BIDC.HCM thực hiện việc quản trị rủi ro thanh khoản dựa trên 2 phương pháp:
phương pháp thanh khoản tĩnh (giới hạn các chỉ số thanh khoản) và phương pháp thanh
khoản động (lập báo cáo cung cầu thanh khoản và phân tích mơ phỏng).
Phương pháp thanh khoản tĩnh
Ngân hàng phải thực hiện đầy đủ dự trữ thanh khoản theo giới hạn của các chỉ số thanh khoản: chỉ số dự trữ sơ cấp, chỉ số dự trữ thanh toán, chỉ số cho vay/tiền gửi, các chỉ số khả năng thanh toán theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
Phương pháp thanh khoản động
Hằng ngày, phòng Kế hoạch tổng hợp tại ngân hàng xây dựng báo cáo cung cầu thanh khoản bằng cách phân bổ dữ liệu gốc luồng tiền vào, luồng tiền ra đến hạn vào các dải kỳ hạn: 1 ngày, 2→7 ngày, 8 ngày→1 tháng, 1→3 tháng, 3→6 tháng. Từ đó,
xác định lượng tiền ổn định và không ổn định của tiền gửi không kỳ hạn.
Định kỳ (hàng tuần), phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện phân tích mơ phỏng
bằng cách thiết lập các kịch bản về thanh khoản nhằm xác định tình hình thanh khoản
trong tương lai dựa trên các giả định thay đổi về lãi suất, thay đổi môi trường kinh tế vĩ
mô, vi mô…. Theo từng kịch bản, báo cáo luồng tiền vào, luồng tiền ra được xây dựng lại từ đó xác định lại trạng thái thanh khoản trong thời gian tới dư thừa hay thiếu hụt để xây dựng các biện pháp xử lý phù hợp. (Phụ lục 3 – Dấu hiệu thiếu hụt thanh khoản tại
BIDC.HCM)
Ngoài ra, BIDC cũng xây dựng các phương án xử lý trong các trường hợp thanh khoản dư thừa, thiếu hụt và khủng hoảng thanh khoản.
Bảng 2.5. Xử lý khi dư thừa, thiếu hụt và khủng hoảng thanh khoản tại BIDC.HCM STT Tình trạng Biện pháp xử lý 1 Dư thừa thanh khoản ngắn hạn (ít hơn 6 tháng)
Đầu tư tiền gửi liên ngân hàng;
Cho vay ngắn hạn các Tổ chức tín dụng khác; Mua giấy tờ có giá ngắn hạn;
Đầu tư kinh doanh ngoại tệ.
2 Xử lý khi dư thừa thanh khoản dài hạn (từ 6 tháng trở lên)
Tăng cho vay đối với các tổ chức, cá nhân, Tổ chức tín dụng.
Mua giấy tờ có giá dài hạn.
Sau khi đã thực hiện các biện pháp trên, trạng thái thanh khoản vẫn dương, Chi nhánh giảm nguồn vốn huy động, vốn vay.
3 Thiếu hụt thanh khoản mức thấp - Thanh khoản từ 1-7 ngày thiếu hụt
- Thường xuyên theo dõi số dư tài khoản Nostro.
- Thận trọng khi thực hiện đầu tư tiền gửi liên ngân hàng, đầu tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ…
- Nhận tiền gửi của các Tổ chức tín dụng
4 Thiếu hụt thanh khoản mức thấp - Thanh khoản từ 7 ngày – 1 tháng tới thiếu hụt
- Hạn chế đầu tư tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn từ > 7 ngày, đầu
tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ kỳ hạn.
- Triển khai huy động vốn ngắn hạn của khách hàng.
5 Thiếu hụt thanh khoản mức thấp - Thanh khoản từ 7 ngày – 1 tháng tới thiếu hụt
- Hạn chế đầu tư tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn > 1 tháng, đầu tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ kỳ hạn > 1 tháng.
6 Thiếu hụt thanh khoản mức cao - Thanh khoản từ 1-7 ngày thiếu hụt
- Không đầu tư tiền gửi liên ngân hàng, đầu tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ.
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Nhà nước Việt nam và các tổ chức tín dụng khác, bán hoặc repo giấy tờ có giá qua thị trường mở, thị trường chứng khốn, bán ngoại tệ. Có thể chấp nhận vay với lãi
suất cao hoặc bán tài sản thanh khoản (giấy tờ có giá, ngoại tệ) với giá thấp hơn giá thị trường.
- Tạm thời ngừng giải ngân tín dụng.
7 Thiếu hụt thanh khoản mức cao - Thanh khoản từ 7 ngày – 1 tháng tới thiếu hụt
- Không đầu tư tiền gửi liên ngân hàng, đầu tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ.
- Vay ngắn hạn Ngân hàng nước và các tổ chức tín dụng khác, bán hoặc repo giấy tờ có giá qua thị trường mở, thị trường chứng
khoán, bán ngoại tệ. Có thể chấp nhận vay với lãi suất cao hoặc bán tài sản thanh khoản (giấy tờ có giá, ngoại tệ) với giá thấp hơn giá thị trường. - Tích cực huy động vốn ngắn hạn của khách hàng. 8 Thiếu hụt thanh khoản mức cao - Thanh khoản từ 7 ngày – 1 tháng tới thiếu hụt
- Hạn chế đầu tư tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn > 1 tháng, đầu tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ kỳ hạn > 1 tháng.
- Bán giấy tờ có giá, ngoại tệ.
- Trong vịng 1 tháng, tiến hành thủ tục vay Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác với kỳ hạn từ 3 - 6 tháng.
- Đẩy mạnh huy động vốn, phát hành giấy tờ có giá, có thể chấp
nhận lãi suất huy động cao.
- Hạn chế cam kết cho vay mới, ngừng giải ngân tín dụng. - Tích cực thu hồi nợ quá hạn.
9 Khủng hoảng thanh khoản
Phụ lục 4 – Biện pháp xử lý khi khủng hoảng thanh khoản tại BIDC.HCM
2.3. PHÂN TÍCH RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM 2.3.1. Phân tích các chỉ số thanh khoản