CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
3.1.4 Tăng cƣờng công tác dự báo các biến động kinh tế vĩ mô
Điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động của ngân hàng. Khi NHNN thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh, khả năng thanh khoản của các ngân hàng đã gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tại VietABank công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mơ do Ủy ban ALCO và phịng Quản lý rủi ro phụ trách nhƣng hiệu quả chƣa cao. Trong năm 2009 – 2010, thực hiện các biện pháp kích cầu, các ngân hàng tích cực cho vay, dùng phần lớn nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhƣng đến năm 2011, khi nền kinh tế vừa lạm phát vừa khủng hoảng, các ngân hàng khơng có đủ dự trữ thanh khoản để đáp ứng cho nhu cầu chi trả. Do đó, việc tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả của công tác dự báo kinh tế ở các ngân hàng là cần thiết. Nếu nhƣ ngân hàng dự báo đƣợc diễn biến của nền kinh tế và xu hƣớng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN thì ngân hàng đã dùng nguồn tiền để lại dự trữ nhiều hơn và đã khơng gặp khó khăn về thanh khoản.
VietABank nên thành lập một tổ nghiên cứu độc lập, chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong, ngoài nƣớc và đƣa ra những đánh giá, dự báo đối với nền kinh tế Việt Nam thay vì giao nhiệm vụ cho Ủy ban ALCO đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp
cho công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô đƣợc tập trung chuyên sâu hơn và hiệu quả công tác dự báo cũng tăng lên rất nhiều.
Tổ nghiên cứu sẽ cập nhật thơng tin về tình hình kinh tế, thị trƣờng tiền tệ;
trao đổi, tham vấn với các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nƣớc nhằm giúp ban lãnh đạo VAB chủ động linh hoạt điều hành hoạt động, ứng phó kịp thời với diễn biến của thị trƣờng và sự điều hành của nhà nƣớc.
Số liệu xây dựng bản báo cáo này nên đƣợc trích dẫn từ những nguồn tin
cậy nhƣ Tổng cục Thống kê, báo cáo từ bộ ngành, đánh giá của các định chế nƣớc ngoài nhƣ HSBC, Morgan Stanley, Standard & Poor’s; các nguồn thông tin tham khảo từ Bloomberg, Reuters, businessweek.com…
VietABank cần sớm xây dựng quy trình cảnh báo thanh khoản. Quy trình này sẽ quy định các bƣớc thực hiện trong công tác cảnh báo thanh khoản, các bộ phận nào thực hiện công tác dự báo thanh khoản.
Trên cơ sở bộ chỉ số thanh khoản chuẩn và chiến lƣợc ƣu tiên một số chỉ số
thanh khoản, VietABank quy định các mức độ cảnh báo cho các chỉ số này khi chúng có xu hƣớng biến động tăng hoặc giảm một tỷ lệ nhất định.
Khi các hệ số thanh khoản thay đổi theo hƣớng bất lợi cho VietABank đã
đƣợc bộ phận cảnh báo đƣa ra, thì cùng với đó bộ phận cảnh báo thanh khoản phải triển khai các nghiên cứu để chỉ ra các nguyên nhân và đề ra các cách thức xử lý nhằm khắc phục sự biến động về thanh khoản, tránh tình trạng lúng túng, bị động khi có RRTK.