6. Nội dung nghiên cứu
2.3 Đánh giá rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng TMCP Việt Nam thông
qua các chỉ số thanh khoản tiêu biểu
Phân tích, đánh giá rủi ro thanh khoản của các ngân hàng TMCP Việt Nam thực hiện trên 12 ngân hàng TMCP được lựa chọn và chia làm 3 nhóm ngân hàng, cụ thể như sau:
Nhóm thứ nhất, 04 ngân hàng TMCP Nhà nước, gồm: Vietinbank, Vietcombank, BIDV và MHB.
Nhóm thứ hai, 05 ngân hàng TMCP khơng có vốn Nhà nước được xếp loại A và B theo Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012 của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam, gồm: ACB, EAB, Eximbank, MB thuộc nhóm A và VIB thuộc nhóm B.
Nhóm thứ ba, 03 ngân hàng TMCP khơng có vốn Nhà nước được xếp loại C và D (gồm: ABB, NamAbank thuộc nhóm C và MDB thuộc nhóm D) theo Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012 của Cơng ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam, gồm: ABB, NamAbank thuộc nhóm C và MDB thuộc nhóm D.
Hiện nay ngân hàng Nhà nước khơng cịn quy định tỷ lệ giới hạn đối với chỉ số H1 (Vốn tự có/ Tổng nguồn vốn huy động). Do đó, đánh giá rủi ro thanh khoản của các ngân hàng TMCP Việt Nam tập trung qua các chỉ số cơ bản sau:
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR); Chỉ số về trạng thái tiền mặt (H2);
Chỉ số về chứng khoán thanh khoản (H3); Chỉ số năng lực cho vay (H4);
Chỉ số Tổng dư nợ/ Tiền gửi khách hàng (H5); Chỉ số Tiền vay/ Tổng tài sản Có (H6);
Chỉ số cơ cấu tiền gửi (H7).
2.3.1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Để đảm bảo an toàn cho hoạt động và sự phát triển ngày càng lớn mạnh, các ngân hàng TMCP đã không ngừng gia tăng vốn điều lệ.