CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
5.2 Khuyến nghị chính sách
5.2.2 Đối với các NHTM
Để quản lý tốt thanh khoản của cả hệ thống phải cải thiện hoạt động quản lý rủi ro của từng NH, áp dụng các chuẩn mực quốc tế liên quan đến quản trị rủi ro, và minh bạch thông tin. Như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề một cách triệt để về quản lý thanh khoản, đảm bảo hiệu quả trong trường sáp nhập các NH yếu kém.
Chính sách quản lý tài sản của các NH phải đảm bảo cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận và an tồn vốn, do đó các NHTM cần tăng tỷ nắm giữ các loại tài sản thanh khoản và các loại TPCP hợp lý để đảm bảo dự phòng thanh khoản. Đối với nguồn vốn huy động, các NHTM cần chú trọng việc đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, đưa ra các loại tiền gửi hấp dẫn nhằm tăng tỷ trọng vốn huy động trên thị
trường dân cư trong tổng nguồn vốn. Đặc biệt là loại bỏ các sản phẩm tiền gửi được phép rút trước hạn với lãi suất cao để từ đó tạo ra một nguồn cung thanh khoản ổn định.
Ngoài ra, NHTM cần chủ động trong việc xây dựng chính sách thanh khoản trong dài hạn, các NHTM cần tổ chức và nâng cao vai trò của bộ phận giám sát nội bộ, chú trọng việc dự báo để xây dựng kế hoạch đối phó với rủi ro thanh khoản, thực hiện quản lý thông tin để ứng phó kịp thời với các tin đồn có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của NH.
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt
1. Bạch Hường (2011), “Doanh nghiệp Việt Nam vay vốn đắt gấp 3 lần khu vực”,
vnexpress.net, truy cập ngày 12/4/2012 tại địa chỉ: http://vnexpress.net/gl/kinh- doanh/2011/04/doanh-nghiep-viet-vay-von-dat-gap-3-lan-khu-vuc/
2. Basel (2000), “Thông lệ tốt nhất về quản lý khả năng thanh toán của các ngân hàng”,
sbv.gov.vn
3. Bích Diệp (2012), “Fitch nghi ngại nợ xấu thực ngân hàng VN cao gấp 4 lần”, Dân Trí, truy cập ngày 15/4/2012, tại địa chỉ: http://dantri.com.vn/c76/s76-582605/Fitch-nghi- ngai-no-xau-thuc-ngan-hang-Viet-am-cao-gap-4-lan.htm
4. D.O.Beim & C.W.Calomiris (2012), “Chương 7: Trục trặc với ngân hàng”, Các thị
trường tài chính mới nổi (Tài liệu đọc mơn Tài chính phát triển, Chương trình giảng
dạy Kinh tế Fulbright)
5. Hà Anh (2012), “Tái cơ cấu ngân hàng để phát triển hệ thống ngân hàng lớn, đủ sức cạnh tranh”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, truy cập ngày 12/3/2012 tại địa chỉ: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30363&cn_id=500643 6. Lệ Chi, Song Ly (2010), “Lãi suất náo loạn vì Techcombank”, vnexpress.net, truy cập
ngày 12/4/2012 tại địa chỉ: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2010/12/3ba23f94/ 7. Lệ Chi, Tuệ Minh (2011), “Lãi suất liên ngân hàng lên 30% kỳ hạn một tháng”,
ebank.vnexpress.net,truy cập ngày 10/12/2011 tại địa chỉ:
http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank//thi-truong/2011/10/lai-suat-lien-ngan-hang-len- 30-ky-han-mot-thang/
8. Lê Hồng Giang (2012), “Tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng: Bài học của Thụy Điển”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, truy cập ngày 12/4/2012 tại địa chỉ: http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/71812/
9. Minh Đức (2011), “Vietcombank hỗ trợ thanh khoản cho nhiều ngân hàng khó khăn”,
http://vneconomy.vn/20111103094224784P0C6/vietcombank-ho-tro-thanh-khoan-cho- nhieu-ngan-hang-kho-khan.htm
10. Minh Yến (2008), “Huy động lãi suất tiền gửi cao nhất là 19,56%/năm”, VTC News, truy cập ngày 12/4/2012 tại địa chỉ: http://vtc.vn/1-183302/kinh-te/huy-dong-lai-suat- tien-gui-cao-nhat-la-1956nam.htm
11. Ngân hàng Nhà nước (2010), “Quản lý rủi ro tại các định chế tài chính: Những bài học kinh nghiệm của Nhật Bản”, truy cập ngày 15/12/2011 tại địa chỉ: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g DFxNLczdTEwMLQ1dLA09_X-- AYNcAQwNzA_2CbEdFAFjmS9E!/?WCM_PORTLET=PC_7_0D497F540O8A70IO VKL3FS1GE5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv _vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research/MfuPySn-EKPekHeVLffFiZM2010-03- 05-05-28-09
12. Ngân hàng Nhà nước (2010), “Quản trị rủi ro theo hệ thống CAMELs trong hệ thống ngân hàng Trung quốc”, truy cập ngày 15/12/2011 tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g DFxNLczdTEwMLQ1dLA09_X--
AYNcAQwNzA_2CbEdFAFjmS9E!/?WCM_PORTLET=PC_7_0D497F540O8A70IO VKL3FS1GE5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv _vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research/f8a8fd8047e3de48bf22ff8e278a8829 13. Ngân hàng Nhà nước (2011), “Bộ chỉ số lành mạnh tài chính theo tiêu chuẩn IMF” truy
cập ngày 15/12/2011 tại: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g DFxNLczdTEwMLQ1dLA09_X-- AYNcAQwNzA_2CbEdFAFjmS9E!/?WCM_PORTLET=PC_7_0D497F540O8A70IO VKL3FS1GE5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv _vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research/ada7290047b916c8be66fe8b568b3045
14. Ngân hàng Nhà nước (2011), Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 7/9/2011 Về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đồng đô la Mỹ của các TCTD, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.
15. Ngọc Lan (2011), “Không để ngân hàng đổ vỡ”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, truy
cập ngày 25/11/2011 tại địa chỉ:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/65017/
16. Nguyễn Minh Cường (2012), “Ngân hàng năm 2012: Mối lo từ nợ xấu”, SGTT Media, truy cập ngày 12/3/2012 tại địa chỉ: http://sgtt.vn/Goc-nhin/158565/Ngan-hang-nam- 2012-moi-lo-tu-no-xau.html
17. Nguyễn Thị Minh Huệ (2009), “Thực trạng hoạt động giám sát của NHNN VN đối với NHTM”, Tạp chí Ngân hàng số 21/2009
18. Nguyễn Việt Phong, Bùi Trinh, Phạm Đỗ Chí (2012), “Dấu hiệu rõ rệt của đình đốn sản xuất”, Diễn đàn kinh tế Việt Nam, truy cập ngày 21/4/2012 tại địa chỉ http://vef.vn/2012-03-29-dau-hieu-ro-ret-cua-dinh-don-san-xuat
19. Nhật Trung (2010), “Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động – những thơng lệ quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng số 17/2010
20. Peter S.Rose (2004), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, Chương 11: Thanh khoản và dự trữ – Chính sách và chiến lược quản lý, NXB ĐHKTQD
21. R.Duttweiler (2009), “Quản lý thanh khoản trong Ngân hàng”, NXB Tổng hợp TP HCM
22. Thanh Hương (2012), “TP HCM: Nhiều doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất trên 19%”, Thời báo kinh tế Sài Gòn Online, truy cập ngày 24/5/2012 tại địa chỉ: http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/77086/TPHCM-Nhieu-doanh- nghiep-phai-vay-von-voi-lai-suat-tren-19.html
23. Thủy Triều (2011), “Moody’s nêu 6 thách thức của ngân hàng Việt Nam”, Thời báo
kinh tế Sài Gòn Online, truy cập ngày 12/3/2012 tại địa chỉ
http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/60974/
24. Trang thông tin của NHNN, Lãi suất BQLNH công bố trên website của Ngân hàng nhà nước http://www.sbv.gov.vn
25. Trí Dũng (2010), “Bốn nguyên nhân khiến lãi suất đạt đỉnh”, Trang thông tin cafef.vn truy cập ngày 12/4/2012 tại: http://cafef.vn/20101210113659780CA34/bon-nguyen- nhan-khien-lai-suat-dat-dinh.chn
Trang thông tin của các NHTM
26. NHTMCP Á Châu, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.acb.com.vn/
27. NHTMCP An Bình, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2010 trên trang web http://www.abbank.vn/vi/Home/
28. NHTMCP Bảo Việt, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.baovietbank.vn/
29. NHTMCP Công thương VN, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html
30. NHTMCP Đại Á, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.daiabank.com.vn/
31. NHTMCP Đại Dương, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2010 trên trang web http://www.seabank.com.vn/index.php
32. NHTMCP Đầu tư Phát triển VN, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.bidv.com.vn/
33. NHTMCP Kỹ thương VN, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web https://www.techcombank.com.vn/
34. NHTMCP Nam Việt, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.navibank.com.vn/
35. NHTMCP Ngoại thương VN, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.vietcombank.com.vn/
36. NHTMCP Phát triển Mêkông, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.mdb.com.vn/
37. NHTMCP Phát triển TP HCM, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2010 trên trang web http://www.hdb.com.vn/
38. NHTMCP Phương Đơng, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2010 trên trang web http://www.ocb.com.vn/
39. NHTMCP Phương Tây, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.westernbank.vn/
40. NHTMCP Quân đội, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.mbbank.com.vn/vi/
41. NHTMCP Quốc tế, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.vib.com.vn/default.aspx
42. NHTMCP Sài Gịn Cơng thương, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.saigonbank.com.vn/
43. NHTMCP Sài Gòn Hà Nội, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2010 trên trang web http://www.shb.com.vn/
44. NHTMCP Xăng dầu Petrolimex, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 trên trang web http://www.pgbank.com.vn/
45. NHTMCP Xuất Nhập khẩu, Báo cáo tài chính năm 2008 – 2010 trên trang web http://www.eximbank.com.vn/vn/
Tiếng Anh
46. A.Vento (2009), “Bank liquidity risk management and supervision: Which lessons from recent market tumoil?”, Journal of Money, Investment and Banking.
47. Basel (2008), “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision” , BIS
48. CH Shen (2009), “Bank liquid risk and performance”
49. Drehmannn M. & Nikolaou K. (2009), “Funding liquidity risk Definition and Measurement”, ECB
50. Greuning, H. V., & Bratanovic S.B. (2009), “Analyzing Banking Risk”, World Bank 51. Hennie & Sonja (2009), “ Analyzing banking risk: A framework for asessing coporate
governance and financial risk management”, World Bank
52. V.Achrya et al. (2009), “Crisis resolution and bank liquidity”, Working paper 15567 http://www.nber.org/papers/w15567.
PHỤ LỤC 1
THÔNG TƯ 13/2010/TT-NHNN QUI ĐỊNH VỀ TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TỒN CỦA TCTD (trích)
MỤC 3. TỶ LỆ VỀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ
Điều 11. Quản lý khả năng chi trả
1. Tổ chức tín dụng phải thành lập một bộ phận quản lý tài sản “Nợ”, tài sản “Có” (từ cấp phòng hoặc tương đương trở lên), để theo dõi và quản lý khả năng chi trả hàng ngày. Bộ phận quản lý tài sản “Nợ”, tài sản “Có” do Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) được ủy quyền phụ trách.
2. Tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả đối với Đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao gồm đồng đô la mỹ và các ngoại tệ khác còn lại được quy đổi sang đồng đô la Mỹ theo tỷ giá liên ngân hàng cuối mỗi ngày), trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau
3. Quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả phải được Hội đồng quản trị thông qua và phải được rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung tối thiểu 6 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng).
4. Tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)
Điều 12. Tỷ lệ về khả năng chi trả
Cuối mỗi ngày, tổ chức tín dụng phải xác định và có các biện pháp để đảm bảo các tỷ lệ về khả năng chi trả cho ngày hôm sau như sau:
2. Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” đến hạn thanh tốn trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau đối với đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao gồm đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác cịn lại được quy đổi sang đơ la Mỹ theo tỷ giá liên ngân hàng cuối mỗi ngày).
PHỤ LỤC 2
THÔNG TƯ SỐ 19/2010/TT-NHNN NGÀY 27/09/2010 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT
SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-NHNN NGÀY 20/5/2010 (trích) 3. Mục 5 được sửa đổi như sau:
“Mục 5. TỶ LỆ CẤP TÍN DỤNG TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG
Điều 18. Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động
1. Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng với điều kiện trước và sau khi cấp tín dụng đều đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác quy định tại Thông tư này và việc cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động khơng được vượt quá tỷ lệ dưới đây:
1.1. Đối với ngân hàng: 80%
1.2. Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 85%
2. Cấp tín dụng quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm các hình thức cho vay, cho thuê tài chính, bao thanh tốn, chiết khấu giấy tờ có giá và cơng cụ chuyển nhượng.
3. Nguồn vốn huy động quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:
3.1. Tiền gửi của cá nhân dưới các hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn; 3.2. Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức, bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác và chi nhánh ngân hàng nước ngồi;
3.3. 25% tiền gửi khơng kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng).
3.4. Tiền vay của tổ chức trong nước, tiền vay của tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên (trừ tiền vay của tổ chức tín dụng khác trong nước để bù đắp thiếu hụt tạm thời đối với các tỷ lệ về khả năng chi trả theo quy định tại Khoản 1, Điều 14) và tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngồi;
4. Phụ lục 2 về Bảng theo dõi tỷ lệ khả năng chi trả được sửa đổi như sau:
a) “Đơn vị: triệu đồng” được sửa đổi thành “Đơn vị: triệu đồng/EUR/GBP/USD”;
PHỤ LỤC 3