3.3.1 Đối với Chính phủ
3.3.1.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động ngân hàng
Việc hoàn thiện hệ thống pháp lý đối với hoạt động ngân hàng hiện nay là một vấn đề hết sức cấp thiết. Chính phủ cần xây dựng các văn bản pháp lý trong đó các điều luật quy định về ngân hàng phải chuẩn hóa theo thơng lệ quốc tế, giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể phù hợp với xu hướng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, Chính phủ cần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, thông tin minh bạch, vận hành theo cơ chế thị trường và tuân theo các điều luật quy định của Chính phủ.
Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét việc nâng mức bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng. Điều đó giúp cho ngân hàng có được sự
tin cậy của khách hàng, giảm tính bất ổn của luồng tiền gửi, từ đó giảm khả năng xảy ra RRTK đối với ngân hàng.
3.3.1.2 Đẩy nhanh q trình cổ phần hóa các NHTM nhà nƣớc
Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc cổ phần hóa các NHTM nhà nước là một giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Chính phủ cần xúc tiến việc cổ phần hóa các NHTM nhà nước nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng không chịu sự chi phối của nhà nước và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa các NHTM nhà nước giúp các ngân hàng tăng nguồn vốn tự có, đảm bảo khả năng chi trả và phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần làm tăng tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Cổ phần hóa NHTM nhà nước giúp cho ngân hàng đa dạng hóa các chủ sở hữu, thu hút các nhà đầu tư lớn tạo môi trường cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Từ đó, các ngân hàng buộc phải đề ra những chiến lược phát triển, nâng cao khả năng sinh lời, xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro đặc thù của mỗi ngân hàng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.
3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nƣớc
3.3.2.1 Vận dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ
Việc thực thi các chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua đã có những biểu hiện tích cực trong việc đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơng cụ của chính sách tiền tệ và các chính sách tài khóa vẫn chưa chặt chẽ, chưa đồng nhất. Chính sách tiền tệ của NHNN đưa ra quá nhiều mục tiêu khiến cho thị trường chưa thể thích ứng kịp thời đã làm giảm hiệu quả của chính sách này đối với nền kinh tế. Vì vậy, NHNN cần vận hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, vận hành các công cụ của chính sách này theo cơ chế thị trường. Đồng thời cần kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ nhằm tạo sự đồng nhất trong việc quản lý điều hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
NHNN cần quản lý linh hoạt tỷ giá hối đoái phù hợp với lãi suất và tuân theo các tín hiệu thị trường, tăng tính thanh khoản cho hệ thống và tăng cường dự trữ ngoại hối cho đất nước.
3.3.2.2 Thanh tra, giám sát chặt chẽ và liên tục để đảm bảo tính an tồn thanh khoản của hệ thống
NHNN cần tăng cường thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động quản trị RRTK tại các NHTM. Thông qua các báo cáo của chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố, NHNN cần kiểm tra, theo dõi liên tục tình hình thanh khoản của các NHTM, từ đó có những biện pháp phòng ngừa và dự báo sớm RRTK, tránh tình trạng khủng hoảng thanh khoản xảy ra cho toàn hệ thống.
NHNN cần ban hành các quy định chặt chẽ hơn về hoạt động quản trị RRTK trong ngân hàng, quy định trong việc xây dựng mơ hình dự báo thanh khoản và xây dựng hệ thống các chỉ số thanh khoản. Từ đó, NHNN có thể giám sát hoạt động quản trị RRTK của các NHTM hiệu quả hơn, đảm bảo tính an tồn thanh khoản của hệ thống.
3.3.2.3 Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập các NHTM
Hiện nay, các NHTM mới thành lập ngày càng gia tăng hơn mức cần thiết, do đó NHNN cần kiểm sốt chặt chẽ và nâng cao các tiêu chí thành lập NHTM mới. NHNN cần ban hành các quy định chặt chẽ về các tiêu chuẩn đối với một NHTM mới như nâng dần mức vốn pháp định, quy định về việc góp vốn thành lập ngân hàng, các tiêu chuẩn làm thước đo năng lực của các thành viên sáng lập ngân hàng. Từ đó giúp các NHTM mới thành lập đủ sức đứng vững trên thị trường, tránh được nguy cơ mất khả năng thanh khoản dẫn đến phá sản và gây ảnh hưởng đến thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, NHNN cần đưa ra các biện pháp xử lý đối với các NHTM không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung trong quá trình hoạt động như mua lại hay sáp nhập các ngân hàng này nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển vững mạnh hơn.
3.3.3 Đối với nền kinh tế
RRTK không chỉ là nỗi lo của các NHTM mà còn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp quản lý kinh tế vĩ mơ. Chính vì thế, để đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế đồng thời thực hiện tốt ba mục tiêu của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội thì việc điều hành chính sách vĩ mơ của Nhà nước cần đảm bảo:
Thứ nhất, để hạn chế tác dụng phụ của các giải pháp kiềm chế lạm phát thì Nhà nước cần có nhiều chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản và thị trường tài chính tiền tệ, không để nguồn vốn ứ đọng trong các lĩnh vực chiếm tỉ lệ lớn trong tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định đời sống xã hội.
Thứ hai, thực hiện tốt công tác dự báo nguy cơ khủng hoảng trước diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước trong khu vực và trên thế giới để hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó khi có thay đổi.
Thứ ba, thực hiện sát sao cơng tác phịng chống tham nhũng, đặc biệt trong các ngành kinh tế quan trọng và ngành ngân hàng để không gây ra khủng hoảng lòng tin trong dân chúng, gây bất ổn cho nền kinh tế.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Chương 3 trình bày khái quát về định hướng phát triển và kế hoạch trong giai đoạn 2013 – 2015 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Đồng thời, tác giả đã đề xuất các giải pháp quản trị RRTK nhằm giúp cho ngân hàng có thể đảm bảo khả năng chi trả, tránh tình trạng khủng hoảng về thanh khoản và các kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, vận dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các NHTM, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh cho hệ thống NHTM Việt Nam.
KẾT LUẬN
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động của hệ thống NHTM cũng từng bước khẳng định vai trò là một trung gian tài chính quan trọng góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng là vấn đề được quan tâm hàng đầu, trong đó cơng tác quản trị rủi ro trong ngân hàng được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Hàng Hải nói riêng. Ngày nay, quản trị RRTK trở nên quan trọng hơn só với trước đây rất nhiều, bởi vì một ngân hàng có thể bị đóng cửa nếu khơng đáp ứng đủ nhu cầu thanh khoản, mặt dù về kỹ thuật ngân hàng đó vẫn cịn khả năng trả nợ. Hơn nữa, năng lực quản trị RRTK của một ngân hàng là thước đo quan trọng về tính hiệu quả tổng thể để đạt đến các mục tiêu dài hạn của ngân hàng.
Trên cơ sở lý thuyết về quản trị RRTK trong kinh doanh ngân hàng, luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng thanh khoản và quản trị RRTK tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản trị RRTK của ngân hàng. Từ những phân tích thực trạng kết hợp với kết quả khảo sát thực tế, tác giả đề xuất một số giải pháp cho quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Tuy nhiên, do hạn chế kiến thức chuyên môn của bản thân cùng với các yếu tố khách quan khác, luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn đọc.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tiếng Việt
1. Ngân hàng TMCP Hàng Hải các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Báo cáo thường
niên.
2. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2011. Quy chế quản lý rủi ro thanh khoản. 3. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2011. Quy định quản lý rủi ro thanh khoản. 4. Nguyễn Thị Mùi, 2008. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài
chính.
5. Nguyễn Duy Sinh, 2009. Luận văn thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh
khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ
Chí Minh.
6. Nguyễn Vương Ái Trinh, 2012. Báo cáo nghiên cứu khoa học: Giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM cổ phần Sài Gịn Cơng Thương Chi nhánh Đồng Nai. 7. Peter S.Rose, 2004. Quản trị ngân hàng thương mại. Xuất bản lần thứ tư. Hà Nội:
Nhà xuất bản Tài chính.
8. Thơng tư 13/2010/TT-NHNN ban hành ngày 20/05/2010 Quy định về tỷ lệ đảm bảo an tồn của TCTD.
9. Thơng tư 19/2010/TT-NHNN ban hành ngày 27/09/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN ban hành ngày 20/05/2010 Quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn của TCTD.
10. Trần Huy Hồng, 2011. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại. Hồ Chí Minh:
Nhà xuất bản Lao động xã hội.
11. Trần Hoàng Mai(2011). Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại. Tài liệu lưu
hành nội bộ, Khoa Quản trị ngân hàng trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Trần Thị Thu Trang, 2012. Luận văn thạc sĩ: Hoạt động quản trị rủi ro thanh
khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Thực trạng và giải pháp. Đại học
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục tài liệu tiếng Anh
14. Ahmad Azam Sulaiman Mohamad, Mohammad Taqiuddin Mohamad, Muhamad Lukman Sámudin, 2013. How Islamic Banks of Malaysia Managing Liquidity? An emphasis on confronting economic cycles.
15. Charles Calomiris, Florian Heider, Marie Hoerova, 2012. A theory of bank liquidity
requirements.
16. Diana Bonfim và Moshe Kim, 2012. Liqudity risk in banking: Is there herding? 17. Meilė Jasienė, Jonas Martinavičius, Filomena Jasevičienė, Gražina Krivkienė, 2012.
Banking liquidity risk: Analysis and estimates.
18. Management Solutions, 2012. Liquidity risk: regulatory framework and impact on management.
19. Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqad, 2011. Liquidity risk management: A comparative study between Conventional anh Islamic Banks of Pakistan.
20. Yoram Landskroner, Jacob Paroush, 2011. Liquidity risk management, structure, and competition in banking.
21. Leonard Matz, Peter Neu, John Wiley & Sons, 2006. Risk Measurement and
Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices.
Một số Website 22. http://www.actuaries.asn.au/Library/1130%201B%20Howes.pdf 23. http://www.managementsolutions.com/PDF/ENG/Liquidity-risk.pdf 24. http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?t=127561 25. http://vncb.vn/pages/NewsDetail.aspx?ar=1408 26. http://ub.com.vn/threads/124-Thong-le-tot-nhat-ve-QLRR-thanh-khoan-theo- Basel.html 27. http://doan.edu.vn/do-an/de-tai-hoat-dong-quan-tri-rui-ro-thanh-khoan-tai-cac- ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-13626/ 28. http://vietstock.vn/2013/10/maritimebank-techcombank-va-gpbank-se-ban-no- xau-cho-vamc-757-318967.htm 29.
gi#.UnezInDwnfs 30. http://tapchi.hvnh.edu.vn/5744/news-detail/738303/so-127/qua-trinh-tiep-can- viec-thuc-hien-basel-iii-o-cac-nuoc-khu-vuc-dong-nam-a.html 31. http://docs.4share.vn/docs/39611/Hoat_dong_quan_tri_rui_ro_thanh_khoan_tai_c ac_ngan_hang_thuong_mai_Viet_Nam_thuc_trang_va_giai_phap.html 32. http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/3413/2/Tomtat.pdf 33. http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-an-quan-ly-thanh-khoan-trong-ngan-hang-thuong- mai-30132/ 34. https://www.aba.com/Tools/Offers/Documents/Darling%20Consulting3%20- %20How%20to%20Manage%20Liquidity%20Risk%20in%20Today's%20Banking %20Environment%202013.pdf 35. http://ibtra.com/pdf/journal/v5_n1_article4.pdf 36. http://www.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=qefYLBmmIv0C&oi=fnd&pg= PR9&dq=liquidity+gap+analysis+model&ots=GtNNfCuc1X&sig=lgj28ps6xCiAcP GkgZE7c5rhITY&redir_esc=y#v=onepage&q=liquidity%20gap%20analysis%20m odel&f=false 37. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SONG201005006.htm 38. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5694412&url=http%3A%2 F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5694412
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
--------
Kính chào Anh/Chị Lãnh đạo, Cán bộ các Phòng/Ban tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam!
Tôi là Nguyễn Ngọc Dung, hiện đang là học viên cao học Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. Hiện nay, tơi đang thực hiện đề tài nghiên cứu: “ Quản trị rủi ro thanh khoản tại
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam”.
Bảng câu hỏi đính kèm theo đây bao gồm các yếu tố được đánh giá là có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng. Mục đích của cuộc khảo sát là nhằm tìm hiểu đánh giá của Anh/Chị về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Những thông tin mà anh/chị cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả nghiên cứu. Tôi xin cam đoan thông tin ý kiến của Anh/Chị sẽ được giữ bí mật và chỉ cơng bố kết quả tổng hợp. Rất cám ơn sự hợp tác chân thành của Anh/Chị!
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Anh/Chị vui lòng đánh dấu (X) vào ô lựa chọn ở mỗi câu.
1. Giới tính: Nam Nữ
2. Tuổi:
25 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50
3. Trình độ học vấn của Anh/Chị:
Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học
4. Anh/Chị đang phụ trách làm việc tại
Bộ phận quản lý rủi ro Bộ phận kế toán
Bộ phận tín dụng Bộ phận dịch vụ khách hàng
Bộ phận ngân quỹ Khác
5. Số năm anh/chị làm việc tại ngân hàng:
B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Anh/Chị vui lòng khoanh tròn con số thể hiện mức độ đồng ý hay không đồng ý đối với các phát biểu sau theo quy ước:
1-Hồn tồn khơng đồng ý 2-Khơng đồng ý 3-Bình thường 4-Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
TT YẾU TỐ XEM XÉT ĐÁNH GIÁ
1 Đội ngũ cán bộ, quản lý ngân hàng có kiến
thức về rủi ro thanh khoản 1 2 3 4 5
2 Trình độ cơng nghệ đáp ứng yêu cầu công tác
quản lý thanh khoản 1 2 3 4 5
3 Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có
hợp lý 1 2 3 4 5
4 Ngân hàng có nhiều tài sản có thể chuyển đổi
nhanh chóng thành tiền mặt 1 2 3 4 5
5 Ngân hàng có thể tiếp cận thị trường liên
ngân hàng dễ dàng 1 2 3 4 5
6 Ngân hàng thực hiện tốt công tác dự báo và
phân tích thị trường 1 2 3 4 5
7 Cơng tác truyền thơng nhanh chóng, kịp thời 1 2 3 4 5 8 Ngân hàng đầu tư nhiều vào các tài sản có tỷ
suất sinh lời cao 1 2 3 4 5
9 Ngân hàng đầu tư nhiều vào tài sản có tính
thanh khoản cao 1 2 3 4 5
10 Ngân hàng duy trì lượng tiền tồn quỹ hợp lý 1 2 3 4 5 11 Ngân hàng có sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để
đầu tư dài hạn 1 2 3 4 5
12 Lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến luồng tiền
vào và ra của ngân hàng 1 2 3 4 5
13 Khi lãi suất huy động cạnh tranh, cung thanh