2.3 Đo lƣờng các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị RRTK tại Ngân hàng
2.3.3 Xây dựng thang đo
Sau khi được điều chỉnh và bổ sung, thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam bao gồm 22 biến quan sát đo lường 5 thành phần là năng lực quản trị, lợi nhuận ngân hàng, chính sách lãi suất, chu kỳ kinh doanh, tâm lý khách hàng và 3 biến quan sát đo lường thang đo tổng quát hiệu quả quản trị RRTK tại Ngân hàng. Thang đo Likert được sử dụng theo Rennis Likert (1932) để đo lường các tập biến quan sát theo 5 mức độ thay đổi từ 1-hồn tồn khơng đồng ý đến 5-hồn tồn đồng ý.
Thành phần năng lực quản trị ( Management Capacity)
Thành phần năng lực quản trị bao gồm 7 biến quan sát thể hiện các yếu tố liên quan đến năng lực quản trị của ngân hàng như: trình độ nhân viên, trình độ cơng nghệ, chính sách quản lý tài sản, khả năng tiếp cận thị trường và công tác dự báo, phân tích, truyền thơng ảnh hưởng đến quản trị RRTK của ngân hàng. Các phát biểu dùng để đo lường gồm:
MC1: Đội ngũ cán bộ, quản lý ngân hàng có kiến thức về RRTK
MC2: Trình độ cơng nghệ đáp ứng u cầu cơng tác quản lý thanh khoản MC3: Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có hợp lý
MC5: Ngân hàng có thể tiếp cận thị trường liên ngân hàng dễ dàng MC6: Ngân hàng thực hiện tốt cơng tác dự báo và phân tích thị trường MC7: Cơng tác truyền thơng nhanh chóng, kịp thời
Thành phần mục tiêu lợi nhuận (Profitability)
Thành phần mục tiêu lợi nhuận gồm 4 biến quan sát đưa ra ảnh hưởng của mục tiêu lợi nhuận đến công tác quản trị RRTK của ngân hàng, bao gồm:
PR1: Ngân hàng đầu tư nhiều vào các tài sản có tỷ suất sinh lời cao PR2: Ngân hàng đầu tư nhiều vào tài sản có tính thanh khoản cao PR3: Ngân hàng duy trì lượng tiền tồn quỹ hợp lý
PR4: Ngân hàng có sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn
Thành phần chính sách lãi suất (Interest rate)
Thành phần chính sách lãi suất bao gồm 4 biến quan sát thể hiện các tác động lãi suất trong huy động và cho vay ảnh hưởng đến quản trị RRTK của ngân hàng, bao gồm:
IR1: Lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến luồng tiền vào và ra của ngân hàng IR2: Khi lãi suất huy động cạnh tranh cung thanh khoản của ngân hàng tăng IR3: Khi lãi suất cho vay ưu đãi cầu thanh khoản của ngân hàng tăng
IR4: Lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến chi phí vay mượn trên thị trường tiền tệ
Thành phần chu kỳ kinh doanh (Business Cycle)
Thành phần chu kỳ kinh doanh bao gồm 3 biến quan sát thể hiện ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh đến quản trị RRTK của ngân hàng, bao gồm:
BC1: Cầu thanh khoản tăng vào những tháng cuối năm BC2: Mức tăng cho vay cao hơn mức tăng huy động BC3: Ngân hàng có kế hoạch tăng huy động phù hợp
Thành phần tâm lý khách hàng (Customer Psychology)
Thành phần tâm lý khách hàng bao gồm 4 biến quan sát thể hiện ảnh hưởng tâm lý khách hàng đến hoạt động quản trị RRTK của ngân hàng như uy tín ngân hàng, sự bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ thống tài chính, ngân hàng khơng minh bạch trong việc cơng bố thông tin ra công chúng. Cụ thể:
CP2: Thông tin tham nhũng trong hệ thống ngân hàng gây hoang mang cho khách hàng
CP3: Ngân hàng cơng bố thơng tin khơng minh bạch làm mất lịng tin của khách hàng CP4: Khơng có hiện tượng khách hàng rút tiền hàng loạt tại ngân hàng
Thang đo tổng quát hiệu quả hoạt động quản trị RRTK của ngân hàng (Effective liquidity risk management)
Thang đo tổng quát hiệu quả quản trị RRTK của ngân hàng thể hiện ý kiến của các lãnh đạo, cán bộ ngân hàng về hoạt động cũng như chính sách QLRR thanh khoản hiện tại của ngân hàng. Thang đo tổng quát bao gồm 3 biến quan sát:
ELRM1: Chính sách quản trị rủi ro của ngân hàng hiệu quả ELRM2: Ngân hàng thực hiện tốt công tác quản trị RRTK
ELRM3: Ngân hàng có thể ứng phó kịp thời trường hợp khách hàng rút số tiền lớn đột xuất