1.2 Quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4 Một số mơ hình quản trị rủi ro tín dụng
Để đo lường mức độ rủi ro tín dụng, Ngân hàng xây dựng mơ hình quản trị rủi ro
tín dụng phù hợp theo nhóm đối tượng khách hàng, loại hình khách hàng,… để có sự đánh giá đúng về mức độ rủi ro của khách hàng từ đó có biện pháp quản trị thích hợp về kiểm sốt khoản vay, trích lập dự phịng rủi rọ
1.2.4.1. Mơ hình định tính – Mơ hình chất lượng 6 C
Mơ hình định tính 6 C là mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo phương pháp định tính, được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí liên quan đến việc thẩm định người vay về:
- Tư cách người vay ( Character ): liên quan đến việc xem xét thẩm định về q trình quan hệ tín dụng của khách hàng tại ngân hàng hoặc các ngân hàng khác thông qua dữ liệu của ngân hàng hoặc trung tâm CIC,… hay là xem xét mục đích xin vay của khách hàng có phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách tín dụng của ngân hàng không.
- Năng lực của người vay ( Capacity ): chính là xem xét năng lực pháp lý của khách hàng.
- Thu nhập của người vay ( Cash ): là thẩm định nguồn tiền dùng để trả nợ của khách hàng từ chính nguồn tiền được tạo ra từ dự án xin vay hoặc từ các nguồn thu nhập khác.
- Bảo đảm tiền vay ( Collateral ): là công cụ ngân hàng dùng để đảm bảo cho
khoản vay trong trường hợp khách hàng khơng cịn khả năng trả nợ từ các nguồn thu đã được thẩm định.
- Các điều kiện ( Conditions ): thẩm định các điều kiện khác của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật nhà nước và của chính ngân hàng trong từng thời kỳ.
- Kiểm sốt ( Control ): tập trung vào những vấn đề như sự thay đổi của luật
pháp có liên quan và quy chế hoạt động mới có ảnh hưởng xấu đến người vay hay khơng, u cầu tín dụng của người vay có đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngân
hàng hay khơng.
1.2.4.2. Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng
Mơ hình này chủ yếu được áp dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân, vay vốn
để phục vụ cho đời sống tiêu dùng như mua nhà, mua xe, du học,…được xây dựng
các thông số liên quan đến các yếu tố cấu thành nên khả năng trả nợ của khách hàng vay như nghề nghiệp, trạng thái nhà ở, xếp hạng tín dụng, kinh nghiệm nghề nghiệp, thời gian sống tại địa chỉ hiện hành, điện thoại cố định, số người phụ thuộc, trạng thái các tài khoản tại các ngân hàng. Mỗi chỉ tiêu này được phân tích trên nhiều trường hợp, tương ứng với mỗi trường hợp là một số điểm được cho trong thang điểm từ 1 -10 điểm.
Trên cở sở phân tích khách hàng và tính ra được một số điểm cụ thể, ngân hàng sẽ biết được khách hàng đang ở mức độ rủi ro nào và đưa ra quyết định cho vay hay không cho vay đối với khách hàng.
Tùy theo qui mơ, chính sách, chiến lược và phát triển của mình mà mỗi ngân hàng sẽ có một thang điểm cụ thể cho các chỉ tiêu và xếp loại rủi ro khách hàng theo qui định của mình.
Một ví dụ về Bảng tính điểm tín dụng tiêu dùng được áp dụng tại các ngân hàng
ở Mỹ:
STT Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Điểm số
1 Nghề nghiệp của người vay
- cơng nhân có kinh nghiệm (tay nghề cao) - nhân viên văn phòng
- sinh viên
- cơng nhân khơng có kinh nghiệm - cơng nhân bán thất nghiệp
8 7 5 4 2 2 Trạng thái nhà ở - nhà riêng
- nhà thuê hay căn hộ
- sống cùng bạn hay người thân
6 4 2 3 Xếp hạng tín dụng - tốt - trung bình - khơng có hồ sơ - tồi 10 5 2 0
4 Kinh nghiệm nghề nghiệp
- nhiều hơn một năm - từ một năm trở xuống
5 2
5 Thời gian sống tại địa chỉ hiện hành
- nhiều hơn một năm - từ một năm trở xuống
2 1
- có - khơng có 2 0 7 Số người sống cùng (phụ thuộc) - Không - Một - Hai - Ba - Nhiều hơn ba 3 3 4 4 2
8 Các tài khoản tại ngân hàng
- cả tài khoản tiết kiệm và phát hành séc - chỉ tài khoản tiết kiệm
- chỉ tài khoản phát hành séc - khơng có 4 3 2 0
Trên cở sở số điểm tính được ngân hàng xây dựng một chính sách tín dụng cụ
thể để quyết định có nên tài trợ cho khách hàng hay không và mức tài trợ, lãi suất, thời gian áp dụng cho từng nhóm khách hàng là bao nhiêụ
Theo bảng tính điểm trên, khách hàng có điểm số cao nhất theo mơ hình với 8 mục nêu trên là 43 điểm, thấp nhất là 9 điểm. Ví dụ ngân hàng cho mức 28 điểm là ranh giới giữa khách hàng có tín dụng tốt và khách hàng có tín dụng xấu, ngân hàng có thể xây dựng chính sách tín dụng đối với cho vay tiêu dung cá nhân theo mơ hình
Tổng số điểm của khách hàng Quyết định tín dụng Từ 28 điểm trở xuống Từ chối tín dụng 29 – 30 điểm Cho vay đến 500 USD
31 – 33 điểm Cho vay đến 1.000 USD
34 – 36 điểm Cho vay đến 2.500 USD
37 – 38 điểm Cho vay đến 3.500 USD
39 – 40 điểm Cho vay đến 5.000 USD
41 –43 điểm Cho vay đến 8.000 USD
Trên đây tác giả đã đưa ra một số mơ hình quản trị rủi ro tín dụng thường thấy tại các NHTM hiện nay, trên cơ sở BIDV đang áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng tín dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, trong khuôn
khổ đề tài luận văn tác giả sẽ sử dụng kết hợp mô hình Chất lượng 6C và mơ hình
điểm số tín dụng để mở rộng việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho đối tượng là khách hàng cá nhân trong việc đánh giá chất lượng tín dụng của khách
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Trong chương 1, luận văn trình bày khái quát những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mạị Từ những khái niệm về rủi ro tín dụng, các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng luận văn cũng đưa ra những nguyên
nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và dấu hiệu để nhận biết rủi ro tín dụng. Trên cơ sở những lý luận về rủi ro tín dụng trên, luận văn tập trung phân tích các lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng và đưa ra một số mơ hình quản trị rủi ro tín dụng điển hình làm tiền đề cho việc phân tích các chương tiếp theo của luận văn.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG & QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM