3.2. Các giải pháp hoàn thi ện QLRR đề xu ất đố ới SCB
3.2.1.2. Giải pháp cho QLRR thị trường
Thực hiện theo phương pháp chuẩn hoá phải xác định mức phí vốn cần thiết cho từng loại rủi ro. Trước hết tính tốn danh mục đầu tư chịu rủi ro lãi suất (IR), rủi ro vốn cổ phần (EQ), rủi ro ngoại hối (FX), rủi ro hàng hóa (CO), và rủi ro quyền chọn (OP) bằng cách sử dụng các hướng dẫn cụ thể của Hiệp ước Basel. Thiết lập cơng thức tính phí vốn từng nhóm trên theo Basel.
Quản lý các khoản mục thuộc sổ kinh doanh theo hướng dẫn Hiệp ước Basel II. Cụ thể:
▪ Xác định lại các tài sản được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh (sổ sách kinh doanh) trong danh mục đầu tư theo tiêu chí của Hiệp ước Basel II.
▪ Đưa ra các chiến lược kinh doanh, các chính sách và thủ tục rõ ràng đối với từng khoản mục. Từ đó có cơ sở giám sát sự phù hợp của các trạng thái so với chiến lược kinh doanh đã đề ra.
▪ Thiết lập các hạn mức phù hợp với năng lực của từng cán bộ kinh doanh.
▪ Theo dõi biến động giá cả theo giá thị trường ít nhất hàng ngày.
▪ Giám sát thường xuyên các khoản mục trên cơ sở tham chiếu các nguồn thông tin thị trường (để đánh giá về tính thanh khoản hay khả năng bảo hiểm đối với các khoản mục hoặc về mức độ rủi ro của các danh mục kinh doanh). Việc này bao gồm đánh giá chất lượng và sự sẵn có của các thơng tin đầu vào của thị trường dùng trong q trình đánh giá, quy mơ hoạt động (doanh số) của thị trường, quy mô của khoản tín dụng được kinh doanh trên thị trường..
Ban hành thêm một số quy định trong công tác quản lý rủi ro thị trường như các quy định liên quan đến việc định giá:
✓ Hướng dẫn về việc định giá các khoản mục trong sổ kinh doanh, đặc biệt lưu ý đối với khoản mục kém thanh khoản. Quy định cụ thể việc định giá theo giá trị thị trường hoặc theo mô hình (market to model) và kiểm chứng giá độc lập nhằm kiểm định, đảm bảo tính chính xác cao cho việc định giá.
✓ Quy định về cho phép điều chỉnh hoặc dự trữ đối với kết quả định giá hoặc xem xét về việc cần thiết phải sử dụng kết quả định giá của bên thứ 3 trong một số trường hợp.
✓ Ngồi ra trong quy trình quản lý rủi ro cần bổ sung thêm quy định về việc báo cáo các khoản mục kinh doanh cho lãnh đạo cấp cao thường xuyên.