Nếu chỉ số kim ngạch xuất nhập khẩu thay đổi 100 % theo chiều hướng bất lợi cho nền kinh tế sẽ làm nợ xấu tăng 17.4%, tỷ số an tồn vốn tối thiểu giảm cịn 13.27% và nguồn vốn ngân hàng bị suy giảm 14615.87 tỷ đồng do phải trích lập dự phịng rủi ro. Ta thấy, khi có sự biến động mạnh từ chỉ số kim ngạch xuất nhập khẩu thì nguồn vốn ngân hàng vẫn được đảm bảo, ngân hàng vẫn có khả năng thanh tốn các khoản nợ đến hạn. Hệ thống NHTMCP có sức chịu đựng tốt trước cú sốc kim ngạch xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng tăng cao làm giảm sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP, làm suy yếu nguồn vốn đệm của khối ngân hàng này.
3.1.2.5 Khi xảy ra cú sốc lãi suất
Giả sử cú sốc về lãi suất làm lãi suất thay đổi từ 10% đến 200% thì sẽ tác động
đồng thời lên các biến số kinh tế vĩ mô, các biến này 1 lần nữa tác động lên NPL,
tăng tỷ lệ nợ xấu từ 2.23% đến 44.59%. Từ đó, rủi ro tín dụng ngày càng gia tăng
ảnh hưởng đến mức độ an toàn vốn của hệ thống NHTMCP, hệ số an toàn vốn tối
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 % tỷ đồ ng
Ảnh hưởng của IM đến NPL, CAR, nguồn vốn
Dự phòng rủi ro Tốc độ tăng IM Tốc độ tăng NPL CAR
thiểu giảm từ 13.91% xuống còn 12.11% và nguồn vốn ngân hàng bị suy giảm từ 1873.11 tỷ đồng đến 37462.39 tỷ đồng do phải trích lập dự phịng rủi ro.
(Nguồn: theo tính tốn của tác giả)