3.4 Giả thuyết nghiên cứu
3.4.1 Tỷ lệ cho vay ngắn hạn trên tổng tài sản (STL) và tỷ lệ cho vay trung và
Dựa trên cơ sở lý thuyết xác định rủi ro thanh khoản bằng phương pháp khe hở tài trợ
(FGAP), rủi ro thanh khoản được được đo bằng hiệu số giữa số dư khoản cho vay bình quân và số dư khoản tiền gửi bình qn; có thể thấy rằng nếu dư nợ tăng sẽ gây tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng và ngược lại. Đồng thời, nghiên cứu của Trương Quang Thông (2013) và Đặng Văn Dân (2015) cho thấy khoản cho vay có tác động cùng chiều lên RRTK; hai nghiên cứu này đã góp phần cũng cố lập luận trên.
Mặt khác, các khoản cho vay trung và dài hạn có thời gian kéo dài hơn so với cho vay ngắn hạn. Khoảng thời gian cho vay càng dài thì xác suất xảy ra biến động kinh tế sẽ cao hơn, trong khi sự biến động là tích cực hay tiêu cực thì chưa thể xác định trước được. Việc sử dụng vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn cũng có thể gây ra chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn và nguồn sử dụng, tác động xấu đến thanh khoản của ngân hàng. Không những vậy, một phần các khoản cho vay trung và dài hạn được sử dụng cho việc đầu tư liên quan đến bất động sản, rủi ro của các khoản cho vay này bị ảnh hưởng cao từ rủi ro của thị trường bất động sản.
Đồng thời, hai nhân tố cho vay ngắn hạn và cho vay trung và dài hạn được tác giả tách ra từ khoản tổng cho vay, vì vậy hai nhân tố này sẽ có tính chất như khoản tổng cho vay.
Từ những lập luận trên, tác giả kỳ vọng biến giải thích STL và MLTL có tương quan dương với RRTK của ngân hàng.
Giả thuyết H1: Cho vay ngắn hạn có tác động cùng chiều lên rủi ro thanh khoản của các NHTMCP Việt Nam.
Giả thuyết H2: Cho vay trung và dài hạn có tác động cùng chiều lên rủi ro thanh khoản của các NHTMCP Việt Nam.