CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG
3.3 Hoạt động quản lý thanh khoản của các NHTM
3.3.6 Nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn
Qua biểu lãi suất áp dụng tại các NHTM có thể thấy nguồn vốn thu hút chủ yếu tập trung vào kỳ hạn ngắn. Các NHTM đều nâng mức lãi suất không kỳ hạn, hoặc áp dụng mức lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất dài hạn (Bảng 3.6), do đó, trên thị trường tạo ra một đường cong lãi suất đi ngược với qui luật. Với mức lãi suất như vậy thường khuyến khích khách hàng lựa chọn gửi ngắn hạn, nên thực tế nguồn vốn huy động khó thu hút được kỳ hạn dài mà chủ yếu là kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, các NH vẫn cho vay trung dài hạn với tỷ trọng cao do nhu cầu đầu tư của
nền kinh tế và mục tiêu lợi nhuận của các NH, do đó các NH ln phải đối phó với nhu cầu cao về thanh khoản.
Bảng 3.6: Lãi suất áp dụng tại một số NHTM tháng 9/2011
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn SeaBank ACB HBB VPB TCB BIDV VCB
KKH 3.60 9.60 12.00 3.00 2.40 3.00 2.40 1 tháng 14.00 13.80 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 2 tháng 14.00 13.80 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 3 tháng 14.00 13.80 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 6 tháng 14.00 13.80 13.50 14.00 14.00 14.00 14.00 9 tháng 14.00 13.80 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 12 tháng 14.00 14.00 13.50 14.00 14.00 14.00 14.00 18 tháng 12.00 10.05 12.00 12.00 11.95 14.00 12.00 24 tháng 12.00 11.40 12.00 12.00 11.95 14.00 12.00 36 tháng 10.90 12.00 12.00 11.95 14.00 12.00
Nguồn: Trang web http://laisuat.vn
Sau các đợt siết chặt lãi suất của NHNN, các NHTM đều tập trung huy động vốn vào những kỳ hạn ngắn thậm chí là khơng kỳ hạn. Năm 2011, sau khi NHNN ban hành Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 qui định trần lãi suất tiền gửi có kỳ hạn là 14%/năm, các NH đã chạy đua nâng lãi suất không kỳ hạn, nhiều NH nhỏ tăng lãi suất không kỳ hạn lên 8- 9%/năm, thậm chí là 12%/năm (Bảng 3.7).
Mặt khác, để đảm bảo được tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn các NH đã huy động các khoản tiền gửi kỳ hạn dài nhưng cho phép khách hàng rút trước thời hạn, do đó tạo ra nguồn vốn không ổn định, ở các NH luôn xảy ra tình trạng căng thẳng về thanh khoản do các khoản tiền gửi đến hạn và khách hàng rút tiền trước thời hạn, do đó ln tiềm ẩn nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản.
Bảng 3.7: Lãi suất huy động không kỳ hạn tháng 3/2011 áp dụng tại một số NHTM
NGÂN HÀNG Lãi suất không kỳ hạn (%/năm)
ACB 6% – 9,6%
ấ
VPBank 9% OCB 9,5%
SeABank 12% (cho 50 triệu VND trở lên)
9% (cho dưới 50 triệu VND)