2.4. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát
2.4.3. Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản
HDbank đã ban hành quy định số 298A/QĐ-TGĐ vào tháng 4 năm 2009 về
quản lý thanh khoản. Sau đó đã ban hành quy định số 1030/2013/QĐ-TGĐ vào tháng 8 năm 2013 về Quản lý Tài sản nợ và Tài sản có trong đó bao hàm nội dung về quản lý rủi ro thanh khoản. Hiện tại, HDbank thực hiện quản lý thanh khoản dựa trên sự phối hợp giữa phòng ALM, phòng Nguồn vốn và phòng QLRR, trong đó mỗi phịng ban
nắm giữ một chức năng khác nhau và có sự kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc quản trị rủi ro thanh khoản. Ủy ban ALCO là cơ quan cao nhất có trách nhiệm phê duyệt
mọi quyết định liên quan đến các hạn mức thanh khoản cũng như các hành động ứng
phó trong các trường hợp có rủi ro về thanh khoản. Cơ chế phối hợp có thể được biểu thị qua sơ đồ:
Vai trò trách nhiệm của ALCO:
Quản trị thanh khoản, rủi ro thanh khoản và các yêu cầu lưu chuyển tiền tệ của
ngân hàng một cách liên tục, có tính đến lưu chuyển tiền tệ cộng dồn từ lợi nhuận và
lưu chuyển tiền tệ dự báo, phát sinh từ tăng trưởng tiền gửi và cho vay dự kiến. Thanh
khoản bao gồm toàn bộ tài sản có và tài sản nợ có nhạy cảm với dịng tiền trên bảng cân đối.
Vai trò trách nhiệm của phòng ALM:
- Xây dựng khung quản trị thanh khoản cũng như kế hoạch dự phòng thanh khoản
- Giám sát rủi ro thanh khoản
- Thiết lập và giám sát chiến lược và sách lược quản trị thanh khoản - Chuẩn bị dự báo dòng tiền hàng tháng
- Thực hiện phân tích độ nhạy rủi ro thanh khoản - Giám sát tổng thể thanh khoản thị tường.
Vai trò trách nhiệm của phòng phòng nguồn vốn:
- Trung tâm điều hòa vốn là một bộ phận thuộc phòng Nguồn vốn & KDTT chịu trách nhiệm thực hiện chính sách quản trị rủi ro thanh khoản.
- Quản lý nguồn vốn để tài trợ cho thiếu hụt thanh khoản toàn ngân hàng - Quản lý hàng ngày về thanh khoản ngắn hạn và các trạng thái thanh khoản - Dự báo nhu cầu thanh khoản hàng ngày
- Quản lý chênh lệch thanh khoản theo các hạn mức được ALCO thiết lập - Quản lý danh mục tài sản có tính thanh khoản cao trên cơ sở hạn mức đề ra
để đảm bảo khơng có sự vi phạm về hạn mức.
- Quyết định việc sử dụng các công cụ thị trường bao gồm các công cụ phái sinh để quản trị rủi ro thanh khoản cho ngân hàng.
Vai trò, trách nhiệm của phòng QLRR
- Xây dựng các quy định, các giới hạn liên quan trong công tác quản trị thanh khoản
- Giám sát, cảnh báo các trường hợp vi phạm giới hạn, quy định về quản trị