2.3. Áp dụng mơ hình DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTMCP Việt Nam
2.3.2.3. Mơ hình DEA
* Mơ tả dữ liệu mẫu Chi phí tiền lương (x1)
Tài sản cố định (x2)
Tiền gửi (x3)
Thu nhập lãi và các khoản tương tự (y1)
Thu nhập ngoài lãi (y2) Hiệu quả của
ngân hàng thương mại
Nguồn dữ liệu tổng hợp từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 15 NHTMCP Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011.
Tóm tắt các biến của 15 NHTMCP Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011 như sau:
Bảng 2.7: Tóm tắt dữ liệu của các biến trong mẫu nghiên cứu
Tên biến
Đầu ra Đầu vào
y1 y2 x1 x2 x3
Thu nhập lãi Thu nhập ngồi lãi Chi phí tiền lương Tài sản cố định Tiền gửi khách hàng Định nghĩa
Thu nhập hoạt động Lao động Cơ sở vật chất – trang thiết bị kỹ thuật Vốn Năm 2008 Average 3323227,28 274197,35 225329,78 469845,85 20523474,71 Max 10497846 969011 691319 1696288 64216949 Min 243470 4284 16403 27904 859372 Std. dev 2868031,23 317548,44 212091,25 425365,11 18719883,65 Obs 15 15 15 15 15 Năm 2009 Average 3472934,35 429703,5 301817,57 605425,28 30301219,14 Max 9613889 1369166 851469 2480890 86919196 Min 326033 8958 28815 32114 677246 Std. dev 2720240,50 441723,19 260705,69 602951,96 24617174,67 Obs 15 15 15 15 15 Năm 2010 Average 6012835,57 701150,28 400811,64 838458,64 42964806,64 Max 14960336 2511340 1021646 3707863 106936611 Min 619612 8616 42929 51000 5593260 Std. dev 4330890,65 748128,21 317769,38 902220,48 30700999,38 Obs 15 15 15 15 15 Năm 2011 Average 10848896,35 835959,07 695457,92 1054363,78 49766159,64 Max 25460938 2235333 1944550 3135519 142218091 Min 1332426 8224 115623 139943 1254258
Thu nhập ngoài lãi đã tăng lên trong giai đoạn 2008-2011 nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ rất thấp so với thu nhập lãi.
Đồ thị 2.2: Thu nhập lãi và thu nhập ngồi lãi trung bình của 15 NHTMCP * Xử lý dữ liệu
Đề tài sử dụng phần mềm DEAP 2.1 của tác giả Tim Coelli. Phần mềm này được sử dụng cho các trình biên tập văn bản (chẳng hạn như NOTEPAD hoặc EDIT, WORD hoặc WORD PERFECT) và có nhiều lựa chọn, trong đó có 03 lựa chọn chính là mơ hình DEACRS, mơ hình DEAVRS, ước lượng hiệu quả chi phí và hiệu quả phân bổ, ứng dụng dữ liệu dạng bảng để ước lượng chỉ số năng suất tổng hợp Malmquist. Phần mềm gồm 5 loại tệp dữ liệu tương ứng với các dạng tệp .exe, .000, .dta, .cmd, .out. Tương ứng với mỗi mơ hình cần nhập dữ liệu vào tệp .dta, lựa chọn các lệnh điều khiển trong tệp .cmd và xuất kết quả vào tệp dữ liệu .out. Ưu điểm của phần mềm này so với các phần mềm khác viết cho phương pháp DEA là ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng được trên phầm mền Windows và là công cụ xử lý mạnh.
Các mơ hình lựa chọn bao gồm: DEACRS, DEAVRS và đo lường chỉ số Malmquist với 15 NHTMCP, 2 biến đầu ra và 03 biến đầu vào cho 4 giai đoạn.
Kết luận Chương 2
Chương 2 trình bày tổng quan về hoạt động của NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2011 và giới thiệu quy trình nghiên cứu.
trầm. Mặc dù quy mô của các NHTMCP đang lớn dần thể hiện qua các số liệu ngày càng tăng lên của vốn điều lệ, tổng tài sản, các chi nhánh, số nhân viên nhưng các chỉ tiêu về hiệu quả lại có xu hướng chững lại thậm chí cịn sụt giảm. Trong giai đoạn 2008-2011, năm 2011 là năm đầy khó khăn đối với ngành ngân hàng khi tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và tín dụng chậm lại nhưng không đi kèm với nâng cao chất lượng tín dụng, huy động vốn khó khăn và thanh khoản trở nên xấu đi, khả năng sinh lời của các NHTMCP giảm. Bức tranh tổng thể thực tế cho thấy các NHTMCP chưa khai thác hết các nguồn lực. Vì vậy, việc nghiên cứu về hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMCP là cần thiết.
Theo khuynh hướng tiếp cận đầu vào, đề tài sử dụng mơ hình DEACRS, mơ hình DEAVRS và chỉ số Malmquist đo lường thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp TFP. Quy trình nghiên cứu được thực hiện qua 5 bước cụ thể. Đầu tiên là lựa chọn DMU, tiếp đến là lựa chọn biến đầu vào và đầu ra, xử lý dữ liệu bằng phần mềm DEAP 2.1 với những lựa chọn mơ hình phù hợp, tổng hợp dữ liệu, phân tích kết quả và cuối cùng là đưa ra các gợi ý giải pháp.
CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM