2.2 Thực trạng quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2.2.3.1 Thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn
Trong điều kiện hoạt động bình thường, thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn có thể được nhận biết khi các khoản tiền thu về chậm ngoài dự kiến, các khoản chi ngoài dự kiến như giải ngân các khoản vay lớn, thanh toán cho các khoản đầu tư, khách hàng rút tiền gửi nhiều… làm ảnh hưởng tới việc duy trì tỷ lệ thanh khoản hàng ngày (thể hiện bằng việc sụt giảm các tỷ lệ thanh khoản dưới mức cần duy trì hàng ngày) và kéo dài liên tục trong 3 ngày làm việc.
Khi xảy ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn, Ngân hàng điều chỉnh lại các hoạt động kinh doanh để trạng thái thanh khoản trở về trạng thái bình thường. Bên cạnh đó, Ngân hàng huy động thêm các nguồn tiền của quỹ dự phòng thanh khoản trong phạm vi đối tác và hạn mức yêu cầu chung về dự phòng thanh khoản, đảm bảo các hệ số về khả năng chi trả cho từng loại tiền và các quy định khác của pháp luật liên quan tới các tỷ lệ an toàn hoạt động trong từng thời kỳ. Ngân hàng sử dụng các cơng cụ tài chính để vay thêm vốn đảm bảo thanh khoản duy trì hàng ngày và tuân thủ các hạn mức: giá trị GTCG thanh khoản cao chưa sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác tối thiểu 1% trên tổng nguồn vốn huy động; hạn mức lỏng của các TCTD tối thiểu 2,5% trên tổng nguồn vốn huy động.
Sau khi tình hình thanh khoản trở về trạng thái bình, Ngân hàng duy trì các tỷ lệ sau trong thời gian 1 tuần: tối thiểu 10% hạn mức tín chấp lỏng của các TCTD; số dư tiền gửi tại NHNN tối thiểu bằng 50% mức dự trữ bắt buộc hàng tháng theo quy định của NHNN; tối thiểu 10% giá trị GTCG thanh khoản cao chưa được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác.
Khối thị trường tài chính và Khối QLRR định kỳ hàng tháng báo cáo Ban ALCO về việc sử dụng các hạn mức vay tín chấp liên ngân hàng, hạn mức vay có tài sản đảm bảo và lượng tín phiếu, trái phiếu Chính phủ cịn có thể sử dụng để vay NHNN thông qua nghiệp vụ thị trường mở.