CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
4.4 Kết quả nghiên cứu
4.4.2 Phân tích tương quan giữa các biến
Phân tích tương quan giữa các biến được dùng để xem xét mối quan hệ giữa biến độc lập và các biến phụ thuộc. Kết quả thu được có thể cho là bước đánh giá
ban đầu cho mơ hình. Bên cạnh đó, khi các biến độc lập có mối tương quan cao thì
đây là một dấu hiệu để nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến có thể xảy ra. Vì vậy,
nếu trường hợp này xuất hiện, tác giả sẽ phải thực hiện thêm kiểm định đa cộng
tuyến.
Bảng 4.2: Kết quả phân tích tương quan giữa các biến độc lập
Nguồn: Kết quả chạy Stata của tác giả
Theo kết quả phân tích tương quan giữa các biến độc lập, hầu hết các biến đều có mối tương quan chặt chẽ với biến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. Trong đó biến tỷ lệ nợ xấu có mối tương quan âm chặt chẽ nhất 30.41%. Hệ số rủi ro tín dụng và tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng cũng có tương quan nghịch chiều với mức tương quan lần lượt là 21.31% và 5.54%. Như vậy, thông qua nhận xét ban đầu, có thể thấy có mối quan hệ nghịch chiều giữa rủi ro tín dụng với tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản.
Thông qua kết quả, tác giả nhận thấy có mối tương quan khá lớn giữa các biến như giữa biến quy mô ngân hàng và hệ số rủi ro tín dụng là 53.52%, biến quy mơ ngân hàng và biến chi phí dự phịng rủi ro tín dụng là 43.1%, giữa biến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR và quy mơ ngân hàng là 31.65%. Vì vậy, để đảm bảo kết quả của các mơ hình hồi quy là phù hợp và chính xác, tác giả tiến hành thực hiện kiểm định
Mean VIF 1.58 car 1.12 0.894613 lar 1.45 0.687984 nplr 1.54 0.649669 llpr 1.86 0.538714 size 1.93 0.519022 Variable VIF 1/VIF