2.4.2 .2Mơ hình DEAVRS và hiệu quả quy mơ
2.5 Tóm tắt các nghiên cứu trƣớc đây
2.5.1 Một số nghiên cứu trên thế giới đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng
hàng bằng mơ hình DEA
Phƣơng pháp DEA đƣợc ứng dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng lần đầu vào năm 1885. Sherman và Gold (1985) đã sử dụng DEA để đánh giá 14 chi nhánh của một ngân hàng ở Mỹ, kết quả cho thấy có 6 chi nhánh của ngân hàng đó hoạt động kém hiệu quả so với các chi nhánh còn lại. Từ đó về sau, phƣơng pháp DEA đã đƣợc các nhà phân tích áp dụng nhiều hơn trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM tại các quốc gia khác nhau. Một vài nghiên cứu tiêu biểu gần đây nhƣ :
Bảng 2.1 Một số nghiên cứu của nƣớc ngoài đánh giá HQHĐ của NHTM
Nghiên cứu Mẫu Đầu vào Đầu ra
Grazyna (2008) 40 NHTM ở Ba Lan giai đoạn 2000- 2007 -Tài sản -Số lƣợng nhân viên -Cho vay -Tiền gửi
-Thu nhập ngoài lãi Roberta và cộng sự (2009) 127 NHTM ở Brazil giai đoạn 2000 – 2007 -Lao động -Vốn -Nguồn vốn huy động -Tiền gửi -Cho vay -Đầu tƣ Tahir và các cộng sự (2009) 22 NHTM ở
Malaysia giai đoạn 2000 – 2006
-Tổng tiền gửi -Tổng chi phí
-Tổng tài sản
Chan (2011) NHTM Trung Quốc
giai đoạn 2001 – 2007
-Chi phí ngồi lãi -Tài sản cố định -Tổng tiền gửi -Tổng cho vay -Tổng đầu tƣ Majid Karimzadeh (2012) 08 NHTM ở Ấn Độ giai đoạn 2000 – 2010 -Tài sản cố định -Các khoản tiền gửi -Số lƣợng nhân viên
-Các khoản cho vay -Các khoản đầu tƣ
Tại Ba Lan, năm 2008, Grazyna đã sử dụng phƣơng pháp DEA theo cách tiếp cận giá trị gia tăng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 40 ngân hàng giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2007. Theo đó nghiên cứu sử dụng hai biến đầu vào là tài sản và số lƣợng nhân viên; ba biến đầu ra là cho vay, tiền gửi và thu nhập ngoài lãi. Đồng thời thực hiện so sánh hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trên giữa hai phƣơng pháp đánh giá là DEA và đánh giá bằng các chỉ số tài chính. Kết qủa cho thấy với cách đánh giá bằng các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả của các ngân hàng (ROE và hiệu quả nguồn lực ) cao hơn nhiều so với cách đánh giá bằng phƣơng pháp DEA.
Tại Brazil, Roberta và cộng sự (2009) đã sử dụng phƣơng pháp DEA để đánh giá hiệu quả chi phí, hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ của các ngân hàng giai đoạn 2000 – 2007 theo hƣớng tiếp cận trung gian với ba biến đầu vào bao gồm: lao động, vốn và nguồn vốn huy động đƣợc; ba biến đầu ra gồm tiền gửi, cho vay và đầu tƣ. Kết quả cho thấy các ngân hàng Brazil đạt đƣợc hiệu quả phân bổ là 66,9%, hiệu quả kỹ thuật là 63,3%. Đồng thời, cho biết phi hiệu quả của các ngân hàng ở Brazil cao so với các quốc gia khác, hiệu quả của các ngân hàng thay đổi theo thời gian phù hợp với các thay đổi trong kinh tế vĩ mô hoặc các thay đổi về quy định tài chính.
Tại Malaysia, Tahir và các cộng sự (2009) đánh giá hiệu quả hoạt động của 22 NHTM ở Malaysia giai đoạn 2000 – 2006. Nghiên cứu sử dụng mơ hình DEAVRS định hƣớng đầu vào, với hai biến đầu vào là tổng tiền gửi và tổng chi phí; một biến đầu ra là tổng tài sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng nội địa hoạt động hiệu quả hơn các ngân hàng nƣớc ngoài và phi hiệu quả của ngân hàng nội đƣợc gây ra bởi phi hiệu quả kỹ thuật thuần lớn hơn là phi hiệu quả theo quy mô.
Tại Trung Quốc, Chan (2011) đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM Trung Quốc giai đoạn 2001 – 2007. Nghiên cứu sử dụng hƣớng tiếp cận trung gian với ba biến đầu vào là các chi phí ngồi lãi, tài sản cố định và tổng tiền gửi; hai biến đầu ra là tổng cho vay và tổng đầu tƣ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng hoạt động khơng hiệu quả với hiệu quả trung bình đạt đƣợc là 31,42% và phi hiệu quả chủ yếu đến từ phi hiệu quả kỹ thuật thuần, nghĩa là các NHTM đang đối mặt với việc phân tán các nguồn
lực. Theo tác giả, nguyên nhân là do hệ thống Ngân hàng Trung Quốc còn yếu kém , hệ thống tài chính và pháp luật chƣa phát triển và không đạt đƣợc các tiêu chuẩn quốc tế.
Tại Ấn Độ, Majid Karimzadeh (2012) đánh giá hiệu quả hoạt động của 08 NHTM ở Ấn Độ giai đoạn 2000 – 2010 theo hƣớng tiếp cận trung gian với ba biến đầu vào bao gồm: tài sản cố định, các khoản tiền gửi, số lƣợng nhân viên; hai biến đầu ra bao gồm: các khoản cho vay và các khoản đầu tƣ. Kết quả cho thấy hiệu quả trung bình của các ngân hàng là 93%; các ngân hàng lớn có hiệu quả cao hơn; điểm hiệu quả khác nhau giữa các ngân hàng phụ thuộc vào quy mơ, vị trí địa lý.
Nhìn chung, phƣơng pháp phân tích bao dữ liệu DEA đã đƣợc sử dụng ở các nƣớc phát triển để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM và hiện nay đang trở nên phổ biến ở các nƣớc đang phát triển. Điều này chứng tỏ tính ƣu việt của phƣơng pháp DEA trong đánh giá bức tranh tổng thể hoạt động của hệ thống NHTM ở từng quốc gia.