Biến số Diễn dãi biến Kỳ vọng
Giới tính (X1) Giới tính của cá nhân người đi vay hoặc của người điều hành hoạt động kinh doanh
của công ty
Biến giả, bằng 1 nếu khách hàng là nam, bằng 0 nếu khách hàng là nữ
Trình độ học vấn (X2) Trình độ học vấn của cá nhân người đi vay hoặc của người đại diện pháp luật, người được ủy quyền quyết định tài chính của cơng ty.
Biến giả, bằng 1 nếu trình độ phổ thơng, bằng 2 nếu trình độ cao đẳng và trung cấp, bằng 3 nếu trình độ đại học và trên đại học.
Tỷ lệ nghịch
Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X3)
Số năm người vay làm việc trong ngành nghề vay vốn hoặc ngành nghề đem lại thu nhập chính tính đến thời điểm vay
Tỷ lệ nghịch
Khả năng tài chính của khách hàng vay (X4)
Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án, dự án/ tổng nhu cầu vốn của phương án, dự án
Tỷ lệ nghịch
Tài sản đảm bảo (X5) Số tiền vay/tổng trị giá tài sản đảm bảo Tỷ lệ thuận
Sử dụng vốn vay (X6) Biến giả, bằng 1 nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, bằng 0 nếu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích
Tỷ lệ nghịch
Kinh nghiệm của nhân viên quan hệ khách hàng (X7)
Số năm trực tiếp làm cơng tác tín dụng tính đến thời điểm thẩm định cho vay
Tỷ lệ nghịch
Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X8)
Biến giả, bằng 1 nếu khách hàng kinh doanh từ 2 ngành hàng trở lên, bằng 0 cho các trường hợp còn lại
Kiểm tra, giám sát khoản vay (X9)
Tổng số lần kiểm tra của nhân viên quan hệ khách hàng trước khi chuyển sang nợ xấu.
Tỷ lệ nghịch
3.1.1.3Tạo lập biến
Bài viết sử dụng 03 biến giả: giới tính, trình độ và rủi ro tín dụng
Trong đó biến giới tính được đo lường bằng 2 giá trị 1 và 0 (1 là nam và 0 là nữ), biến trình độ khách hàng được đo lường bằng 3 giá trị 1, 2, 3 (1 là phổ thông, 2 là trung cấp và cao đẳng và 3 là đại học và trên đại học) và biến phụ thuộc rủi ro tín dụng được đo lường bằng 2 giá trị 0 và 1 (1 là có rủi ro và 0 là khơng có rủi ro) Bài nghiên cứu xác định các khoản vay có rủi ro tín dụng là các khoản vay thuộc nhóm nợ 2, 3, 4, 5 và những khoản vay thường xuyên phát sinh nợ quá hạn 4 ngày trở lên liên tiếp trong 3 tháng.
Các biến X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 là các biến độc lập. Các biến này được định nghĩa và diễn dãi chi tiết ở bảng 3.2
3.1.2Phƣơng pháp kiểm định
3.1.2.1 Bảng thống kê mô tả
Sau khi thu thấp dữ liệu, tiến hành chạy chương trình cho kết quả như sau:
Bảng 3.2: Bảng thống kê mô tảX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y