CHƯƠNG 4 : NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả ước lượng của Việt Nam
4.1.2. Ước lượng ARIMA tìm độ trễ của lạm phát
Hình 4: Đồ thị tương quan của dữ liệu sau khi biến đổi sai phân bằng phần mềm Stata
AC chỉ ra mối quan giữa lạm phát hiện tại và lạm phát trước đó k kỳ. Ví dụ, AC(4) = 0.4856 cho thấy mối quan hệ giữa lạm phát hiện tại và lạm phát trước đó 4 kỳ là 48.56%. AC sẽ cho biết bậc q của MA(q). Trong khi đó, PAC cho thấy mối tương quan giữa lạm phát hiện tại và lạm phát trước đó k kỳ mà khơng chịu sự ảnh hưởng của lạm phát (k-1) kỳ trước. Ví dụ, PAC(4) = 0.5160 cho biết lạm phát hiện tại chịu sự ảnh hưởng của lạm phát trước đó 4 kỳ là 51.60% và khơng tính tác động của 3 kỳ lạm phát trước đó. Bậc của PAC sẽ cho biết bậc p của AR(p) trong mơ hình ARIMA.
Thống kê Q của Box-Pierce kiểm định giả thiết “tất cả tương quan từ độ trễ 1 đến độ trễ k bằng 0”. Nếu giá trị của Prob>Q tại độ trễ k nhỏ hơn 5% thì bác bỏ giải thiết. Nhìn vào hình 4.1, tác giả thấy rằng, giá trị của Prob>Q tại độ trễ 1 là 14.13% lớn hơn 5% nên chấp nhận giả thiết, tức là khơng có hiện tượng tự tương quan tại độ trễ 1. Các độ trễ cịn lại có giá trị Prob>Q nhỏ hơn 5%
nên bác bỏ giả thiết. Từ độ trễ 2 kỳ trở lên, chuỗi dữ liệu có hiện tượng tự tương quan nên có thể dùng để dự báo trong mơ hình.
Dựa vào đồ thị tương quan của lạm phát sau khi biến đổi sai phân, các mơ hình được nhận dạng như sau:
Mơ hình 1 - ARIMA D.LINF_SA, AR(4)
Bảng 6: Kết quả các tham số của mơ hình ARIMA, AR(4) được ước lượng theo phần mềm Stata
Bảng 7: Kết quả các tham số của mơ hình ARIMA, MA(4) được ước lượng theo phần mềm Stata
Mơ hình 3 - ARIMA D.LINF_SA, AR(4) MA(4)
Bảng 8: Kết quả các tham số của mơ hình ARIMA, AR(4) MA(4) được ước lượng theo phần mềm Stata
Nếu như các mơ hình có chứa cùng một lượng tham số như nhau, thì thường sẽ ưu tiên chọn mơ hình có sai số bình phương trung bình (s2) nhỏ nhất. Tuy nhiên, các mơ hình có số lượng tham số nhiều hơn có thể có sai số bình phương trung bình nhỏ. Mơ hình được lựa chọn là mơ hình có AIC hoặc BIC tối thiểu.
Dựa vào bảng 4.6 các tiêu chuẩn kiểm định được lựa chọn là z, Chi-quare ( ), AIC và BIC, mơ hình phù hợp và được lựa chọn là Mơ hình 2.
Bảng 9: Kết quả các thông số kiểm định
Mơ hình Chi-Square LL df AIC BIC
1 14.72 108.1865 3 -210.3729 -204.7593
2 8.10 105.9218 3 -205.8437 -200.2301