2.2 Thực trạng quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2.2.3.2 Thiếu hụt thanh khoản có tính chất mùa vụ
Trong điều kiện động bình thường, thiếu hụt thanh khoản mang tính chất mùa vụ có thể xảy ra do: những khoản chi phát sinh vào thời gian trước những dịp lễ lớn, ngày Tết; hoạt động cho vay đang tăng mạnh vượt cao hơn mức tăng huy động; huy động sụt giảm kéo dài liên tục nhiều ngày. Dấu hiệu đo lường cho trường hợp này là phần sụt giảm của nguồn huy động từ 13 tháng trở xuống so với ngày hôm trước trên 2,5% và liên tục trong 7 ngày làm việc.
Khi trạng thái thiếu hụt thanh khoản của Ngân hàng kéo dài đến 7 ngày làm việc, Ban ALCO cùng các NHCD và các khối liên quan đưa ra các giải pháp cụ thể để huy động nguồn vốn tức thời nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của Ngân hàng và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đưa trạng thái thanh khoản của Ngân hàng về trạng thái bình thường. Ngân hàng sử dụng các cơng cụ tài chính để vay thêm vốn nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các hạn mức về: số lượng GTCG có tính thanh khoản cao (tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ…) chưa được sử dụng vào mục đích kinh doanh khác tối thiểu 3% tổng nguồn vốn huy động; các hạn mức vay tín chấp liên ngân hàng với hạn mức cịn có thể sử dụng tối thiểu 2,5% tổng nguồn vốn huy động; hạn mức thanh khoản ngày cao hơn bình thường, cụ thể: đối với VNĐ là 130% hạn mức thanh khoản cần duy trì hàng ngày và đối với USD: 120% hạn mức thanh khoản cần duy trì hàng ngày
Sau khi tình hình thanh khoản trở về trạng thái bình thường, Ngân hàng duy các tỷ lệ sau trong khoảng thời gian 2 tuần: tối thiểu 15% hạn mức tín chấp lỏng của các TCTD; số dư tiền gửi tại NHNN tối thiểu bằng 70% mức dự trữ bắt buộc hàng tháng theo quy định của NHNN; tối thiểu 15% giá trị GTCG thanh khoản cao chưa được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác.
Hàng tháng, Ban ALCO đánh giá tác động do những biến đổi về tình kinh tế ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng, từ đó yêu cầu tăng cường dự trữ
cho thanh khoản nếu cần thiết. Hàng năm, Ban ALCO đánh giá lại tình hình biến động thanh khoản mang tính thời vụ trong năm để làm cơ sở dự báo cho năm tiếp theo.