3.2. Các giải pháp hoàn thi ện QLRR đề xu ất đố ới SCB
3.2.2.2. Kiểm tra sức chịu đựng qua việc theo dõi chỉ tiêu đảm bảo thanh
khoản.
Đánh giá khả năng phục hồi thanh khoản qua các chỉ tiêu LCR nhằm đề ra những giải pháp phù hợp đối phó với tình hình thanh khoản. Tỷ lệ này đảm bảo
ngân hàng duy trì ở mức độ thích hợp các tài sản có thanh khoản chất lượng cao và không bị trở ngại khi chuyển thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong 30 ngày của đợt kiểm tra về việc mất thanh khoản nghiêm trọng do thanh tra ngân hàng thực hiện. Để bắt đầu triển khai, đề xuất SCB:
Trước tiên rà soát lại những tài sản thanh khoản chất lượng cao theo Basel III như: tiền mặt, dự trữ tại NHNN, chứng khoán/các khoản cho vay được bảo lãnh bởi Chính phủ, giấy tờ có giá… , trong đó lưu ý phân loại tài sản có thanh khoản chất lượng cao cấp độ 1 (có thể được đưa vào nguồn dự trữ thanh khoản khơng có hạn chế) và cấp độ 2 (chỉ được chiếm tối đa 40% nguồn dự trữ thanh khoản) để tính LCR theo chuẩn Basel III. Sau đó tự thực hiện các cuộc kiểm tra sức chịu đựng riêng để đánh giá mức độ thanh khoản mà ngân hàng nên duy trì ở mức tối thiểu.Tự xây dựng và sử dụng các kịch bản của riêng mình mà có thể tạo ra khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn SCB tự đặt ra tình huống là đang có những khoản cho vay với tài sản thế chấp là bất động sản với giá trị lớn, khi gặp biến động làm giá trị sụt giảm đột ngột và cùng lúc đó phải thực hiện các khoản cam kết bảo lãnh do khách hàng khơng có khả năng thực hiện hợp đồng.. Với kịch bản xảy ra như vậy thì khả năng chịu đựng của SCB đến đâu và những tài sản thanh khoản chất lượng cao nào sẽ được đem ra hoán đổi tiền mặt để chống đỡ và việc hốn đổi đó có gặp trở ngại nào không. Như vậy, khi tự kiểm tra “sức khoẻ thanh khoản” của mình qua chỉ tiêu LCR, SCB sẽ đánh giá được chất lượng thực sự của những tài sản được gọi là thanh khoản có chất lượng cao đồng thời cũng sẽ có chuẩn bị trước những phương án giải quyết trường hợp gặp rủi ro thanh khoản thực sự.
3.2.3.Nhóm giải pháp hỗ trợ khác
Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ quá hạn, nợ xấu. Nợ xấu đã và đang
là vấn nạn làm cho ngân hàng mất an tồn, cản trở q trình ứng dụng Basel. SCB phải xem công tác xử lý và thu hồi nợ quá hạn là công tác trọng tâm cần thực hiện dứt điểm trong năm, cần tập trung mọi nguồn lực và áp dụng tất cả các biện pháp để nhanh chóng làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu. Việc giải quyết cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt. Dựa trên điều kiện thực tế của SCB tác giả đưa ra các giải pháp sau:
▪ Hiện nay SCB đã thành lập Cty TNHH một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc SCB (Cty AMC) với chức năng chính là mua, xử lý các khoản nợ xấu, khai thác các tài sản đảm bảo tiền vay. Như vậy đối với các khoản nợ xấu, SCB sẽ định giá và bán lại cho Cty AMC để Cty này khai thác thu hồi dần vốn qua việc bán hoặc cho thuê các tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu này. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu thơng qua Cty AMC thì SCB cần đẩy nhanh tốc độ rà sốt, phân loại TSĐB có tính khả mại cao nhanh chóng bàn giao, uỷ thác cho Cty AMC khai thác.
▪ Trong giai đoạn hiện nay, theo Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/13 quy định việc mua bán xử lý nợ xấu của VAMC, SCB cần tập trung chào bán nợ cho Cty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam –VAMC.
Thứ hai, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy nhanh q trình hồn thiện và phát triển hệ thống Corebanking.
Có thể nói SCB đã triển khai hệ thống ngân hàng lõi Corebanking chậm hơn so với các Ngân hàng TMCP khác. Tuy nhiên việc triển khai sau cũng có lợi thế là sẽ áp dụng những công nghệ mới hiện đại hơn. Vấn đề là đầu tư CNTT có trọng điểm và định hướng để phục vụ cho việc áp dụng Hiệp ước Basel. Chẳng hạn:
▪ Xây dựng cơ sở dữ liệu quá khứ để phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro QLRR tín dụng;
▪ Xây dựng các mơ hình định giá với các thơng số dùng cho mơ hình được tự động đánh giá hàng ngày để phục vụ cho việc đánh giá các khoản mục kinh doanh; mơ hình VaR… trong cơng tác QLRR thị trường.
Việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển hạ tầng CNTT phải được xem như một chiến lược quan trọng, cần có định hướng xây dựng và đưa ra lộ trình cụ thể. Đồng thời, SCB cũng phải có một kế hoạch ngân sách cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT.
Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.
Con người luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của bất cứ hoạt động nào trên mọi lĩnh vực. Vì vậy, cần dành quỹ thời gian để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ QLRR. Vấn đề đào tạo này phải thực sự có hiệu quả. Lãnh đạo của từng phịng là người biết rõ lỗ hỏng kiến thức chuyên môn của từng nhân viên mình cũng như những nghiệp vụ nào là cần thiết phải đào tạo nâng cao hoặc đào tạo lại cho mỗi cán bộ nhân viên. Chính họ sẽ đưa ra yêu cầu nội dung đào tạo và phối hợp với Trung tâm đào tạo của Ngân hàng để lên kế hoạch triển khai thực hiện. Giảng viên đào tạo trưng dụng từ chính lãnh đạo các phịng ban hoặc có thể mời các chuyên gia bên ngoài nếu xét thấy cần. SCB từng ký hợp đồng với Cty kiểm toán Ernst & Young để đào tạo kiểm tốn nội bộ theo mơ hình 3 vịng bảo vệ quản lý rủi ro; BIDV cũng ký hợp đồng với Ernst & Young xây dựng lộ trình triển khai hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Hiệp ước Basel II. Đây là những phương thức góp phần bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho cán bộ nhân viên mà tác giả cho rằng trong tương lai xu hướng này nên tiếp tục triển khai theo hướng đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ. Tuy nhiên chi phí bỏ ra cho những dự án này khơng phải là nhỏ, do đó địi hỏi các Ban lãnh đạo cấp cao phải cân nhắc giữa lợi ích và chi phí bỏ ra, việc đầu tư phải mang lại hiệu quả thiết thực.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là sự quyết tâm cao, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa áp dụng Basel của các cấp lãnh đạo ngân hàng cũng như của tất cả cán bộ nhân viên. Quán triệt được tác dụng và ý nghĩa của việc thực hiện Hiệp ước Basel sẽ tạo động lực và thúc đẩy tập thể Ngân hàng cùng phấn đấu để đạt mục tiêu chung.