CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
4.2.1 Dữ liệu nghiên cứu
Trên cơ sở thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính được kiểm tốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tại website của từng ngân hàng. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô được thu thập từ trang website của WB, ADB, IMF. Nghiên cứu số liệu của 24 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016.
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu của 24 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016.
Nguyên nhân loại một số ngân hàng ra khỏi dữ liệu nghiên cứu:
Thứ nhất, số liệu của các ngân hàng hợp nhất, sáp nhập sẽ không cịn phản ánh đúng tình hình hoạt động của ngân hàng trước khi hợp nhất, sáp nhập.
Thứ hai, số liệu về các biến đo lường của những ngân hàng nước ngoài và những ngân hàng liên doanh thường không được công bố rộng rãi, cấu trúc của các ngân hàng thường chịu ảnh hưởng từ các ngân hàng mẹ ở nước ngoài, cách thức hoạt động và tổ chức cũng không đồng đều với các ngân hàng trong nước. Sự khác biệt này có thể dẫn đến sai lệch kết quả nghiên cứu.
Thứ ba, số liệu các biến đo lường không đầy đủ của các NHTM sẽ làm cho dữ liệu nghiên cứu bị thiếu và sẽ làm sai lệch hoàn toàn kết quả của nghiên cứu.
4.2.2 Phương pháp kiểm định
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và sử dụng mơ hình phân tích hồi quy dữ liệu bảng. Trong đó, sử dụng các mơ hình hồi quy OLS , mơ hình tác động ngẫu nhiên và tác động cố định, mơ hình.
Kiểm tra đa cộng tuyến bằng việc dùng hệ số phóng đại phương sai VIF.
Phương sai thay đổi và tự tương quan ảnh hưởng tín hiệu của mơ hình. Để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi, tác giả sẽ sử dụng kiểm định Green (2000) để xem xét tổng quát về sự đồng nhất của phương sai.
Đối với hiện tượng tự tương quan, đề tài sẽ dựa vào kiểm định Drukker (2003), Wooldrige (2002) có hay khơng tồn tại sự tự tương quan trong mơ hình hồi quy.