CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
a. Ưu điểm của hồi quy phân vị
- Thứ nhất, phương pháp hồi quy phân vị cho phép thể hiện một cách chi tiết về mối
quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trên từng phân vị của biến phụ thuộc, không phải chỉ xét mối quan hệ này trên giá trị trung bình như hồi quy OLS. Ưu điểm này thể hiện rõ trong hình 3.3. Trong đó, hình 3.3 thể hiện nhiều hàm hồi quy cho nhiều phân vị, cho thấy tác động khác nhau của biến độc lập X ứng với nhiều phân vị của biến phụ thuộc Y.
- Thứ hai, mặc dù các tính tốn thực hiện trong hồi quy phân vị là phức tạp và khối
lượng tính tốn nhiều hơn trong OLS, nhưng với sự phát triển của toán học, thống kê học cộng với sự hỗ trợ của công nghệ thơng tin thì những tính tốn như quy hoạch tuyến tính, bootstrap, được thực hiện rất dễ dàng và nhanh chóng.
- Thứ ba, trong hồi quy OLS, các quan sát bất thường (outliers) thường được loại bỏ
để ước lượng OLS không bị chệch. Trong khi đó, hồi quy phân vị có tính ổn định
(robustness), khơng bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của các quan sát bất thường đó. - Thứ tư, các kiểm định về tham số của hồi quy phân vị khơng dựa vào tính chuẩn
của sai số. Hơn nữa, các kiểm định này không dựa trên bất kỳ một giả định nào về dạng phân phối của sai số hồi quy.
- Thứ năm, hồi quy phân vị đặc biệt phù hợp khi phân tích trên mơ hình hồi quy có
sự hiện diện của phương sai thay đổi hoặc trong mẫu số liệu mà hàm phân phối của biến phụ thuộc bất đối xứng quanh giá trị trung bình. Khi đó, hàm hồi quy phân vị trên các phân vị khác nhau sẽ có sự khác biệt rõ rệt, cho thấy tác động không giống nhau của biến độc lập đến biến phụ thuộc ở những phân vị khác nhau.