Correlation
Probability LOIL GAP INT FD INF
LOIL 1.000000 ----- GAP -0.126754 1.000000 (0.4483) ----- INT -0.067617 -0.392446 1.000000 (0.6867) (0.0148) ----- FD -0.515083 0.239085 0.190748 1.000000 (0.0009) (0.1483) (0.2513) ----- INF -0.072138 -0.007023 0.392137** 0.360545** 1.000000 (0.6669) (0.9666) (0.0149) (0.0262) -----
Ghi chú: Các ký hiệu trong bảng của các biến số lần lượt là: L: giá trị logarithm
của biến số, OIL: Giá dầu nội địa (Đại diện bằng xăng A92), GAP: % chênh lệch
giữa sản lượng thực tế và sản lượng tiềm năng, INT: Lãi suất liên ngân hàng qua đêm, FD: Thâm hụt ngân sách Chính phủ, INF: Chỉ số lạm phát. Các giá trị kiểm định trong bảng là giá trị tương quan giữa các biến (Correlation). Các giá trị trong ngoặc tương ứng với p – value của các giá trị tương quan này. *, **, *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1% trong các kiểm định.
Kết quả kiểm định tương quan Pearson trong bảng 4.2 cho thấy với mức ý nghĩa 10%, có thể kết luận rằng: Trong mối quan hệ đơn biến giữa các biến số, chỉ có biến lãi suất (INT) và thâm hụt ngân sách chính phủ (FD) có mối quan hệ đối với lạm phát. Các biến số giá dầu (LOIL) và biến lỗ hổng sản lượng (GAP) khơng có mối quan hệ có ý nghĩa đối với lạm phát.
4.3. Phân tích mối quan hệ đa biến giữa các biến số
Sau khi xem xét mối quan hệ đơn biến giữa các biến số, bài nghiên cứu tiếp tục tiến hành xem xét về tác động của các biến số trong mối quan hệ đa biến thơng qua mơ hình SVAR và TVP SVAR.
4.3.1. Kết quả kiểm tra tính dừng của các biến số