6. Kết cấu của đề tài
2.3. Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt
2.3.3. Mơ hình xếp hạng tín dụng
2.3.3.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân.
Theo quy đinh số 05/2013/QĐi-TGĐ về xếp hạng tín dụng cá nhân, hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của VPBank gồm những nội dung cơ sản sau:
Mục đích.
Quy định thống nhất việc xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Tạo cơ sở cho việc xem xét đánh giá và quản lý khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm tín dụng.
Làm căn cứ xây dựng các chính sách phù hợp cho từng loại sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân.
Đo lường rủi ro về khả năng trả nợ của đối tượng khách hàng
Kiểm soát rủi ro hiệu quả đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định khoản vay, khách quan, hạn chế được những đánh giá chủ quan
Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân trong hệ thống VPBank.
Quy định các thủ tục, trình tự thực hiện và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, Đơn vị tham gia liên quan đến việc xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân.
Hệ thống xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân.
về khả năng trả nợ của khách hàng với khoản cấp tín dụng tại VPBank, được tính bằng điểm số dựa trên các thơng tin cá nhân và mục đích vay vốn cụ thể của khách hàng. Hệ thống xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân bao gồm:
+ Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay mua ơ tơ có tài sản bảo đảm (viết tắt là auto loan);
+ Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay mua bất động sản có tài sản bảo đảm (viết tắt là housing loan);
+ Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tín chấp, thẻ tín dụng (viết tắt là unsecure loan);
+ Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay các sản phẩm tín dụng khác (ngồi mua ơ tơ, bất động sản, tín chấp, thẻ tín dụng) có tài sản bảo đảm. (viết tắt là other loans);
Hạng tín dụng của một khoản vay của khách hàng cá nhân: là một thang bậc phản ánh độ rủi ro của một khoản vay và được xác định dựa trên tổng điểm số tín dụng mà khách hàng đề xuất khoản vay đạt được.
VPBank thực hiện xếp hạng và quản lý khách hàng: Việc xếp hạng tín dụng cá nhân được thực hiện lại tại mỗi thời điểm khách hàng phát sinh hồ sơ cấp tín dụng bao gồm cả lần đầu, bổ sung hoặc xin cấp lại tín dụng;
Hạng và năng lực tín dụng.
Hạng tín dụng của khách hàng được xác định dựa trên điểm số tín dụng mà khách hàng đó đạt được, trong đó điểm xếp hạng bằng tổng điểm số của các chỉ tiêu đánh giá khách hàng. Mỗi chỉ tiêu tương ứng với một bộ xếp hạng tín dụng cá nhân sẽ được gán với một điểm số nhất định, Để đảm bảo tính chính xác, cơng bằng và khách quan cho cơng tác chấm điểm tín dụng, thơng tin chi tiết điểm số cho từng chỉ tiêu sẽ không được cơng bố rộng rãi.
Thang điểm xếp hạng tín dụng khách hàng gồm tối thiểu 07 khoảng với năng lực tín dụng tương ứng như bảng dưới đây. VPBank từ chối cấp tín dụng khách hàng xếp hạng C, D đối với khách hàng vay tín chấp, thẻ tín dụng, đối tượng khách hàng cá nhân còn lại từ chối cấp tín dụng với khách hàng xếp hạng D (trừ một số
trường hợp đặc biệt có tài sản bảo đảm thuộc nhóm có tính thanh khoản cao như: sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do VPBank phát hành đảm bảo được 100% nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng do Tổng giám đốc quy định từng thời kỳ).
Bảng 2.3: Hạng và năng lực tín dụng của khách hàng STT Tổng điểm Hạng khách hàng
Xác suất có nợ xấu của từng bộ xếp hạng tín
dụng Diễn giải năng lực tín dụng Auto loan Housing loan Unsecure loan Other loans 1 >=700 A+ 0.11% 0% 0.11% 0.2% Năng lực tín dụng rất tốt 2 680-699 A 0.29% 0.27% 0.29% 0.36% Năng lực tín dụng tốt 3 660-679 B+ 0.68% 0.43% 0.68% 0.62% Năng lực tín dụng khá 4 640-659 B 1.64% 0.78% 1.64% 1.08% Năng lực tín dụng trung bình khá 5 620-639 C+ 3.96% 1.52% 3.96% 1.95% Năng lực tín dụng trung bình 6 600-619 C 9.22% 2.92% 9.22% 3.39% Năng lực tín dụng dưới trung bình 7 <600 D 17.88% 7.39% 17.88% 13.31% Năng lực tín dụng kém
(Nguồn: Quy đinh số 05/2013/QĐi-TGĐ ngày 15/01/2013)
Bảng 2.4: Bảng các nhóm chỉ tiêu đánh giá khách hàng cá nhân
Chỉ tiêu đánh giá Quy ƣớc Đơn vị
1. Tuổi của người vay Số Năm
2. Trình độ học vấn cao nhất của khách hàng Chữ
3. Nghề nghiệp Chữ
4. Kinh nghiệm làm việc của người vay Số Năm 5. Kinh nghiệm làm việc của người vay ở vị trí
hiện tại
Số Năm
6. Tình trạng cư trú Chữ
7. Số người phụ thuộc Số Người
8. Thu nhập hàng năm của người đứng tên vay vôn
Số VND
9. Thu nhập hàng năm của những người đồng vay/bảo lãnh trả nợ
Số VND
10. Số tiền đề xuất vay của khách hàng Số VND
11. Tổng phương án xin vay Số VND
12. Nhóm nợ cao nhất của khách hàng tại các TCTD (bao gồm cả VPBank) trong vòng 3 năm gần đây
Chữ
13. Tổng nợ (kể cả khoản vay đang xét) Số VND 14. Tống giá trị tài sản tích lũy Số VND 15. Khách hàng hiện đang sử dụng các sản
phẩm/dịch vụ nào của VPBank?
Chữ
16. Loại TSBĐ Chữ
17. Mức biến động về giá trị tài sản bảo đảm có thế xảy ra trong thời gian vay
Số %
18. Hạn mức cao nhất trong các thẻ tín dụng của khách hàng
19. Tình trạng hơn nhân của khách hàng Chữ 20. Tổng số tiền trả nợ hàng tháng của khách hàng
Số VND
21. Khoản vay kinh doanh hay phi kinh doanh Chữ
22. Ngày đăng ký xe hình thành từ vốn vay Ngày tháng năm 23. Tỷ lệ cho vay trên giá trị TSBĐ (LTV) Số % 24. Loại hình cơng ty đang làm việc Chữ
(Nguồn: Quy đinh số 05/2013/QĐi-TGĐ ngày 15/01/2013)
Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân.
Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại VPBank bao gồm 3 khâu chính:
Tiếp nhận hồ sơ và nhập thơng tin xếp hạng tín dụng Phân bổ hồ sơ và kiểm sốt thơng tin xếp hạng tín dụng Phê duyệt xếp hạng tín dụng
Được chia thành 8 bước thực hiện. (phụ lục 1)
2.3.3.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp:
Theo quy đinh số 27/2014/QĐi-TGĐvề xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, hệ thống xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của VPBank chủ yếu áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ(SME), việc xếp hạng khách hàng doanh nghiệp lớn được thực hiện tập trung tại hội sở.
Mục đích và đối tƣợng áp dụng.
- Mục đích để quy định thống nhất việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động tín dụng tại VPBank.
- Đối tượng áp dụng:
+ Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu thiết lập quan hệ tín dụng (cho vay, bảo lãnh, L/C, … trừ trường hợp bảo đảm hoặc ký quỹ 100% bằng tiền gửi, thẻ tiết kiệm tại VPBank) với VPBank.
+ Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giao dịch với VPBank đề nghị được tái cấp tín dụng, điều chỉnh hạn mức tín dụng hoặc điều kiện tín dụng (khơng
bao gồm điều chỉnh lãi suất cho vay).
Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.
Phần ghi nhận các thông tin về Khách hàng: Gồm các thông tin
Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế (Trường hợp khách hàng chưa có mã số doanh nghiệp thì điền mã số thuế);
Mục đích: cấp mới/tái cấp/Thay đổi điều kiện; Ngành nghề;
Mã hồ sơ và năm xếp hạng (năm N);
Tên khách hàng, số CIF (nếu có): Hệ thống xếp hạng sẽ tự động lấy thông tin từ hệ thống báo cáo tài chính và T24.
Phần câu hỏi Knock-out
Yêu cầu:
+ Thời điểm của báo cáo CIC là tối đa 1 tháng tính tới thời điểm thực hiện xếp hạng và nộp hồ sơ cấp tín dụng;
+ Báo cáo CIC 12 tháng: Lấy báo cáo này nếu khách hàng đáp ứng các tiêu chí K01 và K02
Các câu hỏi Knock-out
Câu hỏi Câu trả lời Câu trả lời đáp ứng
Knock-out Căn cứ K01 Khách hàng có nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) trong vịng 12 tháng gần nhất khơng?
Có/Khơng Khơng CIC tổng hợp
K02
Khách hàng có nợ nhóm 2 tại thời điểm nộp hồ sơ
khơng?
Có/Khơng Khơng CIC tổng hợp
K03 Số lần (tháng) mà khách hàng có phát sinh nợ nhóm 2 trong vịng 12 tháng gần nhất? Ghi rõ số lần (0,1,…) 0,1
Căn cứ báo cáo CIC 12 tháng. Tính theo số tháng khách hàng có phát
Phần chấm điểm: Chỉ được vào phần này nếu đã thỏa mãn các tiêu chí Knock-
out
Yêu cầu đối với báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính sử dụng là báo cáo nội bộ của năm tài chính liền kề (năm N- 1).Trường hợp khách hàng nộp báo cáo kiểm tốn hoặc báo cáo thuế thì cũng phải là báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo thuế của năm tài chính liền kề để thực hiện chấm điểm.
+ Đối với các hồ sơ nộp trong quý 1 của năm N, trường hợp khách hàng không thể nộp báo cáo tài chính của năm N-l, chấp nhận báo cáo tài chính của năm N-2 tuy nhiên khách hàng phải cam kết bổ sung báo cáo tài chính này chậm nhất 1 tháng sau khi kết thúc quý 1. Sau khi có báo cáo của năm N-l, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (MBO/SBO) phải nhập liệu báo cáo này vào hệ thống quản lý báo cáo tài chính doanh nghiệp của VPBank.
+ Đối với các hồ sơ nộp từ quý 2 trở đi, báo cáo tài chính của năm liền kề gần nhất phải là báo cáo của năm N-l.
+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập khơng có báo cáo tài chính năm liền kề, khơng đủ điều kiện để xếp hạng tín dụng. Trong trường hợp chính sách hoặc sản phẩm chấp thuận các khách hàng này thì chính sách hoặc sản phẩm phải nêu rõ mức xếp hạng tối đa của khách hàng. Trường hợp khơng nêu rõ thì mức xếp hạng tối đa mặc định là mức cut-off xếp hạng của khách hàng theo chương trình, sản phẩm tương ứng hoặc theo quy định trong từng thời kỳ.
MBO/SBO chọn loại báo cáo sử dụng cho chấm điểm và hệ thống tự động tải (upload) báo cáo tài chính của năm liền kề từ hệ thống quản lý báo cáo tài chính Doanh nghiệp của VPBank.
Thơng tin: số TCTD mà khách hàng đang có quan hệ tín dụng?
Căn cứ vào Doanh thu thuần của năm tài chính liền kề (CT10) hệ thống sẽ xác định Khách hàng sử dụng MSME Scorecard hay SME Scorecard.
Hạng tín dụng của khách hàng.
xấu) của từng khách hàng, khách hàng được xếp vào một trong các hạng như sau:
Bảng 2.5: Bảng thang điểm và xếp hạng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp
Thứ tự
hạng xếp hạng nội bộ Dải PD Cut-off
Cấp 1 Cấp 2 PD thấp PD-trung bình PD-cao Căn cứ theo từng chương trình tín dụng hoặc chương trình sản phẩm. Trường hợp chương trình sản phẩm/tín dụng khơng nêu rõ thì mức cut-off đối với khách hàng MSME là xếp hạng thứ 10 (Hạng 5.2) và với khách hàng Small và Middle SME là xếp hạng thứ 8 (Hạng 4.2). 1 1 1.1 0.00% 0.57% 0.72% 2 1.2 0.72% 0.90% 1.19% 3 2 2.1 1.19% 1.57% 1.87% 4 2.2 1.87% 2.22% 2.64% 5 3 3.1 2.64% 3.14% 3.59% 6 3.2 3.59% 4.09% 4.66% 7 4 4.1 4.66% 5.31% 6.02% 8 4.2 6.02% 6.81% 7.70% 9 5 5.1 7.70% 8.70% 9.82% 10 5.2 9.82% 11.07% 12.46% 11 6 6.1 12.46% 13.99% 15.62% 12 6.2 15.62% 17.41% 19.35% 13 7 7.1 19.35% 21.46% 23.76% 14 7.2 23.76% 26.23% 100.00% 15 8 8.1 100.0% 8.2 8.3
(Nguồn: Quy đinh số 27/2014/QĐi-TGĐ ngày 04/04/2014)
Việc chia hạng theo từng thang điểm căn cứ vào chính sách tín dụng của VPBank trong từng thời kỳ, tỷ trọng của từng nhóm khách hàng trong từng thang điểm do Tổng Giám đốc quy định trong từng thời kỳ.
Hạng từ chối cho vay được xác định căn cứ vào chính sách tín dụng theo từng chương trình sản phẩm, chương trình tín dụng, tỷ lệ nợ xấu, chi phí rủi ro kỳ vọng trong từng thời kỳ.
Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp.
chính:
Tiếp nhận hồ sơ và nhập thơng tin xếp hạng tín dụng Phân bổ hồ sơ và kiểm sốt thơng tin xếp hạng tín dụng Phê duyệt xếp hạng tín dụng
Được chia thành 8 bước thực hiện. (phụ lục 3)