1.6.2. Biến độc lập
1.6.2.5. Rủi ro thanh khoản (Liquid risk)
Rủi ro phát sinh khi ngân hàng khơng đủ khả năng đáp ứng dịng tiền rút ra khỏi ngân hàng tại một thời điểm nào đó hoặc phải huy động vốn với chi phí cao để đáp ứng các nhu cầu về vốn khả dụng. Rủi ro thanh khoản không chỉ tác động đến từng ngân hàng riêng lẻ mà còn ảnh hưởng đến cả hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Đối với từng ngân hàng, rủi ro thanh khoản sẽ làm sụt giảm lợi nhuận và uy tín của ngân hàng (do chi phí huy động tăng đồng thời phải cắt giảm nguồn cung tín dụng), trong một số trường hợp có thể dẫn đến sự phá sản và sụp đổ của ngân hàng. Ví dụ như trong trường hợp của ngân hàng ACB khi thời gian vừa qua, khi có thơng tin không tốt về giám đốc ngân hàng làm khách hàng hoang mang và đến ngân hàng rút tiền ồ ạt đã gây những tác động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng. Đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung, việc phá sản của một ngân hàng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của người gửi tiền, kéo theo sự rút tiền hàng loạt ở các ngân hàng khác và lúc này kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống ngân hàng. Trong luận văn sử dụng chỉ tiêu đo lường khả năng thanh khoản để đại diện, trước đây đã có các tác giả từng sử dụng chỉ tiêu này trong nghiên cứu của mình như Lanine và Vennet (2006), Ravi và Pramoodh (2008) sử dụng công thức đo lường là tài sản thanh khoản / tổng tài sản còn Zhao và các cộng sự (2008) thì lại sử dụng cơng thức (tiền mặt + cổ phiếu quỹ của Liên bang + tín phiếu kho bạc Mỹ + trái vụ của chính phủ Mỹ) / tổng tài sản, chỉ tiêu này trong luận văn được tính bằng hai cơng thức:
Cho vay ròng LDR =
Tổng tiền gởi
Và chỉ tiêu thứ hai thể hiện cho rủi ro thanh khoản trong đề tài tác giả sử dụng là trạng thái tiền mặt của ngân hàng:
Tiền mặt tại quỹ + Tiền gởi ở các định chế tài chính Liq-risk =
Tổng tài sản của ngân hàng