TP .HCM
2.3 Đo lường hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cá nhân tại Ngân
2.3.3.1. Kiểm định F
Giả thiết:
Ho: Mơ hình khơng tồn tại H1: Mơ hình có tồn tại
P_value = 0.00 < 0.05 bác bỏ Ho tức là mơ hình này có ý nghĩa thống kê.
2.3.3.2 Kiểm định t: Kiểm định ảnh hưởng của các biến độc lập đến các biến phụ thuộc
Ta có:
H1: βi ≠ 0 hay biến độc lập có ảnh hưởng đến Y
P_value (β1) = 0.0349 < 5% bác bỏ Ho, biến X1 có ảnh hưởng đến Y P_value (β2) = 0.0424 < 5% bác bỏ Ho, biến X2 có ảnh hưởng đến Y P_value (β3) = 0.0000 < 5% bác bỏ Ho, biến X3 có ảnh hưởng đến Y P_value (β4) = 0.0027 < 5% bác bỏ Ho, biến X4 có ảnh hưởng đến Y P_value (β5) = 0.0333 < 5% bác bỏ Ho, biến X5 có ảnh hưởng đến Y P_value (β6) = 0.0265 < 5% bác bỏ Ho, biến X6 có ảnh hưởng đến Y
2.3.3.3 Kiểm định tự tương quan
Tự tương quan bậc 28:
Sử dụng kiểm định Correlogram
Bảng 2.7: Kiểm tra tự tương quan bậc 28
Date: 01/08/14 Time: 07:10 Sample: 1 101
Included observations: 101
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |*******| . |*******| 1 0.953 0.953 94.497 0.000 . |*******| . |*. | 2 0.916 0.080 182.60 0.000 . |*******| .*| . | 3 0.870 -0.096 263.02 0.000 . |****** | . | . | 4 0.831 0.031 337.16 0.000 . |****** | . | . | 5 0.794 0.011 405.48 0.000 . |****** | . |*. | 6 0.768 0.101 470.05 0.000 . |****** | .*| . | 7 0.726 -0.173 528.35 0.000 . |***** | . | . | 8 0.688 -0.020 581.28 0.000 . |***** | .*| . | 9 0.641 -0.080 627.78 0.000 . |***** | . | . | 10 0.598 -0.008 668.72 0.000 . |**** | . | . | 11 0.560 0.044 704.98 0.000 . |**** | . | . | 12 0.525 -0.028 737.17 0.000 . |**** | . | . | 13 0.494 0.056 766.06 0.000 . |*** | .*| . | 14 0.458 -0.099 791.15 0.000
. |*** | . | . | 15 0.418 -0.055 812.25 0.000 . |*** | . | . | 16 0.375 -0.044 829.47 0.000 . |*** | . | . | 17 0.332 -0.043 843.13 0.000 . |** | . | . | 18 0.293 0.024 853.92 0.000 . |** | . | . | 19 0.262 0.010 862.61 0.000 . |** | . | . | 20 0.230 -0.011 869.38 0.000 . |** | . | . | 21 0.205 0.057 874.86 0.000 . |*. | . | . | 22 0.176 -0.038 878.95 0.000 . |*. | . | . | 23 0.150 0.023 881.97 0.000 . |*. | . | . | 24 0.124 -0.018 884.06 0.000 . |*. | . | . | 25 0.102 -0.002 885.48 0.000 . |*. | . | . | 26 0.076 -0.054 886.29 0.000 . | . | . | . | 27 0.054 -0.037 886.69 0.000 . | . | . | . | 28 0.029 -0.002 886.82 0.000
Ho: Có tự tương quan
H1: Khơng có tự tương quan
P_value < 5% Bác bỏ Ho, khơng có tự tương quan bậc 28 Tự tương quan bậc 4
Bảng 2.8: Kiểm tra tự tương quan bậc 4
Date: 01/08/14 Time: 07:10 Sample: 1 101
Included observations: 101
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |*******| . |*******| 1 0.953 0.953 94.497 0.000 . |*******| . |*. | 2 0.916 0.080 182.60 0.000 . |*******| .*| . | 3 0.870 -0.096 263.02 0.000 . |****** | . | . | 4 0.831 0.031 337.16 0.000
Tự tương quan bậc 3
Bảng 2.9: Kiểm tra tự tương quan bậc 3
Date: 01/08/14 Time: 07:10 Sample: 1 101
Included observations: 101
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |*******| . |*******| 1 0.953 0.953 94.497 0.000 . |*******| . |*. | 2 0.916 0.080 182.60 0.000 . |*******| .*| . | 3 0.870 -0.096 263.02 0.000
P_value < 5% Bác bỏ Ho, khơng có tự tương quan bậc 3 Tự tương quan bậc 2
Bảng 2.10: Kiểm tra tự tương quan bậc 2
Date: 01/08/14 Time: 07:10 Sample: 1 101
Included observations: 101
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |*******| . |*******| 1 0.953 0.953 94.497 0.000 . |*******| . |*. | 2 0.916 0.080 182.60 0.000
P_value < 5% Bác bỏ Ho, khơng có tự tương quan bậc 2 Tự tương quan bậc 1
Bảng 2.11: Kiểm tra tự tương quan bậc 1
Date: 01/08/14 Time: 07:10 Sample: 1 101
Included observations: 101
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |*******| . |*******| 1 0.953 0.953 94.497 0.000
P_value < 5% Bác bỏ Ho, khơng có tự tương quan bậc 1 Kết luận: Mơ hình khơng có tự tương quan
2.3.3.4. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Ho: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi
H1: Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi
Bảng 2.12: Mơ hình hồi quy phụ của phần dư
Dependent Variable: LOG(U1) Method: Least Squares
Date: 01/08/14 Time: 07:24 Sample: 1 101
Included observations: 101
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 73.96521 41.98731 1.761609 0.0814 LOG(X1) -5.560472 4.834390 -1.150191 0.2530 LOG(X2) 0.751939 0.377668 1.991008 0.0494 LOG(X3) -0.853229 0.908842 -0.938809 0.3502 LOG(X4) 3.165283 4.042380 0.783025 0.4356 LOG(X5) 0.102307 0.363232 0.281658 0.7788 LOG(X6) -4.624304 2.185393 -2.116005 0.0370
R-squared 0.117170 Mean dependent var -6.212954
Adjusted R-squared 0.060819 S.D. dependent var 2.413150 S.E. of regression 2.338617 Akaike info criterion 4.603784 Sum squared resid 514.0980 Schwarz criterion 4.785030
Log likelihood -225.4911 F-statistic 2.079285
Durbin-Watson stat 1.705794 Prob(F-s=tatistic) 0.062881 Ta có: LM = n* R2phụ 1 = 101 * 0.117170 = 11,83417
Chi bình phương logY > LM Bác bỏ Ho, tức mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi. Vậy mơ hình tối ưu :
LOG(Y) = 15.81403 - 0.356527*LOG(X1) + 0.026780*LOG(X2) + 0.336002*LOG(X3) + 0.429750*LOG(X4) - 0.027043*LOG(X5) - 0.169797*LOG(X6)
Bảng 2.13: Mơ hình hồi quy tối ưu
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares
Date: 01/08/14 Time: 05:52 Sample: 1 101
Included observations: 101
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 15.81403 1.447001 10.92883 0.0000 LOG(X1) -0.356527 0.166607 -2.139933 0.0349 LOG(X2) 0.026780 0.013015 2.057532 0.0424 LOG(X3) 0.336002 0.031321 10.72760 0.0000 LOG(X4) 0.429750 0.139312 3.084809 0.0027 LOG(X5) -0.027043 0.012518 -2.160361 0.0333 LOG(X6) -0.169797 0.075315 -2.254501 0.0265
R-squared 0.832194 Mean dependent var 14.76317
Adjusted R-squared 0.821483 S.D. dependent var 0.190752 S.E. of regression 0.080595 Akaike info criterion -2.131965 Sum squared resid 0.610587 Schwarz criterion -1.950719
Log likelihood 114.6642 F-statistic 77.69505
Durbin-Watson stat 0.592955 Prob(F-statistic) 0.000000