CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA BIDV
3.2 Các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị của BIDV
3.2.5 Nhóm giải pháp về quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh
Quản trị rủi ro, điều được đặt lên hàng đầu đối với các ngân hàng ở các nước phát triển, nhưng hầu hết các ngân hàng trong nước hiện nay chưa thực hiện được đầy
đủ và sâu sắc. Trong phạm vi bài viết, tôi không đi sâu vào những mơ hình phân tích
và phịng ngừa rủi ro mà chỉ đưa ra những phương pháp chung nhất để quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Vấn đề cần quản trị đầu tiên chính là chuẩn an tồn vốn thơng qua hệ số an
tồn vốn (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro, Capital Adequacy Ratio – CAR) là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực tài chính của các ngân hàng. Chỉ tiêu này được dùng để xác định khả năng của ngân hàng trong việc thanh tốn các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành. Đây cũng là một trong 5 tiêu chuẩn quan trong nhất mà các ngân hàng thương mại phải đáp ứng để
đảm bảo an toàn hoạt động, theo định hướng quản lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước
theo từng thời kỳ (4 tiêu chuẩn còn lại bao gồm yêu cầu vốn tự có, tỷ lệ khả năng chi trả (thanh khoản), giới hạn cho vay và bảo lãnh thương mại, giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn).
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đến năm 2008, hệ số an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng phải đạt 8%, theo tiêu chuẩn của Basel I do Ủy ban giám sát các ngân hàng Basel ban hành. Tuy nhiên, trên thế giới, việc áp dụng hệ số an toàn vốn tối thiểu hiện phổ biến theo tiêu chuẩn của Basel II với mức 12%. Và trước yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, theo thông lệ quốc tế, việc nâng hệ số CAR này bắt buộc BIDV phải tính tới.
Bảng 3.1: Hệ số an toàn vốn của một số ngân hàng tính đến cuối năm 2007
Đơn vị tính: %
Ngân hàng VCB BIDV Agribank MHB ACB Sacombank EAB
CAR 12 11 7,2 9,44 16,19 11,07 14,36
Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam
Với hệ số như trên thì BIDV nằm trong chuẩn an toàn theo yêu cầu của Basel I nhưng cần phải duy trì mức vốn của mình và tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn của Basel II
Một trong những rủi ro cần phải được quản trị tiếp theo chính là quản trị thanh khoản thông qua việc quản lý tài sản nợ và tài sản có.
Quản trị tài sản có thực chất là việc phân chia vốn giữa ngân quỹ, tín dụng, đầu tư chứng khốn và các tài sản khác và là việc chuyển hóa tiền gởi và vốn thành ngân quỹ. Việc phân tán vốn vào các mục đích cho vay và đầu tư một cách khơn ngoan
chính là tạo ra khả năng thu được mức lợi nhuận cao nhất và với mức rủi ro mà nhà quản trị ngân hàng có thể chấp nhận được.
Cùng với việc đặt trọng tâm vào việc quản trị tài sản có địi hỏi phải tăng
cường quản trị tài sản nợ. Quản trị tài sản nợ tốt, chẳng những tạo thêm nguồn vốn để cho vay thuộc tài sản có mà cịn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc phòng tránh rủi ro về thanh khoản, khi các khoản nợ đối với khách hàng đến hạn, mà việc cho vay hoặc đầu tư chưa thu hồi được, và từ đó tạo cho ngân hàng khả năng chống đỡ những khó khăn liên quan đến khả năng chi trả đối với khách hàng và dĩ nhiên tránh được nguy cơ những vụ sụp đổ ngân hàng có thể xuất hiện.
Ngồi ra, để nâng cao hiệu quả kinh doanh đòi hỏi các nhà lãnh đạo BIDV phải lượng hóa được các biến động về lãi suất, ngoại hối, về môi trường kinh doanh
để ứng xử kịp thời trong mọi tình huống. Và như đã trình bày trong chương 1, vấn đề
lúc này không phải những rủi ro nào phải chấp nhận để có được lợi nhuận một cách thích đáng, mà là sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận - bao nhiêu rủi ro và bao nhiêu lợi nhuận.
Nâng cao vai trò trách nhiệm của bộ máy quản trị bằng cách gắn hiệu quả kinh doanh với quyền và nghĩa vụ của các đơn vị trên toàn hệ thống, quyền lợi về thu nhập gắn với kết quả kinh doanh, bao gồm đồng thời cả chỉ tiêu kinh doanh và chi phí hoạt
động sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.