giúp Northern Rock thốt khỏi tình trạng thiếu tiền mặt, nhưng khơng giúp giảm số người đến rút tiền. Tháng 2/2008, ngân hàng chính thức bị quốc hữu hóa sau khi khơng thể tìm được các nhà đầu tư mới. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2008, Northern Rock đã báo lỗ hơn 585 triệu bảng, với khoản nợ lên tới hơn 20 tỷ bảng (hơn 600 nghìn tỷ đồng). Đến tháng 6/2011, Northern Rock chính thức được rao bán cho lĩnh vực tư nhân. Tỷ phú Richard Brandson, chủ cơng ty tài chính Virgin Money đã mua lại với giá 1,2 tỷ USD vào tháng 1/2012
1.6.3 Bài học kinh nghiệm đúc kết cho Vietinbank
Thứ nhất: Những tin đồn thất thiệt liên quan đến các vị trí nhạy cảm trong
ngân hàng ln tạo nên những làn sóng ảnh hưởng đến nhu cầu rút tiền của người
dân, tạo nên cơn sóng rút tiền ồ ạt, là những nguyên nhân dẫn đến việc mất thanh khoản tạm thời của các ngân hàng. Tuy nhiên, với việc cố gắng khắc phục bằng cách phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và cơ quan có liên quan nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, chặn đứng nguy cơ xảy ra khủng hoảng thật từ tin đồn. Cụ thể ở đây là NHNN sớm có biện pháp tiếp vốn và lãnh đạo ngân hàng kịp thời phát ngơn trước cơ quan báo chí và truyền hình nhằm trấn an tâm lý người dân. Báo chí vào cuộc, đăng bài bác bỏ các thơng tin sai lệch khi có sự cam kết từ phía ngân hàng nhà nước, ngồi ra cịn có sự giúp đỡ của các NHTM khác trên cùng địa bàn. Bởi lẽ, hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa trên niềm tin là điều chủ yếu, nếu
người dân mất niềm tin ở một NHTM nào đó thì cũng sẽ dẫn đến phản ứng lây lan sang các ngân hàng khác, từ đó làm giảm đi uy tín của người dân vào toàn bộ hệ thống ngân hàng. Chỉ có phối hợp chia sẻ thơng tin thì hoạt động kinh doanh ngân hàng mới ổn định và duy trì lâu dài. Cơng tác phối hợp chia sẻ thông tin cần được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Trước khi cung cấp và chia sẻ thông tin, các NHTM cần phải kiểm tra nguồn cung cấp và bảo đảm tính chính xác của thơng tin đó.
Thứ hai: Rủi ro thanh khoản không chỉ đến với những ngân hàng nhỏ, những ngân hàng yếu mà ngay đến cả những “đại gia” ngân hàng cũng không tránh khỏi và bắt đầu bằng sự khủng hoảng niềm tin. Tuy nhiên sự phối kết hợp ở
đây rất khó. Bởi lẽ khi Northern Rock đệ đơn xin phá sản thì quy mơ thiệt hại do các món vay dưới chuẩn mang lại đã quá lớn, sự can thiệp của Ngân hàng trung ương Anh không thể cứu kịp, đặc biệt khi các thông tin này lại bị lan truyền ra ngoài. Phản ứng chậm chạp của các cơ quan chính phủ dẫn tới việc Northern Rock không nhận được sự trợ giúp kịp thời từ ngân hàng trung ương Anh cũng như các thể chế tài chính lớn khi ngân hàng này gặp khó khăn. Như vậy, rõ ràng sự phối kết hợp giữa ngân hàng trong quá trình hoạt động tự điều tiết các chỉ số cho chính ngân hàng mình cịn phải phối hợp với ngân hàng trung ương một cách chặt chẽ và báo cáo kịp thời, tránh khi rủi ro đã xảy ra trên diện rộng thì rất khó khắc phục.
Thứ ba, Bài học về xây dựng hệ thống bảo hiểm tiền gửi: sự khủng hoảng niềm tin là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự lâm nạn của Northern Rock. Và điều đó liên quan trực tiếp đến việc thiết kế mơ hình hoạt động của hệ thống bảo hiểm tiền gửi. Như vậy, để đảm bảo hiệu quả, vị trí của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong mạng an tồn tài chính quốc gia phải được quy định rõ ràng với các chức năng giám sát rủi ro, tiếp nhận xử lý, chi trả kịp thời.
Thứ tư, Bài học về trong khủng hoảng tài chính về cơng tác quản trị: Để ngăn chặn và xử lý khủng hoảng, các cơ quan chức năng cần có sự phản ứng nhanh. Cũng do cơ chế ràng buộc nên phản ứng của các cơ quan liên quan chậm. Thậm chí những quy định liên quan đến cơ chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm cũng rất chậm chạm.
Thứ tư, Bài học về xây dựng cơ chế chính sách: Cơ chế chính sách của Anh
liên quan đến giám sát tài chính quốc gia tỏ ra lạc hậu và không theo kịp sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Quản trị rủi ro thanh khoản là vấn đề quan trọng trong quá trình các ngân hàng thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong chương 1 học viên đã khái quát được những nội dung cơ bản nhất liên quan đến thanh khoản và có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá tình hình thanh khoản. Tùy thuộc vào đặc thù riêng và chiến