Mean 0.668508 1.961326 6.972376 0.326298 0.680281 0.812155 2.259669 0.386740 2.220994 0.193370 Median 1.000000 2.000000 6.000000 0.300000 0.684685 1.000000 2.000000 0.000000 2.000000 0.000000 Maximum 1.000000 3.000000 23.00000 0.820000 1.000000 1.000000 5.000000 1.000000 8.000000 1.000000 Minimum 0.000000 1.000000 1.000000 0.100000 0.140000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Std. Dev. 0.472055 0.762777 4.199776 0.147196 0.198384 0.391672 0.921338 0.488354 1.451360 0.396036 Skewness -0.715915 0.064789 1.328897 1.709367 -0.124132 -1.598381 0.746524 0.465129 0.846739 1.552789 Kurtosis 1.512534 1.730393 4.928081 5.532856 2.869029 3.554822 3.670982 1.216345 4.529587 3.411155 Jarque-Bera 32.14780 12.28306 81.30948 136.5276 0.594197 79.39199 20.20722 30.51966 39.27323 74.01140 Probability 0.000000 0.002152 0.000000 0.000000 0.742971 0.000000 0.000041 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 121.0000 355.0000 1262.000 59.06000 123.1309 147.0000 409.0000 70.00000 402.0000 35.00000 Sum Sq. Dev. 40.11050 104.7293 3174.862 3.900020 7.084134 27.61326 152.7956 42.92818 379.1602 28.23204
Observations 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
)
Số quan sát là 181. Hồ sơ có rủi ro tín dụng chiếm khoảng 19,3% trong 181 hồ sơ. Khách hàng là nam chiếm khoảng 66% trong mẫu khảo sát.
Trình độ cao đẳng chiếm ưu thế khi trình độ trung bình là 1,96, gần bằng 2 tương đương trình độ cao đẳng.
Kinh nghiệm của khách hàng trung bình là 7 năm, cao nhất là 23 năm và thấp nhất là 1 năm.
Vốn tự có của khách hàng trung bình chiếm 32% so với nhu cầu vay vốn. Cao nhất là 82% và thấp nhất là 10%.
Tỷ lệ số tiền vay trên tài sản đảm bảo trung bình là 68%. Cao nhất là 100% và thấp nhất là 14%. Các khách hàng có tỷ lệ tài sản đảm bảo 100% là các khách hàng vay. cầm cố sổ tiết kiệm, vay tín chấp hoặc các khách hàng mở thẻ tín dụng khơng có tài sản đảm bảo.
Trong các khách hàng thì có khoảng 81,2% khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.
Kinh nghiệm trung bình của nhân viên quan hệ khách hàng là 2,25 năm. Thấp nhất là 1 năm và cao nhất là 5 năm.
Khách hàng tại chi nhánh thường ít đa dạng hoạt động kinh doanh khi trung bình có 38% khách hàng kinh doanh từ 2 ngành nghề trở lên.
Trước khi chuyển sang nợ có rủi ro tín dụng thì trung bình nhân viên quan hệ khách hàng kiểm tra 2 lần đối với 1 khách hàng, cao nhất là 8 lần và thấp nhất là 0 lần. 3.1.2.2Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
Để kiểm tra có hiện tượng các biến độc lập trong mơ hình tn theo một tuyến tính với nhau hay khơng, ta cần chạy mơ hình hồi quy phụ 2 biến với mức ý nghĩa 5%. Trong 9 biến độc lập, dự kiến có thể có các cặp biến xảy ra đa cộng tuyến và tiến hành hồi quy, cụ thể:
Biến khả năng tài chính của khách hàng vay và biến sử dụng vốn vay
Dependent Variable: X6 Method: Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 18:23 Sample: 1 181 Included observations: 181
hàng, khách hàng có nhiều khả năng sử dụng tiền vay vào nhiều mục đích cá nhân và mục đích kinh doanh khác khi cần thiết, ta cùng xem xét vấn đề này thông qua bảng hồi quy sau:
Bảng 3.3: Kết quả hồi quy phụ của biến khả năng tài chính của khách hàng vay (X4) và biến sử dụng vốn vay (X6)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.612683 0.069256 8.846614 0.0000
X4 0.611316 0.193564 3.158214 0.0019
R-squared 0.052781 Mean dependent var 0.812155
Adjusted R-squared 0.047490 S.D. dependent var 0.391672 S.E. of regression 0.382259 Akaike info criterion 0.925550 Sum squared resid 26.15580 Schwarz criterion 0.960893 Log likelihood -81.76230 Hannan-Quinn criter. 0.939879 F-statistic 9.974316 Durbin-Watson stat 2.095709 Prob(F-statistic) 0.001863
)
Nhìn vào kết quả hồi quy bằng Eviews ta có thể nhìn thấy giữa hai biến này khơng có hiện tượng đa cộng tuyến, vì R2 =5,2% , mức ý nghĩa thống kê của mơ hình thấp.
Biến kinh nghiệm nhân viên quan hệ khách hàng và biến kiểm tra, giám sát
khoản vay
Thông thường khi nhân viên quan hệ khách hàng càng có thâm niên tín dụng thì càng nhận ra được nhiều rủi ro do khách hàng sử dụng vốn không hiệu quả và nhìn
Dependent Variable: X9 Method: Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 18:20 Sample: 1 181 Included observations: 181
nhận được trách nhiệm của bản thân hơn, do đó họ sẽ tiến hành kiểm tra giám sát khoản vay theo đúng quy định và đột xuất khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng và cho chính bản thân họ. Ta có thể xem xét hiện tượng đa cộng tuyến giữa 2 biến này thơng qua mơ hình hồi quy phụ sau:
Bảng 3.4: Kết quả hồi quy phụ của biến kinh nghiệm nhân viên quan hệ khách hàng (X3)và biến kiểm tra, giám sát khoản vay
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.620372 0.283091 5.723856 0.0000
X7 0.265801 0.116053 2.290339 0.0232
R-squared 0.028471 Mean dependent var 2.220994
Adjusted R-squared 0.023043 S.D. dependent var 1.451360 S.E. of regression 1.434540 Akaike info criterion 3.570554 Sum squared resid 368.3652 Schwarz criterion 3.605897 Log likelihood -321.1352 Hannan-Quinn criter. 3.584883 F-statistic 5.245651 Durbin-Watson stat 1.832615 Prob(F-statistic) 0.023168
)
Kết quả hồi quy cho R2 = 2,8%, do đó có thể kết luận khơng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra giữa 2 biến trong mẫu điều tra.
Biến tài sản đảm bảo và biến kiểm tra, giám sát khoản vay
Đây là cặp biến dự kiến có đa cộng tuyến, khi số tiền vay trên tài sản đảm bảo nhỏ, hay giá trị tài sản đảm bảo dư để đảm bảo cho khoản vay thì thường nhân viên quan hệ khách hàng ít chú trọng trong việc kiểm tra sau vay, vì nhiều lý do như tận dụng thời gian kiểm tra khách hàng khác, nhân viên yên tâm về xử lý khoản vay …
Dependent Variable: X9 Method: Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 18:25 Sample: 1 181 Included observations: 181
Dependent Variable: X8 Method: Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 18:29 Sample: 1 181
Bảng 3.5: Kết quả hồi quy phụ của biến tài sản đảm bảo (X5) và biến kiểm tra, giám sát khoản vay (X9)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.476067 0.386891 6.399916 0.0000
X5 -0.374952 0.546098 -0.686602 0.4932
R-squared 0.002627 Mean dependent var 2.220994
Adjusted R-squared -0.002945 S.D. dependent var 1.451360 S.E. of regression 1.453496 Akaike info criterion 3.596808 Sum squared resid 378.1643 Schwarz criterion 3.632151 Log likelihood -323.5111 Hannan-Quinn criter. 3.611137 F-statistic 0.471422 Durbin-Watson stat 1.849466 Prob(F-statistic) 0.493222
)
Kết quả hồi quy cho thấy khơng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi R2 = 0,2 %.
Biến kinh nghiệm của khách hàng đi vay và biến đa dạng hóa hoạt động kinh
doanh
Dự kiến 2 biến này có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến do khi khách hàng có kinh nghiệm nhiều năm trong 1 ngành nghề thường khách hàng sẽ theo đuổi ngành nghề đó, ít khi chuyển sang hoặc kinh doanh thêm ngành nghề. Ta kiểm tra dự kiến này thế nào thông qua hồi quy theo mẫu
Bảng 3.6: Kết quả hồi quy phụ của biến kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X3) và biến đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X8)
Included observations: 181
Dependent Variable: X6 Method: Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 18:37 Sample: 1 181 Included observations: 181
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.334179 0.070542 4.737303 0.0000
X3 0.007539 0.008673 0.869195 0.3859
R-squared 0.004203 Mean dependent var 0.386740
Adjusted R-squared -0.001360 S.D. dependent var 0.488354 S.E. of regression 0.488686 Akaike info criterion 1.416796 Sum squared resid 42.74775 Schwarz criterion 1.452139 Log likelihood -126.2200 Hannan-Quinn criter. 1.431125 F-statistic 0.755500 Durbin-Watson stat 2.272793 Prob(F-statistic) 0.385904
)
Nhự vậy dự kiến trên không đúng trong trường hợp mẫu khảo sát này vì R2 =0,4% Biến đa dạng hoạt động kinh doanh và biến sử dụng vốn vay
Dự kiến khi khách hàng kinh doanh nhiều ngành nghề, mặc dù ngân hàng cho vay ngành nghề này và đã có thẩm định thị trường của ngành đó, tuy nhiên do có nhiều nhu cầu vốn nên khách hàng có khả năng sử dụng khơng đúng mục đích. Ta có thể kiểm tra
Bảng 3.7: Kết quả hồi quy phụ của biến đa dạng hoạt động kinh doanh (X8) và biến sử dụng vốn vay (X6)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.765766 0.036860 20.77482 0.0000
X8 0.119949 0.059272 2.023699 0.0445
R-squared 0.022367 Mean dependent var 0.812155
Adjusted R-squared 0.016906 S.D. dependent var 0.391672 S.E. of regression 0.388347 Akaike info criterion 0.957154
Dependent Variable: X9 Method: Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 18:40 Sample: 1 181 Included observations: 181
Sum squared resid 26.99562 Schwarz criterion 0.992497 Log likelihood -84.62246 Hannan-Quinn criter. 0.971483 F-statistic 4.095358 Durbin-Watson stat 2.164648 Prob(F-statistic) 0.044488
)
Do R2 = 2,2%, mức ý nghĩa của mơ hình khơng cao nên có thể nói khơng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.
Biến kinh nghiệm của khách hàng đi vay và biến kiểm tra, giám sát khoản vay
Bảng 3.8: Kết quả hồi quy phụ của biến kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X3) và biến kiểm tra, giám sát khoản vay (X9)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.807894 0.206978 8.734710 0.0000
X3 0.059248 0.025447 2.328260 0.0210
R-squared 0.029394 Mean dependent var 2.220994
Adjusted R-squared 0.023971 S.D. dependent var 1.451360 S.E. of regression 1.433859 Akaike info criterion 3.569604 Sum squared resid 368.0153 Schwarz criterion 3.604947 Log likelihood -321.0492 Hannan-Quinn criter. 3.583933 F-statistic 5.420793 Durbin-Watson stat 1.833649 Prob(F-statistic) 0.021016
)
Mặc dù có khả năng khi thấy khách hàng có kinh nghiệm tốt trong ngành nghề vay vốn thì có thể nhân viên quan hệ khách hàng sẽ ít kiểm tra sau vay hơn, nhưng kết quả hồi quy cho thấy R2 chỉ đạt 2,9%, mức ý nghĩa của mơ hình khơng cao. Như vậy có thể nói trong mẫu khảo sát khơng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa 2
biến này.
Như vậy, sau khi dự kiến các cặp biến có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến và tiến hành hồi quy, kết quả cho thấy trong mơ hình của mẫu khảo sát này khơng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.