7. Kết cấu của luận văn:
1.2. RRTD và nguyên nhân dẫn đến RRTD:
1.2.7.1. Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tập trung:
Tập trung tín dụng có thể có nhiều hình thức và có thể phát sinh khi có một số lớn các khoản tín dụng đều có chung những đặc điểm rủi ro tương tự nhau. Tập trung tín dụng xảy ra khi danh mục tín dụng tập trung vào các hình thức dưới đây:
- Một đơn vị hoặc một nhóm các đơn vị liên kết nhau;
Sơ đồ 1.2 sẽ góp phần minh chứng rõ hơn và giúp ngân hàng dễ dàng nhận thấy ảnh hưởng của RRTD tập trung.
Sơ đồ 1.2: Nguyên nhân gây ra RRTD và ảnh hưởng của nó
và Mất khả năng cân đối vốn Chất lượng tín dụng ngân hàng kém Rủi ro lớn do tập trung quá nhiều vốn vào cho vay vào/hay đối với
Một thành
phần kinh tế Một ngành nghề Một khách hàng vực địa lý Một khu
Người vay có liên quan
- Một ngành kinh tế nhất định; - Khu vực địa lí;
- Dạng hợp đồng tín dụng; - Dạng tài sản bảo đảm;
- Các khoản cho vay cùng một thời gian đến hạn hoặc cùng một loại tiền vay.
Vậy lý do gì khiến các ngân hàng có những sự tập trung như trên? Theo tơi, trước hết là do định hướng và chiến lược kinh doanh của ngân hàng chưa triệt để, chưa có sự phân tích để đánh giá danh mục khách hàng hiện có, dẫn đến vơ tình phát sinh RRTD tập trung. Đó là cách làm tự phát, cứ phát sinh khách hàng vay nào thì tốt khách hàng ấy, khơng phân tích trong mối tương quan với dư nợ ngành đó hiện có, hoặc dư nợ kỳ hạn đó hiện có hoặc các mối tương quan khác.
Ngoài ra, RRTD tập trung còn phát sinh do các ngân hàng quan trọng phát triển doanh số cho vay và lợi nhuận nên tập trung cho vay các ngành như: kinh doanh BĐS, xây dựng hoặc các ngành nhu cầu vay lớn do chi phí lớn như ngành thép, ngành điện khí đốt…mặc dù vẫn biết cách làm này rủi ro song không vượt qua được áp lực kinh doanh.