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t . Salt do thiic hi(n kiém dJnh dg tré toi uu.
' - Buoc 4: Diem d'JnIi tinh ben v ng. Chay lai mo hinh v‹ i do tre ducic chgn vé kiem d|nh tinh bén viing ciia mo hinh thf›ng qua kiern djnh
nghi(m don vJ.
- Bir‹ic 5: Jiém d‘JnIi lii n tirp'ng tjr iw‹rng qn‹in. Danh giii tinh hi(u
qua ciia ml› hinh VAR thong qua kiém d’!•h hi(n tupng tp tuong quan. l
- Bu4c 6: &iem j nh nhén quit Grander. Sii dpng kiem d)nh nhiln qué
Granger trong VAR de xéc djnh xem véii mgt sq thay diii ciis céc bien ski kinh te c6 linh hudng dén chi so gif chfmg khoén kong nglin h
diy dé xem xét tinh dong trong su tuong téc ciia chi
trutic nhilng cu soc tir c:ie bien
soi kinh te vi mo.
C:ie thu(at phdn tich dé c(ap trén day déu duoc thuc hién trén phin mem Eviews 6.
CPI
4.1 Kieiii djnh vé dien chinh hi(u i’rng th6i vq (Seasonal Adjustment)
Téc gia thqc hi§n kiém d)nh hi§u King th6i vp riéng lé timg bien. Trong trotting hpp ket qué kiem dinh cho thay bien kiem d)nh co xu huéng bieti dgng mang tinh chu ky, t:ie gi:i sé sfI dpng bien dieu chinh do chuong trinh
' tinh tp dgng cho céc buoc kiém diữãP *º•-
Trong nghién erm ciia niinh, téc gia su ding phuong phap Xl2 ciia Henderson de dénh gié hi(u
im’ g thiii vp cfia c:ic bién. Ket qua nhu sau:
Bang 4. 1.’ Két qua kiém dinh hi u ii:rig théi vu ciia céc bién
Naa• ta »nb i4 cins x4i ,•a
Trong c:ie biioc tiép theo cfia bai nghién erm nay, dii li(u ciia bién IR va bién M2 la dii li(u do chuong trinh tinh tit dong trén ca s ’a so liqu thong ké ban dau, nham dam bin hi(u ring th‹ i vu khf›ng :inh hitting den két qua nghién cihi.
4.2 Kiem dJnh tinh dirng (Unit root test)
Tac gi:i thpc hi(n kiém dinh nghi(m don v| riéng Ie timg bien de xac dJnh thu c tinh dirng cfia cite chuoi so thoi gian ciia céc bien trong mo hinh thqc
nghi9m. Vi(c tlm in chuoi co tinh dimg hay khfing dimg lé mgt vi(c mt cdn
thiet va quan trgng vi:
- Thfi nhat, ingt trong nhiing gi$ thiet ciia mo hinh hdi quy cc dién 1$ c$c bién df;ic l$p phéi phi ngan nhién va c6 gi$ trj x$c dJnh. Neu chiiog ta u‹ic lupng mii hlnh co chuoi théi gian mii céc bién di)c l§p khdng dimg, thi khi dé gif thiet ciia OLS b) vi phgm vh sé h ché khll nfng phiin tich neu chfing ta $p dpng céc phuong phLp hot quy thong thudi;g. - Thi’i hai, khi phén tich chuoi thiii gian khf›ng dimg thuiing cho nhilng ket
quit hoi quy gi$ mao.
Trong nghién ciiu ciia niinh, téc gif su dpng kiem d)nh Augmented Dickey — Fuller (ADF) de kiem tra tinh dimg cua céc bien, Céc gia thiet ciia kiem djnh nhu sau:
W: Chuoi khéing cé tinh dimg; Hi: Chuoi co tinh dimg.
Néu | p | |tg | thi béc bé gif thiet @, tfrc ID chuoi c6 tinh dimg va
nguqc lat.
Trufic khi tien hinh chay kiem d nh can xem xét den do thj th$ng ké ciia tiing bien theo thdi gian de lqa chgn c:ie tuy chgn cfia kiem djnh mgt céch phii hpp.
Bang 4.2. Dang dci th[ theo théi gian ct céc bién
iaa ts »×i ti vima xiea aa ti;
VNI Kh6ng cb xu hu6ng, kli8ng b) ch dg6c t9a d0
CPI Khong co xu hudng, khéing b) chJn d goc tpa dg IR Kh6ng c6 xu hu6ng, kh6ng bj ch@ 6 goc t9a d§
M2 C6 xu hir6ng, khong bj chJ d goc tga d EX Kh6ng cd xu hu‹ing, khfing bJ ch@ 6 goc t9a d§
Két qué kiém djnh tinh dimg cua céc bien trong bili nghién cfiu duqc the
hi n o béng sau: