Tỷ trọng nợ xấu khối NHTMCP không thể vượt khối ngân hàng thương mại nhà nước do trong khoảng thời gian tăng trưởng tín dụng nóng 2006-2009, một số doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu vốn cao đều tìm
đến khối ngân hàng thương mại nhà nước (ví dụ: Vinashin, vinaline…). Khi tình
hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, các doanh nghiệp này
khơng có khả năng trả nợ, nợ xấu khối ngân hàng thương mại nhà nước ngày càng gia tăng.
Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro tín dụng xuất phát từ Ngân hàng, từ phía khách hàng thì những nguyên nhân khách quan như: Môi trường kinh tế không lành mạnh, môi trường pháp lý và sự bất ổn từ chính sách kinh tế vĩ mơ trong thời gian gần đây cũng có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam, cụ thể:
50% 28%
4%
18%
Tỷ trọng nợ xấu toàn hệ thống
Khối ngân hàng thương mại nhà nước
Khối ngân hàng thương mại cổ phần
Khối ngân hàng nước ngồi
Mơi trường kinh tế khơng lành mạnh:
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế nên có tác động rất lớn
đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, việc tác động của môi trường kinh tế chuyển đổi đối với rủi ro tín dụng cịn có những hoạt động đặc thù sau đây:
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, nhất là
doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, gây rủi ro vốn cho vay của các Ngân hàng thương mại.
- Năng lực tài chính của các doanh nghiệp rất yếu, vốn tự có yếu, chủ yếu phải
đi vay ngân hàng. Theo tính tốn của Ủy Ban kinh tế thì nợ xấu và nợ cơ cấu lại của
khu vực donh nghiệp nhà nước 2012, bao gồm các khoản của Vinashin sẽ vào khoảng 44.750 tỷ đồng. Nếu như một phần khu vực doanh ngiệp nhà nước cịn lại
(khơng kể Vinashin) chiếm 15% số nợ đã được cơ cấu lại (ước khoảng 28.300 tỷ
đồng) thì tổng số nợ xấu và nợ cơ cấu lại của khu vực doanh ngiệp Nhà nước sẽ
khoảng hơn 73.000 tỷ đồng.
Môi trường pháp lý:
Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến phịng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng vẫn còn nhiều bất cập. Các quy định pháp lý về quản lý tín dụng và phịng ngừa rủi ro khơng tạo quyền tự chủ cho các NHTM và các chi nhánh trực thuộc,
nhưng cũng không gắn chặt trách nhiệm đến cùng cho họ, tạo điều kiện thực hiện
tùy tiện của cán bộ ngân hàng, các cơ quan pháp luật, sự lẩn tránh, chây lỳ của người vay. Các quy định pháp lý có hiệu lực pháp lý thấp, chậm sửa đổi những bất hợp lý.
Sự bất ổn từ nền kinh tế vĩ mô
Những năm gần đây, tình hình lạm phát biến đổi nhanh, giá cả thay đổi liên
tục dễ dẫn đến rủi ro tín dụng vì trong thời kỳ này người gửi tiền có tâm lý lo sợ
đồng tiền bị mất giá khi gửi tiền trong ngân hàng. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng cũng như các khoản vay của ngân hàng
trở nên khó thu hồi. Nguy cơ này có thể làm hoạt động cho vay của các ngân hàng bị phá sản.
Tình hình lãi suất biến động liên tục, các ngân hàng thi nhau đua lãi suất, các
ngân hàng thương mại đứng trước khả năng mất thanh khoản, doanh nghiệp khó
khăn trong việc tiếp nhận vốn vay. Tình hình lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến các
ngân hàng nhỏ, gây ra rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản rồi từ đó dẫn đến rủi ro tín dụng.
Năm 2008 là năm đen tối của nền kinh tế toàn cầu. Ngay sau tết dương lịch, nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới lần lượt bị trượt dốc. Trong thời gian xảy ra cơn sốt dầu thô, ngoại trừ các nước được hưởng lợi thì xuất khẩu dầu mỏ, đa số các nước cịn lại, giá nhiên liệu tăng cao vượt ngưỡng Chính phủ có thể bù lỗ cho
người dân. Những biến động to lớn như thế cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt
Nam mà ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là vấn đề giá lương thực và xăng dầu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hồi nợ của ngân hàng.
2.2 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hệ thống ngân hàng 2.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Hiện nay, Việt Nam đang đối phó với lạm phát ngày càng gia tăng. Giai đoạn
2002-2012, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là năm
2008, tỷ lệ lạm phát lên đến 22.97%, năm 2009-2010 được ghi nhận là năm kiềm chế lạm phát khá chặt. Tuy nhiên, đến 2011 lạm phát vẫn tăng 18.58%. Năm 2011
là thời điểm hội tụ và bùng nổ nhiều sức ép lạm phát từ nguyên nhân trong nước,
trước hết là tác động từ độ trễ của giai đoạn thực hiện mở rộng cung tín dụng và tiền tệ, cũng như sự điều chỉnh tỷ giá và giá một số mặt hàng nhạy cảm như giá xăng dầu, điện và giá vàng.
Chỉ vào đồ thị về diễn biến của lạm phát 2002-2012 cho thấy xu hướng biến
tệ và kinh tế vĩ mơ cịn tiềm ẩn lớn. Việc Việt Nam chỉ nhắm vào các con số tăng trưởng kinh tế, thâm hụt mậu dịch cao và cơ cấu quản lý yếu kém chính là những nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng vọt trong năm những năm gần đây.
(Nguồn: NHNN)